Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 95
В этом исследовании причинная оценка применяется к моментуму ETF: проверяется, меняется ли его влияние на будущую доходность в зависимости от волатильности рынка. Используются непрерывный показатель моментума, будущая доходность за 21 день, контроль…
В документе гипотеза о межрыночном импульсе превращается в ежемесячный исследовательский тест на вселенной из 100-ETF. Строятся скорректированные цены на конец месяца, измеряется импульс за период от 12 до -1 месяцев, затем доступные ETF ранжируются по пяти…
В этой записной книжке объясняется, почему обычные t-тесты могут завышать значимость информационного коэффициента (IC), если ежедневные наблюдения IC зависимы. Строится сигнал моментума на данных ETF, анализируется автокорреляция IC и вводятся стандартные…
В ноутбуке изучается, как частота ребалансировки влияет на оборот, валовую доходность и результаты с учётом издержек для портфеля ETF с наивысшим рейтингом по импульсу. Оборот оценивается по историческим изменениям целевых весов при ежедневной, еженедельной,…
В ноутбуке модели LightGBM сравниваются с базовой ridge-моделью для прогнозирования доходности ETF на двух горизонтах. Объясняется, почему деревья могут выявлять взаимодействия, зависящие от рыночного режима, например различное поведение импульса во время…
В демо описан непрерывно работающий цикл криптоторговли, подключённый к спотовому рынку Alpaca в USD. Набор активов для исследования бессрочных фьючерсов сопоставляется со спотовыми парами, поддерживаемыми площадкой; подчёркивается, что торговать можно лишь…
В ноутбуке показано, как настраивать правила StopLoss, TakeProfit и TrailingStop для портфеля импульса, сохраняя хронологическое разделение калибровки и оценки. На данных калибровки проверяются отдельные ширины правил и их совместные комбинации, после чего…
В этом ноутбуке оценка факторов ETF расширяется с одного горизонта доходности до проверки десяти факторов на трёх горизонтах с поправкой на множественные тесты. Затем проводятся диагностические проверки механизмов для импульса с длинным окном 12-1 и…
В этом ноутбуке двойное машинное обучение (DML) применяется для оценки скорректированного эффекта непрерывного показателя импульса ETF на последующую доходность с контролем недавней и долгосрочной волатильности, рыночного режима и наклона кривой доходности.…
Этот модуль подготовки признаков обрабатывает дневные цены для систематических макропортфельных моделей. Он рассчитывает доходности за разные горизонты с поправкой на оценённую волатильность, несколько сигналов MACD разных масштабов и скользящие z-оценки…
В этом руководстве рассматриваются признаки, построенные на истории цен и объемов активов: доходность на разных горизонтах, показатели тренда и разворота, несколько оценок волатильности, режимы волатильности, ликвидность, хвостовой риск и поперечная…
В исследовании оцениваются дневные поперечные сигналы для широкой вселенной акций US и описывается полный исследовательский конвейер: от данных на конкретный момент времени и сконструированных признаков до сравнения моделей, построения портфеля, издержек и…
В этом ноутбуке фактор поперечного моментума оценивается с помощью информационных коэффициентов, квантильной доходности, спредов между верхней и нижней группами и диагностик классификации. Коэффициент Спирмена IC определяется как ежедневная ранговая…
В этой записной книжке сравниваются две архитектуры Transformer для прогнозирования доходности 21 за ETF дней по признакам импульса за предшествующий период. PatchTST объединяет последовательные дни в фрагменты и помещает в каждый токен короткие…
В ноутбуке проверяется, объясняют ли четыре стратегии управляемых портфелей доходность SPY после учёта совместного движения широкого набора ETF. Стратегии ранжируют ETF по запаздывающему импульсу, волатильности или недавней доходности. Контролями служат…
В этом ноутбуке оценивается, можно ли отличить информационный коэффициент (IC) сигнала от шума, если последовательные наблюдения зависимы. На примере сигнала импульса и данных ETF показано, как перекрывающиеся будущие доходности, устойчивые ранги сигнала и…
В ноутбуке описан рабочий процесс подключения стратегии к Interactive Brokers через TWS или Gateway. Проверяется, что используется счёт для бумажной торговли, считываются значения счёта и позиции, а также запрашиваются исторические бары для начальной…
В этой записной книжке механика бэктестинга фьючерсов показана на примере моментум-стратегии с длинными и короткими позициями на нескольких классах активов. Объясняется, как спецификации контрактов с помощью множителей переводят изменения цены в прибыль или…
В этой записной книжке проверяется, насколько бэктест моментум-стратегии на ETF чувствителен к предполагаемой торговой комиссии. Веса стратегии и расписание сделок фиксированы; симулятор повторно запускается с разными затратами на каждую сторону сделки,…
В анализе сравниваются зарегистрированные семейства моделей на панели ETF для разных классов активов по результатам walk-forward-валидации. Модели прогнозируют доходность за 21 торговых дней и оцениваются по поперечным информационным коэффициентам, которые…
В ноутбуке на основе цен строятся признаки для ранжирования широкого набора акций US. Рассматриваются семейства признаков импульса, волатильности, скользящих средних и технических индикаторов, затем они оцениваются относительно метки будущей доходности за…
В ноутбуке оцениваются опубликованные доходности факторов как потенциальные составляющие портфеля. Рассматриваются три отдельных вопроса: превышает ли средняя доходность фактора высокий статистический порог, диверсифицируют ли факторы друг друга по причинам,…
В этом ноутбуке показано, как настраивать правила стоп-лосса, тейк-профита и скользящего стопа для портфеля моментума, сохраняя хронологическую отложенную выборку. Сравниваются одномерный перебор параметров, совместные сетки правил и априорные оценки…
В этой записной книжке одна месячная стратегия импульса ETF и рыночного режима по кривой доходности реализована двумя способами: векторизованным расчётом доходности и последовательной симуляцией счёта. В обоих случаях используются одинаковые целевые веса,…