Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 1,044
В документе представлены общие методы получения признаков по обученным моделям без использования будущих наблюдений. Для скрытых марковских моделей различаются отфильтрованные вероятности состояний, основанные на наблюдениях вплоть до текущего момента, и…
В документе описан метод walk-forward, который преобразует остатки прогноза в ширину интервала неопределённости для каждого объекта, используемую при определении размера позиции. На каждом этапе принятия решения для калибровки используются остатки, исходы…
В этом исследовании одна конфигурация выбирается из зафиксированного набора стратегий на криптовалютных бессрочных фьючерсах с разными метками доходности и направления, методами определения размера позиций и надстройками управления риском. Выбирается…
В руководстве описаны общедоступные наборы данных о доходности факторов из библиотеки данных Кена Френча и AQR, включая рыночные факторы, размер, стоимость, прибыльность, инвестиции, импульс, качество и низкую бету. В нём объясняется, как скачивать и…
В этой записной книжке PCMCI представлен как метод выявления связей с временными лагами в многомерных финансовых временных рядах без предварительного задания причинного графа. Метод применяется к доходностям ETF и индекса волатильности; условный анализ…
В блокноте объясняется, как оценивать вероятностные прогнозы и управлять конвейером прогнозирования. Сравниваются оценки Брайера и логарифмическая оценка, ожидаемая ошибка калибровки и резкость прогнозов; показывается, как диаграммы надёжности выявляют…
В этой демонстрации развёртывания модель Ridge переобучается на исторических дневных данных для группы основных валютных пар FX; текущие бары загружаются через бумажную сессию Interactive Brokers, пары ранжируются, затем формируется портфель с длинными…
В этом руководстве поперечные сигналы ETF преобразуются в портфели из десяти лучших активов с равными весами и только длинными позициями. Регрессия Ridge и логистическая классификация сравниваются с базовыми вариантами на основе импульса и равных весов.…
В исследовании проверяется, связано ли плохое соответствие линейной модели месячной доходности акций US с целевой функцией квадратичной ошибки. Целевая переменная будущей доходности без винзоризации, признаки и фолды walk-forward остаются неизменными;…
В этом блокноте агент Proximal Policy Optimization обучается ликвидировать фиксированный ордер за заданный горизонт. Изученная политика распределения сделок по времени сравнивается с TWAP и графиком Almgren–Chriss: измеряется дефицит исполнения и…
В блокноте протокол Rademacher Anti-Serum (RAS) представлен как способ скорректировать оценки эффективности при выборе из конечного набора стратегий или сигналов. Эмпирическая сложность Радемахера оценивает, насколько хорошо матрица результатов кандидатов…
В этом блокноте NLinear представлен как базовая модель для прогнозирования доходности акций по упорядоченным временным окнам признаков. Каждый пример содержит 60 последовательных торговых сессий по одной акции. Для каждого признака модель вычитает его…
В этом справочнике описаны два общедоступных источника документов SEC для изучения позиций в акциях и активности инсайдеров. Ежеквартальные отчёты 13F содержат сведения об институциональных вложениях: по выбранной группе управляющих или в виде массивов…
В записной книжке для каждой сделки AAPL в обычную торговую сессию 16, 2020 восстанавливается действовавшая в тот момент лучшая национальная цена покупки и продажи (NBBO). События котировок и сделок объединяются в хронологическом порядке; последние цены…
В записной книжке нейросетевые модели TabM обучаются прогнозировать доходность короткого стреддла на опционах S&P 500; сравниваются три размера модели на той же панели признаков, что используется для линейных моделей и бустинга. TabM применяет общую…
В записной книжке оцениваются меры контроля на уровне позиций для распределения средств между акциями и опционами S&P 500: фиксированные стоп-лоссы, скользящие стопы и выходы по времени сравниваются с базовым вариантом каждой стратегии без защитного правила.…
В документе описан набор данных валютного рынка OHLCV, охватывающий основные валютные пары и кроссы G10, с дневными и четырёхчасовыми барами от OANDA. Описаны скачивание и загрузка данных, фильтрация по паре или диапазону дат, а также изучение сводок охвата…
В документе демонстрируется инструментальный PCA, в котором факторные нагрузки активов моделируются как линейные функции характеристик, наблюдавшихся до доходности. Чередующийся метод наименьших квадратов используется для оценки зависимости нагрузок от…
В документе описан воспроизводимый бенчмарк акций US из архива репликации исследования ценообразования активов Chen, Pelger и Zhu. Он содержит около 1.2 миллиона месячных наблюдений по акциям за период с 1967 по 2016, а также 46 характеристик компаний,…
В документе объясняется, как TSMixer обрабатывает недавнюю историю признаков акции в виде матрицы «сессии × признаки». Его блоки смешивают информацию по столбцам признаков во времени, а затем — по признакам внутри каждой сессии. При объединении блоков эти…
В записной книжке зарегистрированные прогнозы GBM, полученные методом walk-forward, для ETF и фьючерсов CME используются для сравнения равных весов, весов, обратно пропорциональных ширине конформного интервала, и весов, пропорциональных положительным оценкам…
В записной книжке прогнозы Chronos и TinyTimeMixer без дообучения сравниваются с LSTM и линейной моделью со штрафом на панели ETF. Все модели получают один и тот же одномерный исторический контекст, но предварительно обученные модели прогнозируют сам…
В записной книжке оценивается, связана ли z-оценка премии бессрочных криптоконтрактов с последующей доходностью за восемь часов при условии вмешательства; при этом учитываются волатильность цены, ставка финансирования и отклонение премии от недавнего…
В записной книжке проверяется, позволяют ли показатели опционного рынка ранжировать будущую доходность акций. Строятся заданные линейные модели на признаках из опционных данных с walk-forward-валидацией и сравниваются уровни штрафов для ridge, lasso и…