Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 1,044
В записной книжке спецификация уже выбранной стратегии FX применяется к зарегистрированным прогнозам отложенной выборки. Сохраняются сигнал стратегии, распределение активов, средства контроля риска, правило ребалансировки, издержки и настройки счёта; набор…
В этой записке представлен актуальный аудит VectorBT Pro и VectorBT OSS в сравнении с ML4T на поддерживаемых стратегиях с реальными данными. Обе версии VectorBT используются для распределения активов в ETF, распределения валютных активов с котировками в USD…
В записной книжке объясняется инструментированный анализ главных компонент (IPCA), который моделирует факторную экспозицию каждого ETF как общую линейную функцию наблюдаемых признаков этого фонда. Метод чередующихся наименьших квадратов совместно оценивает…
В записной книжке описан метод отчётности для стратегии возврата к среднему с длинными позициями по RSI на BTC. Сначала сопоставляются результаты до и после издержек, затем стратегия сравнивается с удержанием актива за те же торговые даты, при той же…
В этой записной книжке оцениваются средства защиты системы ответов на вопросы по финансовым документам на шести написанных вручную примерах. Они охватывают косвенное внедрение инструкций, вымышленные данные в недоверенных материалах, попытки выполнить…
В ноутбуке объясняется модель стохастического дисконтирующего фактора (SDF) для оценки поперечного среза доходности компаний US. Она обучает веса, при которых дисконтированная доходность активов удовлетворяет моментным условиям отсутствия арбитража, а не…
В документе описано абляционное исследование того, улучшают ли обученные графовые эмбеддинги прогнозы доходности акций по сравнению с обычными табличными признаками. Сеть строится по историческим корреляциям доходности акций; признаки моментума,…
В ноутбуке задаётся и запускается анализ двойного машинного обучения эффекта премии за риск дисперсии на доходность опционов S&P 500 до экспирации. До выполнения явно указываются оцениваемый параметр, временная привязка наблюдений, смешивающие факторы, схема…
В ноутбуке сравниваются три способа преобразовать прогнозы доходности со знаком в бинарные позиции: фиксированный нулевой порог, скользящий процентиль оценок каждого символа и процентиль по поперечному срезу символов. На зарегистрированных валидационных…
В ноутбуке с помощью двойного машинного обучения оценивается, связаны ли отклонения премий бессрочных фьючерсов с последующей восьмичасовой доходностью и различается ли эта связь на рынках с высокой и низкой волатильностью. Описан панельный дизайн по…
В ноутбуке демонстрируется глубокое хеджирование короткого европейского колл-опциона. Симулируются траектории геометрического броуновского движения, в качестве эталона используется дельта-хеджирование Блэка — Шоулза, а полу-рекуррентная нейронная сеть…
В ноутбуке строится ежемесячная матрица модели для исследования характеристик компаний US на опубликованной панели, где характеристики уже ранжированы между компаниями. Составные признаки и взаимодействия добавляются из значений в одной строке «компания —…
В документе объясняется, как интерфейс поиска прогнозирующего агента может ограничивать используемые данные и делать действия агента проверяемыми. Независимый от поставщика протокол возвращает типизированные результаты с источником, датой публикации, оценкой…
В ноутбуке сравниваются четыре эталонных распределения ETF по историческим кризисным периодам, заданным вручную одновременным шокам активов, симуляциям Монте-Карло с распределением Стьюдента и статистике рыночных режимов. Объясняется мера максимальной…
В ноутбуке описано создание прогнозов на отложенной выборке для стратегии на FX после выбора её конфигурации по результатам валидации. Из допущенных кандидатов, сохранивших платёжеспособность, выбирается вариант с наибольшим коэффициентом Шарпа на…
В этой записной книжке анализируется, как фиксированная базовая стратегия импульса только для длинных позиций на ETF работала в разных рыночных условиях с 2010 по 2024. Для каждой дневной доходности определяются состояния на основе волатильности и тренда,…
В модуле задаётся симуляционная среда с учётом данных на конкретный момент времени для исполнения крупного ордера на продажу бессрочных криптофьючерсов. Наблюдения включают остаток позиции и время, волатильность рынка, индекс премии, относительный объём,…
В ноутбуке представлен сводный по нескольким исследованиям перечень сконструированных финансовых признаков для девяти классов активов. Для каждой доступной панели признаков подсчитываются признаки и семейства, выделенные по названиям; сравниваются размеры…
В этой записной книжке будущая доходность ETF за 21 дней преобразуется в целевую переменную «рост или снижение», а логистическая регрессия с регуляризацией L1 и L2 оценивается на хронологических walk-forward-фолдах. Признаки масштабируются по обучающим…
В этой записной книжке формируются метки будущей доходности для коротких стреддлов около денег на акции S&P 500. Поскольку ежедневная панель стреддлов со сроком 30 дней каждый день переходит к другому страйку или сроку экспирации, сдвинутый ценовой ряд…
В этом исследовании акций US проводится различие между прогнозированием будущей доходности и утверждением, что импульс вызывает её. Доходность акции за предыдущий год без последнего месяца рассматривается как воздействие, будущая доходность — как результат,…
В этой записной книжке представлен векторизованный бэктестинг с VectorBT на примере правила возврата к среднему для длинных позиций по RSI на данных о бессрочных фьючерсах Bitcoin. Рассчитывается RSI на основе цен закрытия; позиция открывается, если значение…
В ноутбуке изучаются шесть методов распределения капитала для выбранных конфигураций криптостратегий с бессрочными контрактами. Ранжирование и правила входа остаются неизменными, меняется только капитал, выделяемый на каждую позицию. Методы используют оценки…
В ноутбуке представлен автономный рабочий процесс исследования: языковая модель использует универсальные инструменты для просмотра файлов, выполнения команд, запросов к реестру бэктестов и анализа данных. Вместо жёстко заданных исследовательских действий…