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문서 10개
이 문서는 신호 발생, 실적 발표 또는 거시경제 지표 발표 같은 이벤트 전후의 수익률을 측정하는 방법을 설명합니다. 유동성 높은 ETF의 모멘텀 돌파를 예제로 사용합니다. 각 이벤트에 대해 이벤트 전 추정 구간으로 적합한 시장 모형이 기대 수익률을 산출하고, 관측 수익률에서 이를 빼 비정상 수익률을 구합니다. 이를 이벤트별로 평균 내고 누적해 평균 비정상 수익률과 누적 평균 비정상 수익률을 계산하며, 표준 오차와 유의성 통계량도 산출합니다. 구현에서는 자산과…
이 노트북은 트레이딩 신호나 공시 같은 이벤트가 시장 기준수익률을 넘어서는 수익률을 예측하는지 테스트하는 방법을 설명합니다. 유동성 높은 ETF의 모멘텀 돌파를 예시로 워크플로를 보여줍니다. 이벤트 전 수익률로 시장 모델을 추정하고, 이벤트 구간의 비정상 수익률을 계산한 뒤, 일별 평균을 신뢰구간 및 유의성 통계와 함께 누적 평균 비정상 수익률(CAAR)로 합산합니다. 중요한 구현 세부 사항은 이벤트 구간이 상대적인 행 오프셋을 사용하도록 자산과 기준지수를…
이 문서는 시장 상황의 변화에 따라 트레이딩 전략과 자산 배분을 조정하는 체계적 접근법을 설명합니다. 와이코프의 매집, 분산, 상승, 하락 국면과 느슨하게 연관된 국면을 식별하고 예측하기 위해 상태 전환 마르코프 자기회귀 모형을 제안합니다. 이어서 식별된 국면별로 자산군과 시장 섹터가 어떻게 움직이는지 살펴봅니다. 전략 체계는 추세 추종, 박스권 매매, 되돌림 매매, 돌파 매매를 서로 다른 국면에 맞추고, 선택한 매매 접근법을 국면별 자산 배분과 결합합니다.…
이 니프티 장중 전략은 매일 첫 10개 캔들로 시초가 범위를 만들며, 캔들 수는 조정할 수 있습니다. 범위가 완성되면 종가가 범위 고점을 상향 돌파할 때 롱, 범위 저점을 하향 돌파할 때 숏으로 진입합니다. 일별 방향 규칙에 따라 거래 방향을 번갈아 적용합니다. 롱 거래 후에는 다음에 숏만 가능하고, 반대의 경우도 마찬가지입니다. 이 규칙은 매일 초기화됩니다. 마지막 진입 시각을 설정해 진입을 제한하고, 열린 포지션은 설정한 장 마감 시각에 청산합니다.…
이 문서는 US 상장 주식의 롱온리 추세 전략을 설명합니다. 주가가 역대 종가 최고치 이상으로 마감하면 진입하고, 10기간 평균 실제 범위 추적 손절선에 도달하면 청산합니다. 조건을 충족하는 종목을 동일 비중으로 보유하고 매일 리밸런싱하며 최소 주가와 유동성 기준을 적용합니다. 명시된 거래 비용 가정은 거래당 왕복 0.5%입니다. 인용 연구는 상장폐지된 기업을 포함하고 생존 편향을 조정한 US 주식 유니버스를 대상으로 유동성 기준과 현실적인 거래 비용을…
이 장중 전략은 일목균형표 수준과 방향성 움직임, RSI 비교를 결합해 롱·숏 설정을 정의합니다. 진입에는 다이버전스 조건, ADX 및 방향성 지수 필터, 일목균형표 선 간 합의, 구름과 후행 종가 대비 가격 위치가 필요합니다. 규칙은 시간당 차트에서 남아프리카 40 현물을 거래하도록 설정하며, 거래 시간표, ATR 기반 진입 스톱, 별도의 ATR 손절매와 목표가, 전환선 및 확인 종가에 따른 청산을 포함합니다. 작성자는 해당 현지 시장과 시간대에서 전략이…
이 지표는 연간부터 시간 단위까지 선택한 기간에서 가장 최근의 고점 두 개와 저점 두 개를 추적합니다. 극값 사이에 선을 그리고 해당 기울기를 현재 기간까지 연장할 수 있습니다. 기간 그룹, 연결선, 투영선을 각각 켜거나 끌 수 있습니다. 작성자는 이 수준을 잠재적 지지·저항선이나 돌파 매매의 참고 지점으로 제안합니다. 실용상의 제한도 설명합니다. 차트 시간대는 표시할 기간보다 짧아야 하고, 극값 두 개를 확인하기에 충분한 과거 데이터가 필요하며, 과거 선을…
이 전략은 시간봉 종가로 계산한 볼린저 밴드를 이용해 롱·숏 거래를 생성합니다. 최신 틱이 상단 밴드 위로 오르면 롱에 진입하고 하단 밴드 아래로 내려가면 숏에 진입합니다. 롱은 중앙 밴드 아래에서 청산하고 숏은 중앙 밴드 위에서 청산합니다. 밴드 계산에는 40기간 구간과 2.5 표준편차 설정을 사용하며, 코드는 업데이트 전에 아직 마감되지 않은 마지막 시간봉을 제외합니다. 포지션 규모는 설정된 거래 금액을 최신 종가로 나눈 뒤 최소 수량 단위로 반올림해…
이 전략은 정규장 중 당일 장전 고점이나 저점을 벗어나는 움직임을 포착합니다. 약하거나 조용한 장세를 걸러내기 위해 Average Directional Index(ADX)와 볼린저 밴드 폭을 사용하며, Average True Range(ATR) 또는 고정 비율 스톱으로 스톱과 목표 수준을 계산합니다. 목표 거리는 스톱 거리의 배수로 설정합니다. 시초 대기 시간에는 진입을 막으며, 장전 범위를 벗어나 종가를 형성하지 못하는 초기 돌파를 감지하는 로직도…
이 글은 변동성 지표, 차트 구조, 인접 지지선과 저항선을 이용해 파이 네트워크의 정체된 가격 움직임을 분석합니다. 좁아지는 볼린저 밴드, 낮은 과거 변동성과 ATR, 지지선과 넥라인이 있는 이중 바닥 가능성을 설명합니다. 이런 신호로 가능한 상승 가격대를 제시하고, 더 낮은 지지선은 상승 해석이 약해질 지점으로 봅니다. 전반적인 암호화폐 심리, 소셜 미디어 관심, 예정된 커뮤니티 행사도 잠재적 촉매로 꼽습니다. 과거 유사한 볼린저 밴드 수렴 구간의 가격…