Макроданные FRED для анализа режимов

Код Machine Learning for Trading

Сводка

В этой конфигурации задаётся исторический макроэкономический набор данных FRED для фильтрации режимов и межрыночного анализа. Временные ряды сгруппированы по дневной, недельной, месячной и квартальной частоте: доходность казначейских облигаций, ставка по федеральным фондам, индекс VIX, показатели рынка труда, индексы инфляции, промышленное производство, денежная масса, номинальный и реальный GDP. Также перечислены описательные названия и определены спреды кривой доходности на основе сроков погашения казначейских облигаций.

Для отдельных ставок и показателей волатильности настроен отдельный набор временных рядов первых публикаций, что позволяет учитывать момент первоначальной доступности данных. Результаты включают согласованные, исходные файлы и файлы метаданных; профилирование включено. Конфигурация задаёт входные данные и производные показатели, а не анализ или проверенное торговое правило. В ней не описаны учёт задержек публикации, точная модель режимов и доказательства того, что перечисленные спреды прогнозируют доходность; для любой стратегии на этих рядах нужны отдельные проверки времени и валидации.

Ключевые идеи

Группируйте макроэкономические индикаторы по частоте публикации при подготовке данных для межрыночных исследований.
Доходность казначейских облигаций, ставка по федеральным фондам VIX, показатели труда, инфляции, производства и денежной массы включены как возможные входные данные для определения режимов.
Спреды кривой доходности рассчитываются на основе доходности казначейских облигаций сроком 10 лет относительно облигаций с более короткими сроками.
Наблюдения при первой публикации настраиваются отдельно для исследований, учитывающих момент доступности данных.
Конфигурация предоставляет входные данные, но не устанавливает прогностическую ценность какого-либо индикатора.

# config.yaml


```yaml
# ML4T Macro Data Configuration
# ============================
# Macro indicators for regime filtering and cross-asset analysis
# FRED provider (requires free FRED_API_KEY)
#
# Products: Treasury yields, rates, volatility, labor, inflation, growth
# Date range: 2000-01-01 to 2025-12-31 (26 years)
# Estimated cost: Free (requires FRED API key from https://fred.stlouisfed.org)
#
# Usage:
#   from ml4t.data.macro.downloader import MacroDataManager
#
#   # Initialize with config
#   manager = MacroDataManager.from_config("config/macro.yaml")
#
#   # Download all data
#   manager.download_treasury_yields()
#
#   # Load data for analysis
#   yields = manager.load_treasury_yields()

macro:
  provider: fred
  start: '2000-01-01'
  end: '2025-12-31'
  storage_path: macro
  generate_profile: true
  outputs:
    aligned_file: fred_macro.parquet
    raw_file: fred_macro_raw.parquet
    metadata_file: fred_macro_metadata.parquet

  alfred_initial_release:
    symbols:
      - DGS1
      - DGS2
      - DGS3
      - DGS5
      - DGS7
      - DGS10
      - DGS20
      - DGS30
      - VIXCLS
    outputs:
      aligned_file: fred_macro_initial_release.parquet
      raw_file: fred_macro_initial_release_raw.parquet
    derived:
      - name: YIELD_CURVE_SLOPE
        formula: DGS10 - DGS2
      - name: YIELD_CURVE_5_10
        formula: DGS10 - DGS5

  series:
    daily:
      description: "Daily rates and volatility indicators"
      symbols:
        - DFF
        - DGS1
        - DGS2
        - DGS3
        - DGS5
        - DGS7
        - DGS10
        - DGS20
        - DGS30
        - T10Y2Y
        - VIXCLS

    weekly:
      description: "Weekly labor and Federal Reserve balance sheet indicators"
      symbols:
        - ICSA
        - WALCL

    monthly:
      description: "Monthly inflation, labor, production, and money supply indicators"
      symbols:
        - CPIAUCSL
        - CPILFESL
        - PCEPI
        - UNRATE
        - PAYEMS
        - CIVPART
        - INDPRO
        - M2SL

    quarterly:
      description: "Quarterly growth indicators"
      symbols:
        - GDP
        - GDPC1

  descriptions:
    DFF: "Fed Funds Rate"
    DGS1: "1-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS2: "2-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS3: "3-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS5: "5-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS7: "7-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS10: "10-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS20: "20-Year Treasury Constant Maturity"
    DGS30: "30-Year Treasury Constant Maturity"
    T10Y2Y: "10Y-2Y Treasury spread"
    VIXCLS: "VIX Volatility Index"
    ICSA: "Initial Jobless Claims"
    WALCL: "Fed Balance Sheet"
    CPIAUCSL: "CPI All Urban Consumers"
    CPILFESL: "Core CPI"
    PCEPI: "PCE Price Index"
    UNRATE: "Unemployment Rate"
    PAYEMS: "Non-Farm Payrolls"
    CIVPART: "Labor Force Participation"
    INDPRO: "Industrial Production"
    M2SL: "M2 Money Stock"
    GDP: "Nominal GDP"
    GDPC1: "Real GDP"

  derived:
    - name: YIELD_CURVE_SLOPE
      formula: DGS10 - DGS2
      description: "10Y-2Y spread for regime detection (>0.5% = risk-on)"
    - name: YIELD_CURVE_5_10
      formula: DGS10 - DGS5
      description: "10Y-5Y spread for additional regime context"

```

Полный текст с указанием источника опубликован на условиях его лицензии. Лицензия: MIT

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.

Настройка макроданных FRED для анализа межрыночных режимов

Сводка

Ключевые идеи

Теги