Systematic trading blog (Rob Carver)
В этой первой части рассматривается, как трейдеру с ограниченным капиталом распределять средства между фьючерсами, если контрактами нельзя торговать дробно. Автор формулирует задачу как оптимизацию портфеля: небольшой счёт не позволяет распределить капитал…
ФьючерсыФормирование портфеляОпределение размера позицииУправление рисками
Systematic trading blog (Rob Carver)
В документе рассматривается, могут ли процентные ставки помочь корректировать распределение CTA между фьючерсами на инструменты с фиксированным доходом и торговыми правилами. Предлагается метапрогнозирование: сгруппировать историческую доходность стратегий…
ФьючерсыИнструменты с фиксированным доходомМоментумДоходность от переноса позиции