Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 1,044
В тетради представлен процесс преобразования финансовых заголовков в сигналы для отдельных акций. Корпус новостей очищается и приводится к единому формату, точные дубликаты и дубликаты с совпадающим префиксом удаляются внутри групп «тикер — дата», а смысл…
В тетради описан жизненный цикл ежедневных данных OHLCV: загрузка начальной истории, получение небольшого обновления с перекрытием, поиск пропущенных сессий и сводка свежести данных и проблем проверки для каждого инструмента. Объясняется, почему окно…
В тетради сравниваются DQN, PPO и A2C в симулируемой среде торговли криптовалютами. Процесс волатильности GARCH(1,1) калибруется по часовым доходностям бессрочных фьючерсов на биткоин, после чего моделируются траектории, сохраняющие кластеризацию…
В тетради ранее выбранные прогнозы характеристик компаний и фиксированная конфигурация портфеля применяются к годовой отложенной выборке. Новые решения о прогнозах, распределении активов, концентрации, ребалансировке или транзакционных издержках не…
В тетради создаётся прогнозный агент, чередующий веб-поиск и вероятностные прогнозы. Небольшой интерфейс языковой модели с двумя методами позволяет запускать один и тот же цикл с имитатором, локальным или коммерческим провайдером. Агент получает вопрос о…
В тетради изучается выборка по информационному событию: по данным сделок строятся тиковые бары и бары дисбаланса объёма. Реализация тикового дисбаланса вручную проверяется на соответствие библиотечному семплеру; затем перебираются ожидаемые размеры баров и…
В ходе аудита торговые движки сравниваются при воспроизведении одинаковых зафиксированных целевых позиций модели и исторических входных данных с адресацией по содержимому для распределения ETF, фьючерсов, бессрочного финансирования в криптовалютах, валютного…
В тетради показан доступный только для чтения процесс ответов на вопросы по графу институциональных владений, построенному по отчётам 13F. Вместо генерации запросов к базе данных из естественного языка система направляет точно поддерживаемые вопросы к…
В этом анализе защитные правила сравниваются на примерах исследований: бэктесты правил загружаются из реестра, а коэффициент Шарпа и максимальная просадка измеряются относительно базовой конфигурации этапа распределения капитала, с переходом к этапу сигналов…
В тетради оцениваются стоп-лоссы для отдельных позиций, трейлинг-стопы и выходы по времени для конфигураций на этапе распределения капитала во внутридневной стратегии NASDAQ-100. Решения принимаются каждые пятнадцать минут, а движок бэктестинга отслеживает…
В тетради рассчитываются цены европейских колл- и пут-опционов по модели Блэка — Шоулза, проверяется паритет пут-колл и вычисляется подразумеваемая волатильность методом поиска корня Брента. Также определяются Дельта, Гамма, Вега, Тета и Ро, а графики…
В тетради описан трансформер с патчами для прогнозирования последовательностей в исследовании акций и опционов индекса S&P 500. Он делит временное окно на последовательные блоки и представляет каждый блок как токен. Благодаря этому механизм внимания может…
В этой тетради объясняется инструментированный анализ главных компонент (IPCA) для меняющейся панели акций US. Традиционный PCA присваивает каждой акции рассчитанную факторную нагрузку, поэтому он не может естественным образом охватить бумаги,…
В этой главе обучение с подкреплением рассматривается как инструмент последовательного управления, отличающийся от прогнозирования с учителем. В центре внимания задачи, где действия влияют на последующие результаты, а вознаграждения сравнительно конкретны:…
В этой тетради о признаках ETF объясняется, как обученные статистические модели могут допускать утечку будущей информации через оценённые параметры, даже если в формулах используются прошлые наблюдения. Решение — график переоценки walk-forward: предусмотреть…
В тетради методом двойного машинного обучения оценивается, прогнозирует ли премия по фьючерсам последующую доходность независимо от волатильности, моментума и ранга премии в поперечном сечении. Премия и доходность очищаются от этих смешивающих факторов с…
В этой тетради представлен обзор на уровне семейств пяти подходов к латентным факторам на примере аналитики опционов на акции. PCA оценивает общие движения непосредственно по панели доходности; IPCA линейно связывает характеристики с экспозициями; условный…
В документе показано, как подключить стратегию моментума ETF на пять дней к Alpaca через общий интерфейс стратегий. Стратегия отслеживает моментум по SPY, QQQ и IWM и генерирует сигналы при пересечении порога. Адаптеры для конкретного брокера обрабатывают…
В этой заметке о конфигурации различаются настройки, которые входят в идентификатор бэктеста, и настройки, действительно влияющие на моделируемые торговые затраты. В рассматриваемом исследовании все зарегистрированные запуски используют векторизованный путь…
В документе показана брокерская оболочка, которая проверяет заявки и состояние портфеля перед отправкой сделок. Контроль включает ограничения числа акций и стоимости каждой заявки, лимиты экспозиции позиции, частоты заявок, списки разрешённых и запрещённых…
В тетради сравниваются равные веса, веса, обратные волатильности, минимальная дисперсия и иерархический паритет риска при одинаковой вселенной ETF, прогнозах, графике ребалансировки и протоколе бэктеста. Скользящая модель Ridge ранжирует ETF по моментуму,…
В тетради объясняется Value at Risk (VaR), обозначающий квантиль убытка, и Conditional Value at Risk (CVaR), усредняющий убытки, превышающие этот порог. На дневных доходностях ETF сравниваются оценки историческим методом, гауссовской моделью, с поправкой…
В этом исследовательском анализе рассматривается четырёхчасовая панель OANDA из 20 валютных пар и объясняется, как интерпретировать данные. Прямые, косвенные и кросс-пары различаются по положению доллара; это показывает, почему прямые котировки нужно…
В модуле определено, как формируется поле отбора на отложенной выборке на этапах валидации и для разных меток стратегий. Он устраняет расхождения, из-за которых зафиксированные наборы кандидатов и реконструкция в текущем режиме могут выбирать разные…