Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 671
В этой записной книжке показано дообучение трансформера для распознавания финансовых именованных сущностей: фрагменты текста преобразуются в структурированные поля организаций, людей, денежных сумм, дат и процентов. В ней вводятся граничные метки BIO и…
В этой записной книжке изучается градиентный бустинг для поперечного прогнозирования доходности фьючерсов CME. Вместимость деревьев варьируется с помощью профилей количества листьев, а функции потерь на основе квадратов и абсолютных ошибок, а также функция…
В тетради сравниваются четыре способа извлечения фрагментов из корпуса текстов корпоративной отчётности: BM25, плотные эмбеддинги, взаимное слияние рангов (RRF) и переранжирование кросс-энкодером. RRF объединяет ранжированные списки, а не исходные оценки,…
В этой тетради организовано сравнение моделей LightGBM между несколькими исследованиями; при наличии в качестве базовых семейств используются линейные модели и TabM. Конфигурации оцениваются по размеру деревьев, функциям потерь для регрессии, контрольным…
В тетради LightGBM сравнивается с MLP, TabM и, при наличии, TabPFN для прогноза будущей доходности ETF по табличным признакам. Модели оцениваются на общих хронологических фолдах walk-forward-анализа; основные показатели сравнения — ранговый информационный…
В тетради сравниваются обычный метод наименьших квадратов с Ridge, LASSO и Elastic Net для прогноза будущей доходности за 21 дней по ETF. Для моделей используются одинаковые заданные фолды walk-forward-анализа с буфером очистки, соответствующим горизонту…
В документе задача причинного поиска ADIA Lab рассматривается как вывод с обучением с учителем в рамках известного семейства синтетических моделей генерации данных. Задача распределяет переменные по восьми ролям вокруг воздействия и результата, используя…
В этом модуле строится ансамбль средних прогнозов на основе зарегистрированных наборов предсказаний; особое внимание уделяется воспроизводимости и снижению смещения отбора. Подходящие конфигурации моделей выбираются из реестра, а не из вручную составленного…
В этой тетради описывается модель локального линейного тренда в пространстве состояний для извлечения финансовых признаков из уровней цен. Скрытое состояние включает уровень цены и его наклон; наблюдениями служат зашумлённые цены закрытия. На каждом шаге…
В этой тетради непрерывное изменение цены отделяется от дискретных скачков во внутридневной доходности акций. Дневная реализованная дисперсия оценивается по квадратам логарифмической доходности, а бипауэрная вариация используется как устойчивая к скачкам…
В этой тетради изучается регуляризация линейных моделей для вселенной валютных пар, доходности которых связаны, поскольку каждая пара выражает курс между общими валютами. Различаются мультиколлинеарность признаков, с которой могут справиться Ridge, LASSO и…
В этой тетради изучается, влияет ли экстремальная премия по бессрочным фьючерсам на последующую доходность BTC или возврат премии к среднему. Воздействие определяется как состояние высокой премии; сравнивается широкий рыночный результат, на который могут…
В этой главе рассматриваются способы преобразования обученных статистических процедур в признаки для торговых моделей. Она охватывает диагностику и стационарность, структурные сдвиги, дробное дифференцирование, фильтрацию Калмана, спектральные методы и…
В этой тетради формируются метки будущей доходности акций для стратегии, которая использует данные по биржевым опционам для ранжирования акций, а затем удерживает сами акции. Создаётся скорректированный ценовой ряд с учётом корпоративных действий, а компании…
В ноутбуке описана проверка сигналов по одному признаку за раз для 20 валютных пар. Для каждого признака рассчитывается ежедневное поперечное согласие рангов с доходностью следующей сессии, используя только окна walk-forward-валидации. Панель оценки…
В этом ноутбуке анализ главных компонент представлен как безусловная базовая модель со скрытыми факторами для прогнозирования доходности акций в исследовании опционного анализа. Метод PCA использует панель исторической доходности для оценки общих движений и…
В этом ноутбуке сравнивается исчерпывающий поиск по сетке с выборщиком TPE из Optuna для настройки модели LightGBM, прогнозирующей доходность. Сначала обоим методам выделяется одинаковый бюджет испытаний в одной и той же дискретной сетке параметров: перебор…
В этом ноутбуке фактор поперечного моментума оценивается с помощью информационных коэффициентов, квантильной доходности, спредов между верхней и нижней группами и диагностик классификации. Коэффициент Спирмена IC определяется как ежедневная ранговая…
В этом ноутбуке объясняются парные и поперечные признаки на панелях ETF. Сравниваются тесты коинтеграции Энгла—Грейнджера и Йохансена, позволяющие отличить стационарный спред от простого совместного движения. В примере энергетического ETF и фонда нефти тесты…
В этой конфигурации задаётся исторический макроэкономический набор данных FRED для фильтрации режимов и межрыночного анализа. Временные ряды сгруппированы по дневной, недельной, месячной и квартальной частоте: доходность казначейских облигаций, ставка по…
В этом анализе проверяется, подходят ли данные для поперечной стратегии на бессрочных криптовалютных контрактах, прежде чем обучать модель или строить прогнозы. Предлагаемый подход ранжирует контракты по премии при каждом расчёте финансирования, затем…
В документе описана платформа GReaT: строки со смешанными числовыми и категориальными финансовыми данными сериализуются в текст, языковая модель дообучается на этих записях, а сгенерированный текст разбирается обратно в таблицы. В примере создаются признаки…
В документе объясняется, как неопределённость модели может дать дополнительную информацию помимо точечной оценки. Сопоставляются GARCH, где волатильность определяется на основе прошлой доходности, и стохастическая модель волатильности, в которой…
Этот сравнительный анализ изучает, как прогнозная информация, измеряемая информационным коэффициентом (IC), соотносится с коэффициентом Шарпа портфеля в девяти исследованиях торговых случаев. Главный вывод: на эту связь влияет реализация стратегии — правила…