Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 1,044
В этой записной книжке объясняется, как GARCH превращает кластеризацию волатильности в признак для каждой сессии. Сначала графики доходности и тест ARCH-LM проверяют, зависят ли квадраты доходности от собственных лагов. В модели GARCH(1,1) реакция на новый…
В исследовании проверяется, позволяют ли показатели опционного рынка ранжировать будущую доходность акций. Среди признаков — подразумеваемая волатильность для разных сроков, перекос пут-колл, наклон срочной структуры и премия за риск дисперсии. Поскольку…
В этой записной книжке схема альтернативного стохастического дисконт-фактора адаптируется к дневным данным по акциям США. Сеть весов портфеля формирует фактор из избыточной доходности следующего дня, конкурирующая сеть моментов помогает обучать ценовое ядро,…
В документе создаётся дневная панель признаков для ранжирования двадцати валютных пар на момент закрытия рынка в Нью-Йорке в 5 PM. Различаются сигналы для ранжирования, например стандартизированные доходности за несколько горизонтов и положение внутри…
В этом руководстве из отдельных контрактов ES строится непрерывный ряд фьючерсов. Ближний контракт определяется по объёму торгов с ограничением, исключающим откат, а переключение по объёму сравнивается с выбором даты по календарю. Объясняется, почему…
В этой записной книжке реальные граф знаний цепочек поставок и данные об институциональных владениях 13F преобразуются в признаки для машинного обучения. Вычисляются сетевые показатели, например центральность и зависимости, оцениваются концентрация…
В этой записной книжке рассматриваются сделки и котировки AAPL во время обвала рынка в марте 16 года 2020, чтобы показать, как микроструктура рынка меняется в условиях стресса. Лента фильтруется по обычным торговым часам; записи о сделках отделяются от…
В этом руководстве создаётся симулятор ежемесячной ротации ETF на основе ранжирования по моментуму с поправкой на риск за скользящий период и фильтра режима по кривой доходности казначейских облигаций. В конце каждого месяца правило ранжирует десять фондов…
В ноутбуке показан операционный цикл стратегии прогнозирования ETF: обновление рыночных данных, пересчёт финансовых признаков, переобучение модели Ridge, сохранение артефактов для развёртывания, создание текущих кросс-секционных прогнозов, их повторное…
В ноутбуке LightGBM сравнивается с простой многослойной перцептронной сетью, TabM и, при наличии, TabPFN для прогнозирования кросс-секционной доходности ETF. Модели оцениваются на общих фолдах walk-forward с использованием рангового информационного…
В ноутбуке разрабатывается система перевода рыночной активности в расчетные издержки торговли и емкость стратегии. Представлена модель воздействия с квадратным корнем; волатильность и средний дневной объем определены как ключевые входные параметры. Также…
В документе сравниваются четыре источника рыночных данных по акциям для изучения сделок, котировок и книг лимитных заявок: AlgoSeek TAQ, Databento market by order, NASDAQ ITCH и IEX HIST. Объясняются детализация и охват каждого источника, стоимость или…
В ноутбуке отдельно рассматриваются результаты для движка LEAN в аудите, который сравнивает сохраненные запуски реальных стратегий с соответствующими профилями ML4T Backtest. Выделены четыре поддерживаемые нагрузки: распределение ETF, финансирование…
В ноутбуке представлен процесс, объединяющий стандартизированную загрузку данных ETF, реестр признаков и диагностику сигналов. Показано, как находить метаданные индикаторов, рассчитывать признаки со стандартными или явно заданными параметрами и сохранять…
В ноутбуке Random Forest сравнивается с XGBoost, LightGBM и CatBoost на панели анонимизированных характеристик компаний и доходностей. Набор данных разделен по времени на обучающую, валидационную и тестовую выборки. Основной показатель оценки моделей —…
В ноутбуке стоимость риска объясняется как квантиль убытка, а условная стоимость риска, или ожидаемый дефицит, — как средний убыток за этим порогом. Оценивается однодневный хвостовой риск для широкого фондового ETF четырьмя способами: эмпирические…
В ноутбуке описано получение прогнозов для контрольного периода по выбранной стратегии финансирования бессрочных криптоконтрактов. Конфигурация определяется по результатам валидации, выбранная контрольная точка переносится дальше, а новая спецификация…
В ноутбуке оценивается выбранная стратегия на акции и опционы S&P 500: конфигурация для валидации восстанавливается из зарегистрированных кандидатов с полным покрытием. Прослеживается весь процесс — от равновзвешенного эталона через распределение активов,…
В ноутбуке иерархический паритет риска рассматривается как альтернатива распределению по средней дисперсии при шумных оценках ковариации. HRP кластеризует активы по расстояниям корреляции, упорядочивает их по иерархии, затем рекурсивно делит упорядоченный…
В ноутбуке представлен сводный по нескольким исследованиям перечень сконструированных финансовых признаков и наиболее высокий информационный коэффициент из реестра для каждого рыночного исследования. Подсчитываются признаки и семейства названий признаков,…
В документе объясняется, как выявлять рыночные режимы, разбивая доходности на перекрывающиеся окна и рассматривая каждое окно как эмпирическое распределение. Расстояние между окнами измеряется через сопоставленные упорядоченные квантили, поэтому различия по…
В ноутбуке оценивается недельная стратегия стрэддла на опционах S&P 500 с использованием зарегистрированных бэктестов и фиксированного процесса отбора. После ограничения вселенной ликвидными инструментами выбранная конфигурация извлекается из реестра; затем…
В исследовании по данным market by order для NVDA строится поминутная мера давления потока заявок. Добавлениям заявок, отменам и исполнениям присваиваются знаки в зависимости от стороны; события взвешиваются по размеру и расстоянию от средней цены, после…
В ноутбуке представлен условный автоэнкодер, который сохраняет структуру модели латентных факторов с инструментальными переменными, заменяя линейное отображение характеристик компаний в факторные экспозиции нейронной сетью. Месячная доходность представляется…