Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 1,044
В этом анализе сравниваются три способа преобразовать знаковые прогнозы доходности модели в бинарные позиции: фиксированный нулевой порог, скользящий процентиль для каждого инструмента и процентиль в поперечном срезе инструментов. Правила применяются к…
В этом ноутбуке Feast настраивается как хранилище признаков для финансовых данных и данных моделей, после чего его историческое извлечение и извлечение на конкретный момент времени сравниваются с прозрачным соединением, построенным вручную. Объявляются…
В этом ноутбуке сравниваются целевые функции градиентного бустинга для месячной доходности акций US; признаки, целевой показатель и фолды walk-forward остаются неизменными. Сравниваются квадратичная ошибка, абсолютная ошибка и функция потерь Хьюбера,…
Этот модуль координирует обучение и оценку методом walk-forward для нескольких моделей скрытых факторов, включая главные компоненты, инструментальные главные компоненты и нейронные автокодировщики. Он подготавливает панельные данные и фолды, запускает…
В этой реализации описан условный автокодировщик для оценки активов. Бета-сеть преобразует характеристики каждой акции в скрытые факторные нагрузки, а линейная факторная сеть преобразует доходности управляемых портфелей в факторные доходности. Модель…
В этом ноутбуке показаны операционные меры защиты для реальной торговли с использованием синтетического брокера. Показано, как отклоняется заявка, если снимок рынка старше заданного порога, и как падение стоимости счёта может включить выключатель при дневном…
В этом ноутбуке измеряется, как изменение пропорциональных транзакционных издержек влияет на одну стратегию FX, выбранную по валидации для каждой метки доходности. Сначала выбирается исходная стратегия из кандидатов по сигналу, распределению активов и…
В этом справочнике описан Financial Phrasebank — размеченный набор предложений из финансовых новостей для обучения или оценки моделей обработки естественного языка. Люди-разметчики присваивают метки положительной, нейтральной или отрицательной тональности.…
В этом анализе объясняется, как читать поперечные информационные коэффициенты (IC) для моделей фьючерсов CME и как они связаны с последующими тестами портфелей. Для каждой даты рассчитывается ранговая корреляция прогнозируемой и реализованной доходности,…
В этом ноутбуке оценивается, позволяют ли исторические данные ETF построить ежемесячную стратегию ранжирования до создания модели или прогноза. Проверяется допустимость активов на конкретную дату по ликвидности за предыдущий год, подсчитываются доступные…
В документе объясняется, как дефлированный коэффициент Шарпа (DSR) корректирует коэффициент Шарпа выбранной стратегии с учётом числа проверенных стратегий, разброса их оценок Шарпа и ненормального распределения доходности. Он сопоставляется с…
В этом ноутбуке отбираются признаки-кандидаты для стратегии продажи колл- и пут-опционов на одну и ту же акцию с одинаковой датой экспирации; стрэддл удерживается до экспирации. Для каждого признака измеряется, ранжирует ли он доступные акции в том же…
В этом ноутбуке сравниваются поиск по ключевым словам BM25, плотные эмбеддинги, объединение обратных рангов (RRF) и переупорядочивание с помощью кросс-энкодера на фрагментах годовых отчётов компаний по форме 10-K. Реализуются разные подходы к поиску и…
В этом ноутбуке исследуется, почему два движка бэктестинга могут давать разные результаты при одинаковых сигналах. Предварительно рассчитанная стратегия ETF остаётся неизменной: по её прогнозам формируется детерминированный портфель, а параметры исполнения…
В этом ноутбуке сравниваются модели LightGBM на панели акций US для трёх горизонтов доходности. Сетка варьирует число листьев деревьев и функции потерь, а затем оценивает каждую конфигурацию на нескольких контрольных точках числа деревьев. В обсуждении…
В этом ноутбуке обрабатываются квартальные массивы данных о владениях 13F Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) для изучения институционального владения, рейтингов управляющих и сетей совместного владения. Для каждого управляющего выбирается…
В этом ноутбуке проверяются валидационные прогнозы, полученные в исследованиях акций и опционов, путём их преобразования в портфели акций только с длинными позициями. Используется базовый вариант с равными весами для акций из топ-K, сравниваются несколько…
В этой записной книжке на основе сделок и сообщений об ордерах, полученных из NASDAQ ITCH, иллюстрируются закономерности микроструктуры рынка. Рассматривается отрицательная автокорреляция первого порядка доходности цены сделок на тиковом уровне. Объясняется,…
Этот служебный модуль содержит статистические инструменты для диагностики панелей торговых данных. Его метод автокорреляции рассчитывает кривую внутри каждого объекта, а затем объединяет результаты по объектам, предотвращая ложную зависимость между концом…
В этой записной книжке разрабатывается задача симулируемого маркет-мейкинга, в которой агент PPO выбирает смещение котировки и ширину спреда. Вероятность исполнения снижается по мере удаления котировок от средней цены, а дисбаланс ордеров влияет и на…
В этом учебном блокноте сравниваются способы формирования целевых меток для моделей трейдинга с учителем на данных ETF. Рассматриваются доходность и направление движения на фиксированном горизонте, процентили по скользящим временным окнам, поперечные…
В записной книжке показаны проверки смещения из-за заглядывания в будущее на ценах ETF и макроэкономических рядах. Центрированное скользящее среднее включает будущие наблюдения, может слишком точно повторять развороты цены и не имеет недавних значений,…
Этот общий модуль моделирования поддерживает рабочие процессы количественных исследований: загружает признаки, метки, временные данные и конфигурацию, а затем подготавливает фолды walk-forward-кросс-валидации. В его основе — воспроизводимость и происхождение…
В записной книжке показано, как извлечь два потенциальных сигнала по акциям из раздела «Обсуждение и анализ руководством» квартальных отчётов SEC 10-Q. FinBERT оценивает фрагменты текста по позитивной, нейтральной или негативной тональности; оценки…