Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 1,044
Этот скрипт собирает данные об институциональных владениях из документов SEC 13F двумя способами: загружает документы для выбранного набора управляющих или скачивает квартальные массовые файлы SEC. Оба способа приводят данные о владениях к общей схеме;…
В ноутбуке метод главных компонент применяется к панели доходности акций US, чтобы представить широкие общие движения меньшим числом факторов. Каждый фактор — это направление совместной вариации, а факторная нагрузка каждой акции описывает её подверженность…
В ноутбуке сравниваются конфигурации градиентного бустинга для бессрочных криптовалютных фьючерсов с признаками, отражающими премию бессрочных контрактов к спотовому рынку. Меняются ёмкость деревьев и функция потерь, включая квадратичную, абсолютную и…
В этом ноутбуке объясняется, как извлекать сделки инсайдеров из исходных файлов SEC Form 4 XML для количественного анализа акций. Парсер XML сохраняет код, дату, число акций, цену и направление каждой сделки в соответствующем блоке транзакции, отдельно…
В этом ноутбуке создаются модельные признаки для бессрочных криптовалютных фьючерсов: прогнозы условной волатильности каждого актива на основе GJR-GARCH и вероятность стрессового режима на всём рынке, полученная с помощью двухсостоянийной скрытой марковской…
В исследовании описан конвейер анализа бессрочных криптовалютных фьючерсов, где выплаты финансирования между длинными и короткими позициями при регулярных расчётах рассматриваются как возможный источник доходности. Описаны этапы работы с данными и моделями:…
В анализе сравниваются результаты отбора признаков в девяти исследованиях торговых стратегий и ставится вопрос, предсказывают ли прошедшие отбор признаки более сильные стратегии. Отбор сочетает контроль ложных открытий Бенджамини—Хохберга с альтернативным…
В этом ноутбуке описана DeePM — сквозная портфельная политика для ETF, призванная улучшать результаты в разных рыночных условиях. В её компоненты входят признаки доходности и тренда, нормированные по волатильности, модель на основе LSTM, отбор переменных,…
В этом исследовании причинная оценка применяется к моментуму ETF: проверяется, меняется ли его влияние на будущую доходность в зависимости от волатильности рынка. Используются непрерывный показатель моментума, будущая доходность за 21 день, контроль…
В этом ноутбуке NLinear представлена как простая базовая последовательная модель для прогноза доходности акций US. Каждый пример использует окно из 60 последовательных торговых сессий одной акции, а признаки расположены в хронологическом порядке. Для каждого…
В этом ноутбуке анализ максимального благоприятного и неблагоприятного отклонения используется для выбора ширины тройного барьера на основе наблюдаемых ценовых траекторий. Для длинной позиции, открытой по цене закрытия бара, измеряются лучший максимум и…
В этом ноутбуке предварительно обученная модель FinBERT применяется к финансовым заголовкам из FinMarBa, чтобы выяснить, почему её точность намного ниже результатов, указанных для оценки на Financial PhraseBank. Ключевая диагностическая задача —…
В этом ноутбуке оценивается NLinear — минималистичная последовательная модель, которая вычитает последний наблюдаемый уровень из каждого окна ретроспективных данных и преобразует оставшиеся значения в прогноз. Простота модели делает её полезным ориентиром…
В документе описано исследование нейросетей TabM с walk-forward-проверкой, прогнозирующих месячную доходность по характеристикам компаний. Поскольку общий исполнитель обучения фиксирует целевую функцию: квадратичную ошибку для регрессии и перекрёстную…
В документе представлен рабочий процесс, объединяющий стандартизированные загрузчики рыночных данных, реестр готовых признаков и диагностику сигналов. Расчёт признаков можно задавать именами, словарями параметров или YAML, что поддерживает воспроизводимые…
В документе объясняется, как четыре модели рыночного воздействия оценивают неблагоприятное изменение цены на акцию, связанное с ордером: нулевое воздействие, линейное воздействие, воздействие по квадратному корню и настраиваемый степенной закон. Разъясняются…
В документе гипотеза о межрыночном импульсе превращается в ежемесячный исследовательский тест на вселенной из 100-ETF. Строятся скорректированные цены на конец месяца, измеряется импульс за период от 12 до -1 месяцев, затем доступные ETF ранжируются по пяти…
В этой записной книжке рассматривается, почему два движка бэктестинга могут давать разные результаты при одинаковых сигналах. Стратегия и торгуемый набор инструментов фиксированы; веса портфеля при равных прогнозах назначаются детерминированно, а настройки…
В этой главе бэктест рассматривается как попытка опровергнуть состоятельность стратегии с помощью явных предположений о времени сигнала, исполнении, ребалансировке, размере позиций, издержках, ограничениях и ориентирах для сравнения. Векторизованное…
В этом источнике описаны меры защиты при восстановлении запроса к модели по неизменяемой спецификации обучения и проверке полученного запуска. Проверяется, что запрос использует поддерживаемую версию идентификатора, канонический уровень исполнения,…
В этой записной книжке инструментированный анализ главных компонент представлен как модель поперечных доходностей. Вместо назначения прямых весов доходности характеристикам каждой компании IPCA оценивает общую линейную зависимость, отображающую…
В записной книжке объясняется, как интерпретировать бинарные контракты Kalshi на ставки Федеральной резервной системы как вероятности и преобразовывать лестницу пороговых значений ставки в подразумеваемое распределение. Подчёркивается, что поток содержит…
В этой записной книжке сравниваются четыре архитектуры нейросетей для одной задачи: прогнозирования следующей дневной доходности по окну прошлых доходностей, объединённых для восьми биржевых фондов. Описано, как полносвязная сеть, одномерная свёртка, LSTM и…
Этот анализ выполнимости проверяет, позволяют ли данные и предположения построить недельную стратегию ранжирования акций S&P 500 по подразумеваемой волатильности опционов «при деньгах» и покупки лидирующих акций. Сигнал дают опционы, но позиции удерживаются…