Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 82
В ноутбуке отдельно рассматриваются результаты для движка LEAN в аудите, который сравнивает сохраненные запуски реальных стратегий с соответствующими профилями ML4T Backtest. Выделены четыре поддерживаемые нагрузки: распределение ETF, финансирование…
В ноутбуке используются реальные данные ETF, чтобы проверить, сохраняет ли сигнал моментума полезность при разумных изменениях периода анализа, рыночного режима и реализации. Рассчитываются кросс-секционные информационные коэффициенты между моментумом и…
В этом ноутбуке сравниваются способы измерения волатильности и разрабатываются гетерогенные авторегрессионные модели волатильности (HAR) наряду с анализом неровности. Внутридневная доходность используется для оценки реализованной дисперсии за торговую…
В тетради строятся прогнозные интервалы для прогнозов градиентного бустинга методом раздельного конформного предсказания. Модель обучается на более раннем сегменте, абсолютные остатки измеряются на более позднем калибровочном сегменте, а ширина интервала…
В ходе аудита торговые движки сравниваются при воспроизведении одинаковых зафиксированных целевых позиций модели и исторических входных данных с адресацией по содержимому для распределения ETF, фьючерсов, бессрочного финансирования в криптовалютах, валютного…
В тетради методом двойного машинного обучения оценивается, прогнозирует ли премия по фьючерсам последующую доходность независимо от волатильности, моментума и ранга премии в поперечном сечении. Премия и доходность очищаются от этих смешивающих факторов с…
В справочнике обобщены месяцы листинга для 35 CME фьючерсных продуктов по фондовым индексам, казначейским облигациям, энергетике, металлам, валютам, процентным ставкам, сельскому хозяйству, животноводству и криптовалютам. В нём объясняется система кодов…
В исследовании описан конвейер анализа бессрочных криптовалютных фьючерсов, где выплаты финансирования между длинными и короткими позициями при регулярных расчётах рассматриваются как возможный источник доходности. Описаны этапы работы с данными и моделями:…
В записной книжке объясняется, как интерпретировать бинарные контракты Kalshi на ставки Федеральной резервной системы как вероятности и преобразовывать лестницу пороговых значений ставки в подразумеваемое распределение. Подчёркивается, что поток содержит…
В документе сравниваются альтернативные методы определения размера позиций для стратегий на фьючерсах CME, выбранных из базового варианта, ранжированного по валидационному коэффициенту Шарпа с равными весами. При равных весах каждый выбранный продукт…
В записной книжке двойное машинное обучение используется для оценки влияния кэрри фьючерсов на последующую доходность с поправкой на волатильность, моментум и поперечный ранг кэрри. Различаются причинное объяснение и прогнозная результативность: прибыльный…
В записной книжке нейросетевая модель стохастического дисконтирующего фактора применяется к фьючерсам CME. В терминах оценки активов стохастический дисконтирующий фактор — случайная величина, произведение которой на доходность каждого актива имеет одинаковое…
Анализ проверяет, подходят ли данные расчётных цен для недельной кросс-секционной стратегии на фьючерсах CME до обучения какой-либо модели. Проверяется, котируется ли достаточно продуктов в даты ребалансировки для формирования запланированных длинного и…
В записной книжке с помощью Optuna настраиваются модели доходности LightGBM с учётом как поперечного информационного коэффициента (IC), так и оборота прогнозов. Для сравнения однокритериальный поиск максимизирует IC; многокритериальный поиск NSGA-II выявляет…
В этом анализе объясняется, как читать поперечные информационные коэффициенты (IC) для моделей фьючерсов CME и как они связаны с последующими тестами портфелей. Для каждой даты рассчитывается ранговая корреляция прогнозируемой и реализованной доходности,…
В этом ноутбуке проверяется, подходят ли данные для недельной поперечной стратегии на фьючерсах, прежде чем обучать какую-либо модель. Описана схема ранжирования продуктов CME: длинные позиции открываются в контрактах с наивысшим рейтингом, короткие — с…
В этом ноутбуке кандидаты в факторы для исследования фьючерсов CME проверяются на связь с будущей доходностью. Для каждого фактора рассчитываются поперечные ранговые корреляции между значениями фактора и последующей доходностью; затем корреляции обобщаются…
В этой записной книжке изучается градиентный бустинг для поперечного прогнозирования доходности фьючерсов CME. Вместимость деревьев варьируется с помощью профилей количества листьев, а функции потерь на основе квадратов и абсолютных ошибок, а также функция…
В этом модуле описан рабочий процесс исследования фьючерсов CME, охватывающий запросы моделей, построение прогнозов, запуск бэктестов, наборы кандидатов и окончательный выбор. Он считывает настроенный перебор меток из общего объявления конфигурации,…
В этом ноутбуке максимальное благоприятное движение (MFE) и максимальное неблагоприятное движение (MAE) используются для калибровки ширины меток тройного барьера по наблюдаемым траекториям цены. Для позиции, открытой по цене закрытия бара, измеряются…
В этом разборе альтернативные методы расчёта размера позиций для фьючерсов CME сравниваются с базовым вариантом с равными весами. Объясняется, что при расчёте по обратной волатильности используется собственная волатильность каждого контракта, тогда как…
В этой записной книжке объясняется, как построить непрерывную историю цен фьючерсов из отдельных контрактов с экспирацией. Контракты ближайшего месяца определяются по объёму торгов, применяется ограничение, запрещающее откат к прежнему контракту, чтобы…
Этот проверочный скрипт запускает сокращённый исследовательский процесс по фьючерсам CME: от прогнозов модели до портфельных весов и бэктестинга. Он проверяет, что прогнозы охватывают в точности ожидаемые ключи инструмента, временной метки и фолда, что…
В этой записной книжке задаётся базовый уровень для оценки модельных прогнозов по фьючерсам CME на этапе работы с сигналами. При каждом еженедельном решении инструменты ранжируются по прогнозируемой доходности: верхняя группа покупается, нижняя продаётся в…