Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 1,044
В ноутбуке объединены пять подходов на основе латентных факторов для моделирования поперечного среза доходности акций в исследовании опционов S&P 500. PCA оценивает общие движения только по доходности; IPCA линейно сопоставляет характеристики с экспозициями;…
В ноутбуке протокол Rademacher Anti-Serum демонстрируется как способ учесть выбор победителя из класса проверенных стратегий. Эмпирическая сложность оценивается по траекториям результатов кандидатов, показывая, как зависимость между кандидатами меняет…
В ноутбуке разрабатывается политика выхода из двух моделей для бессрочных криптоконтрактов на часовых данных. Классификатор входа выявляет необычно высокую будущую доходность, а классификатор выхода прогнозирует, будет ли следующая будущая доходность…
В ноутбуке результаты девяти рыночных исследований объединяются в последовательную воронку отбора стратегий. По порядку проверяется, имеет ли модель положительный информационный коэффициент, положителен ли коэффициент Шарпа выбранной конфигурации на…
В ноутбуке объясняется, когда стратегию удобнее представить заранее рассчитанными массивами, а когда полезнее последовательная симуляция, которая переносит во времени позиции, исполнения, денежные средства, реализованные прибыли и убытки или капитал.…
В ноутбуке оценивается, может ли показатель общей заблокированной стоимости служить сигналом на основе альтернативных данных для доходности эфира. TVL суммирует долларовую стоимость криптоактивов, размещённых в протоколах децентрализованных финансов.…
В ноутбуке оценивается одна ранее выбранная конфигурация опционов S&P 500 на отложенном периоде. Используются зарегистрированные предсказания модели и настройки стратегии, включая расписание сигналов, распределение капитала, правило хеджирования и торговые…
В ноутбуке показано, как декодировать бинарные сообщения NASDAQ TotalView-ITCH и сохранять их в структурированном виде для последующего анализа микроструктуры рынка. В нём объясняются структура и обрамление сообщений, поля фиксированной ширины, порядок…
В ноутбуке описан обучаемый с учителем автоэнкодер для прогнозирования направления будущей доходности акций US на нескольких временных горизонтах. Его энкодер передаёт данные декодеру реконструкции, вспомогательному классификатору и основному классификатору.…
В ноутбуке строится распределитель портфеля, в котором перед кодировщиком LSTM находится сеть выбора переменных в стиле Temporal Fusion Transformer. Сеть отдельно встраивает каждый входной признак и назначает веса softmax, позволяя модели менять веса…
В ноутбуке сравниваются pandas и Polars на операциях финансовых конвейеров данных: скользящих расчётах, групповых сводках OHLCV, статистике окон, фильтрации, объединениях, ленивом чтении файлов, использовании памяти и обработке строк. Он генерирует…
В ноутбуке описан рабочий процесс TabM для моделей валютных пар. TabM применяет небольшую нейронную сеть к каждой строке решения, не рассматривая наблюдения как последовательность. Ноутбук получает архитектуру и расписания контрольных точек из конфигурации,…
В ноутбуке строится матрица финансовых признаков для гипотезы о моментуме ETF между активами: активы с более высокой относительной доходностью могут продолжить опережать другие в течение следующего месяца. В неё входят прошлые доходности за несколько…
В документе представлен межрыночный перечень артефактов признаков моделей из девяти тематических исследований. Он считывает схемы parquet, не загружая строки данных, исключает идентификаторы, подсчитывает столбцы признаков и группирует названия по токенам,…
В документе объясняется, как построить и изучить матрицу признаков для гипотезы о моментуме и ротации ETF в поперечном срезе. Для каждого признака задаются окно расчёта и задержка доступности данных, затем рассчитываются прошлые доходности, доходности с…
В этом документе переосмысляется прогноз доходности акций за пять сессий: дневные данные выбираются по пятницам. Целевое значение по-прежнему представляет доходность за пять сессий, но на недельной сетке оно охватывает примерно один шаг модели. Ноутбук…
В документе описано повторное обучение конфигурации, выбранной на предыдущих этапах валидации, на всех допустимых данных до -2021, а затем построение прогнозов для отложенной выборки 2021. Интервал обучения определяется по заявленному окну оценки, буферу…
В этом ноутбуке деревья с градиентным бустингом оцениваются на аналитических показателях опционов на акции, где такие признаки, как подразумеваемая волатильность, асимметрия, срочная структура и премия за дисперсионный риск, отражают рыночные ожидания.…
В этом ноутбуке проверяется, улучшают ли деревья с градиентным бустингом кросс-секционное ранжирование валютных пар по сравнению с линейной моделью с регуляризацией. В совокупность FX входят пары с общими валютами, поэтому наблюдения зависимы: движение одной…
Этот служебный модуль поддерживает рабочие процессы глубокого обучения для финансовых временных рядов по нескольким активам. Он разрешает псевдонимы наборов данных и загружает канонические данные тематического исследования, а затем создаёт последовательности…
В этом ноутбуке сравниваются две локально запущенные модели эмбеддингов с открытыми весами на фрагментах недавних отчётов 10-K и заданном наборе исследовательских финансовых запросов. Для каждого документа создаются фрагменты из двух предложений; обе модели…
В этом ноутбуке строятся признаки на основе цен для широкой панели акций US, включая импульс, скользящие средние и показатели волатильности. Они предназначены для ранжирования акций друг относительно друга с применением фильтра торгуемости, скользящих…
В этом ноутбуке сравниваются три способа организовать четырёхэтапный процесс прогнозирования: прямая композиция в Python, версия CrewAI с ролевыми промптами и версия LangGraph, делегирующая задачи тем же специализированным классам, что и исходная реализация.…
В этом ноутбуке на основе котировок и сделок NASDAQ-100 с минутной частотой строятся признаки для изучения ценового давления на коротком горизонте. Основным кандидатом на роль сигнала служит нормированный дисбаланс потока заявок; спред, глубина рынка,…