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일일 금·비트코인 트레이딩 결정을 위한 CTP 모델

기사 arXiv papers · 저자: Yueying Ma et al.
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요약

이 문서는 금과 비트코인의 일일 투자 결정을 내리기 위해 연구팀이 개발한 CTP 모델을 소개한다. 자금과 시간이 제한되고 이용 가능한 데이터가 과거 일별 가격뿐인 상황을 전제로, 가격 예측과 투자 위험 및 수익 평가를 결합하는 방법을 설명한다.

이 시스템은 매일 어떤 거래를 할지와 위험 수준별 최대 수익을 정하는 방법으로 제시된다. 발췌문에는 모델 구조, 위험 측정 방식, 데이터 기간, 검증, 실증 결과가 없어 이 설명만으로 성과와 실용적 한계를 평가할 수 없다.

핵심 아이디어

  • CTP 모델은 금과 비트코인의 가격 예측을 위험 및 수익 평가와 결합한다.
  • 명시된 데이터 입력은 과거 일별 가격 시계열이다.
  • 이 시스템은 서로 다른 위험 수준에 따라 일일 트레이딩 행동을 정하는 것을 목표로 한다.
  • 발췌문에는 검증이나 성과를 입증하는 증거가 제시되지 않는다.

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전문
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Gold and bitcoin are not new to us, but with limited cash and time, given only the past stream of the daily price of gold and bitcoin, it is a kind of new problem for us to develop a certain model and determine the best strategy to get the most return. Here, our team members analyzed the data provided and finally made a unified system of models to predict the price and evaluate the risk and return in our act of investment, and we name this series of models and measurements as CTP Model. This is a model which can determine and describe what transaction should the trader make each day and what is the certain maximum return he will get under different risk levels.

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