교차 자산 국면 분석용 FRED 거시 데이터 구성
코드 Machine Learning for Trading
요약
이 구성은 FRED의 과거 거시경제 데이터셋을 지정해 국면 필터링과 교차 자산 분석에 사용합니다. 시계열을 일간, 주간, 월간, 분기별 빈도로 정리하며, 국채 수익률, 연방기금 금리, VIX, 노동 지표, 물가 지수, 산업 생산, 통화량, 명목 및 실질 GDP를 포함합니다. 설명용 이름도 나열하고 국채 만기별 수익률에서 파생한 수익률 곡선 스프레드를 정의합니다.
일부 금리 및 변동성 지표에 대해서는 최초 발표 시점을 고려한 분석을 지원하도록 별도의 최초 발표 시계열 집합을 구성합니다. 출력에는 정렬 데이터, 원시 데이터, 메타데이터 파일이 포함되고 프로파일링이 활성화됩니다. 이 구성은 분석이나 검증된 트레이딩 규칙이 아니라 입력 데이터와 파생 지표를 제공합니다. 발표 지연 처리, 구체적인 국면 모델, 나열된 스프레드가 수익률을 예측한다는 증거는 설명하지 않습니다. 이 시계열을 사용하는 전략은 자체적인 시점 관리와 검증 절차가 필요합니다.
핵심 아이디어
- 교차 자산 연구 데이터를 구성할 때 거시경제 지표를 발표 빈도별로 묶습니다.
- 국채 수익률, VIX, 노동, 물가, 생산, 통화량을 잠재적 국면 입력값으로 포함합니다.
- 단기 국채 수익률을 기준으로 10년물 수익률에서 수익률 곡선 스프레드를 파생합니다.
- 데이터 가용 시점을 고려하는 연구를 지원하도록 최초 발표 관측값을 별도로 구성합니다.
- 이 구성은 데이터 입력을 제공하지만 어떤 지표의 예측력도 입증하지 않습니다.
태그
전문
# config.yaml
```yaml
# ML4T Macro Data Configuration
# ============================
# Macro indicators for regime filtering and cross-asset analysis
# FRED provider (requires free FRED_API_KEY)
#
# Products: Treasury yields, rates, volatility, labor, inflation, growth
# Date range: 2000-01-01 to 2025-12-31 (26 years)
# Estimated cost: Free (requires FRED API key from https://fred.stlouisfed.org)
#
# Usage:
# from ml4t.data.macro.downloader import MacroDataManager
#
# # Initialize with config
# manager = MacroDataManager.from_config("config/macro.yaml")
#
# # Download all data
# manager.download_treasury_yields()
#
# # Load data for analysis
# yields = manager.load_treasury_yields()
macro:
provider: fred
start: '2000-01-01'
end: '2025-12-31'
storage_path: macro
generate_profile: true
outputs:
aligned_file: fred_macro.parquet
raw_file: fred_macro_raw.parquet
metadata_file: fred_macro_metadata.parquet
alfred_initial_release:
symbols:
- DGS1
- DGS2
- DGS3
- DGS5
- DGS7
- DGS10
- DGS20
- DGS30
- VIXCLS
outputs:
aligned_file: fred_macro_initial_release.parquet
raw_file: fred_macro_initial_release_raw.parquet
derived:
- name: YIELD_CURVE_SLOPE
formula: DGS10 - DGS2
- name: YIELD_CURVE_5_10
formula: DGS10 - DGS5
series:
daily:
description: "Daily rates and volatility indicators"
symbols:
- DFF
- DGS1
- DGS2
- DGS3
- DGS5
- DGS7
- DGS10
- DGS20
- DGS30
- T10Y2Y
- VIXCLS
weekly:
description: "Weekly labor and Federal Reserve balance sheet indicators"
symbols:
- ICSA
- WALCL
monthly:
description: "Monthly inflation, labor, production, and money supply indicators"
symbols:
- CPIAUCSL
- CPILFESL
- PCEPI
- UNRATE
- PAYEMS
- CIVPART
- INDPRO
- M2SL
quarterly:
description: "Quarterly growth indicators"
symbols:
- GDP
- GDPC1
descriptions:
DFF: "Fed Funds Rate"
DGS1: "1-Year Treasury Constant Maturity"
DGS2: "2-Year Treasury Constant Maturity"
DGS3: "3-Year Treasury Constant Maturity"
DGS5: "5-Year Treasury Constant Maturity"
DGS7: "7-Year Treasury Constant Maturity"
DGS10: "10-Year Treasury Constant Maturity"
DGS20: "20-Year Treasury Constant Maturity"
DGS30: "30-Year Treasury Constant Maturity"
T10Y2Y: "10Y-2Y Treasury spread"
VIXCLS: "VIX Volatility Index"
ICSA: "Initial Jobless Claims"
WALCL: "Fed Balance Sheet"
CPIAUCSL: "CPI All Urban Consumers"
CPILFESL: "Core CPI"
PCEPI: "PCE Price Index"
UNRATE: "Unemployment Rate"
PAYEMS: "Non-Farm Payrolls"
CIVPART: "Labor Force Participation"
INDPRO: "Industrial Production"
M2SL: "M2 Money Stock"
GDP: "Nominal GDP"
GDPC1: "Real GDP"
derived:
- name: YIELD_CURVE_SLOPE
formula: DGS10 - DGS2
description: "10Y-2Y spread for regime detection (>0.5% = risk-on)"
- name: YIELD_CURVE_5_10
formula: DGS10 - DGS5
description: "10Y-5Y spread for additional regime context"
```출처의 라이선스에 따라 출처를 표시하고 전문을 공개합니다. 라이선스: MIT
이 요약은 원문을 바탕으로 Stratmill의 리서치 에이전트가 작성했으며, 원문을 복사한 것이 아닙니다.