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문서 9개
이 문서는 동일 가중 검증 샤프 순으로 정렬한 기준선에서 선택된 CME 선물 전략의 여러 포지션 규모 설정 방법을 비교합니다. 동일 가중은 선택한 각 상품을 똑같이 취급하지만 선물 계약별 변동성과 동조 움직임은 크게 다를 수 있습니다. 대안으로 상품 변동성, 공분산 관계 또는 명시된 다른 규모 설정 입력값을 사용해 익스포저를 조정합니다. 역변동성 규모 설정은 추정하는 수량이 적어 이력이 제한적일 때 더 견고할 수 있습니다. 공분산 기반 방법은 분산투자를…
이 노트북은 변동성, 모멘텀, 횡단면 캐리 순위를 조정한 뒤 선물 캐리가 이후 수익률에 영향을 미치는지 이중 머신러닝으로 추정합니다. 인과적 설명과 예측 성과를 구분합니다. 수익을 낸 백테스트는 캐리가 수익률을 예측한다는 점을 보여줄 수 있지만, 캐리 자체가 수익률의 원인이라고 입증하지는 못합니다. 유연한 방해변수 모델이 교란변수로 처치와 결과를 예측하고, 표본 내 편향을 줄이기 위해 교차 적합을 사용합니다. 변동성 군집과 겹치는 수익률 라벨 때문에 잔차가…
이 노트북은 CME 선물 수익률의 횡단면 예측에 그래디언트 부스팅을 적용합니다. 리프 수 구성으로 트리 용량을 바꾸고, 극단적 잔차가 학습에 미치는 영향이 서로 다른 제곱 오차, 절대 오차, 후버 목적 함수를 비교합니다. 각 모델을 여러 부스팅 체크포인트에서 평가하므로 선언된 모델 설정뿐 아니라 트리 수도 선택 기준이 됩니다. 고정된 모델 계열 안에서 기간별 효과를 비교할 수 있도록 동일한 그리드를 두 가지 수익률 기간에 적합합니다. 검증 결과를 살펴본 뒤…
이 문서는 기간 구조에 따라 상품 순위를 매기는 횡단면 선물 전략에 사용할 선행 수익률 레이블을 구성하는 방법을 설명합니다. 계약 롤을 거치는 수익률에는 롤 조정 가격이 적합하고, 캐리 신호에 필요한 동시점 곡선을 보존하려면 원시 결제 가격을 사용해야 한다고 구분합니다. 레이블은 근월물을 사용합니다. 각 기간이 필터링 후 남은 행이 아니라 해당 상품 자체의 거래 세션을 세도록 선행 시프트를 적용하기 전까지 데이터를 온전히 유지해야 합니다. 노트북은 기간…
시간봉과 일봉, 연속 근월물 계약, 여러 상품군의 이연 만기 두 구간을 포함한 CME 선물 데이터셋을 설명합니다. 데이터셋의 범위, 필드, 불러오기 옵션, 관련 주간 CFTC 포지션 데이터도 다룹니다. 만기 구조는 기간 구조 분석과 캐리 연구를 지원하며, 롤을 재구성하고 연구하려면 개별 계약 기록이 필요합니다. 자료는 트레이딩 연구가 아니라 주로 데이터셋 안내입니다. 전략 결과나 특정 접근법의 수익성 증거는 제공하지 않습니다. 시장 이력을 사용하려면 유료…
이 데이터 가이드는 주가지수, 금리, 에너지, 금속, 통화, 농산물, 축산물을 아우르는 CME 연속 선물 계약 모음을 설명합니다. 시간별 원천 데이터와 여기서 산출한 일별 빈도, 여러 계약 만기, 상품 설정, 로더를 통한 필터링을 다룹니다. 다운로드 워크플로는 상품과 연도별로 파일을 나누고 비용 추정과 실제 다운로드 없는 실행을 지원합니다. 데이터를 요청하기 전에 공급업체 요금을 확인할 것을 권합니다. 계약은 거래량 기반 롤을 사용합니다. 다음 세션 전에…
이 가이드는 주간 선물 포지션 데이터 출처로 공개된 CFTC 트레이더 포지션 보고서를 소개합니다. 딜러, 자산 운용사, 레버리지 자금 등의 참여자를 분류하는 Traders in Financial Futures 보고서와 상업 거래자, 운용 자금, 스왑 딜러 등의 범주를 사용하는 원자재 선물용 세분화 보고서를 구분합니다. 상품별 파일에는 보고 날짜, 미결제약정, 트레이더의 매수·매도·순포지션이 들어 있습니다. 포지션 분석, Z 점수, 역발상 신호, 선물 전략…
이 문서는 모멘텀 및 자산 간 연구를 위한 후보군으로 쓰이는 일별 ETF 데이터셋을 설명합니다. US와 해외 주식, 채권, 원자재, 특수 펀드, 통화 등 9개 범주를 다룹니다. 데이터는 Yahoo Finance에서 가져오며, 함께 제공되는 워크플로는 데이터를 내려받고 저장하고 불러오고 필터링한 뒤 프로파일링합니다. 종목 및 범주별 커버리지를 확인해 이력과 거래량의 차이를 파악할 수 있습니다. 이 투자 종목군은 바로 거래할 포트폴리오로 제시되지 않습니다. 이후…
이 문서는 선물 상품을 선택해 주간 CFTC 트레이더 포지션 데이터인 Commitment of Traders를 가져오고, 상품별 이력을 Parquet 파일로 저장하는 방법을 설명합니다. COT 보고서는 화요일 포지션을 담아 금요일에 공개되며, 트레이더 범주는 금융 선물과 상품 선물에서 다릅니다. 생성된 데이터에는 보고서 날짜, 미결제 약정, 롱·숏·순포지션이 포함되며 선물 조사 과정에서 포지션 또는 심리 특성으로 활용할 수 있습니다. 다운로더에서 상품과 연도…