Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 223
В ноутбуке строится матрица финансовых признаков для гипотезы о моментуме ETF между активами: активы с более высокой относительной доходностью могут продолжить опережать другие в течение следующего месяца. В неё входят прошлые доходности за несколько…
В документе объясняется, как построить и изучить матрицу признаков для гипотезы о моментуме и ротации ETF в поперечном срезе. Для каждого признака задаются окно расчёта и задержка доступности данных, затем рассчитываются прошлые доходности, доходности с…
В этом документе переосмысляется прогноз доходности акций за пять сессий: дневные данные выбираются по пятницам. Целевое значение по-прежнему представляет доходность за пять сессий, но на недельной сетке оно охватывает примерно один шаг модели. Ноутбук…
В этом ноутбуке строятся признаки на основе цен для широкой панели акций US, включая импульс, скользящие средние и показатели волатильности. Они предназначены для ранжирования акций друг относительно друга с применением фильтра торгуемости, скользящих…
В этом ноутбуке проверяется, подходят ли четырёхчасовые данные спот-рынка FX для дневной кросс-секционной стратегии ранжирования валютных пар по импульсу и доходности от переноса позиции. Проверяется, есть ли цены заявленных инструментов в каждой точке…
В этом ноутбуке описан анализ двойного машинного обучения эффекта, связанного с воздействием импульса FX, с поправкой на заданные конфаундеры. Гибкие модели мешающих факторов оценивают результат и воздействие на основе этих конфаундеров; затем кросс-фиттинг…
В этом ноутбуке проверяется, может ли LSTM выявить временную структуру в истории признаков ETF, которую могут упускать модели с плоскими признаками. До обучения заявленная популяция последовательностей сверяется с доступными признаками, метками,…
В этом ноутбуке для поперечного набора фьючерсов CME строятся признаки на основе правил, прежде всего кэрри из спреда между ближайшими контрактами поставки. Также создаются признаки моментума, волатильности, формы кривой и календаря. В конструкции…
В этом ноутбуке задаются будущие доходности от закрытия до закрытия на двух торговых горизонтах для выборки ETF; каждый горизонт измеряется от скорректированной цены закрытия до цены закрытия через фиксированное число сессий. Объясняется, почему метки…
В этом практическом примере по котировкам и сделкам NASDAQ-100 строятся минутные признаки, чтобы проверить, предсказывают ли недавние агрессивные покупки или продажи краткосрочный дрейф цены. В качестве сигнала предлагается дисбаланс потока заявок; спред,…
В этом ноутбуке двойное машинное обучение (DML) применяется для оценки влияния моментума с пропуском недавнего периода на будущую доходность ETF; это причинный вопрос, отличный от прогнозирования доходности. Исход и воздействие моментума моделируются с…
В этом ноутбуке задаются метки будущей доходности для панели акций US и объясняется, почему их построение влияет на все последующие модели и бэктесты. Описаны окна доходности по скорректированным ценам в торговых сессиях, проверка наличия у каждой акции…
В ноутбуке показан рабочий процесс подключения общей стратегии для бэктеста и реальной торговли к сессии бумажной торговли Interactive Brokers. Проверяются идентификатор и состояние счёта, запрашиваются исторические бары для инициализации индикаторов,…
В этом обзоре главы описан процесс определения торговых стратегий на основе гипотез до проведения бэктеста. Документированные допущения о данных и неизменяемая конфигурация связываются с исследовательским анализом, событийными исследованиями и…
В этой записной книжке объясняется, как спецификации фьючерсных контрактов влияют на учёт в бэктесте. Показано, как множитель контракта переводит изменение цены в прибыль или убыток в долларах, как цена, умноженная на множитель, определяет номинальную…
В ноутбуке задаются метки будущей ценовой доходности для фиксированной панели бессрочных криптовалютных контрактов и объясняется, как их построение влияет на все последующие модели и бэктесты. Временные метки открытия бара сдвигаются к моменту доступности…
В ноутбуке показано, как один и тот же фиксированный долларовый ордер может создавать разные издержки для разных акций в зависимости от его размера относительно доступного торгового объёма. На скорректированных дневных данных по акциям US применяется модель…
В этой тетради архитектура TSMixer адаптирована для прогнозирования будущей доходности ETF на основе исторических характеристик импульса. В архитектуре чередуются общее линейное преобразование вдоль временной оси и слой MLP для признаков, применяемый…
В документе описано построение матрицы признаков для поперечного среза акций S&P 500 путём объединения скорректированных исторических цен акций со сводными поверхностями подразумеваемой волатильности опционов. Признаки организованы по назначению, входным…
В этом ноутбуке объясняется, как временная свёрточная сеть (TCN) может прогнозировать доходность по упорядоченным финансовым данным. Причинные свёртки гарантируют, что результат для заданного момента зависит только от текущих и предыдущих входных данных.…
В записной книжке объясняется, как рассчитывать будущую спотовую доходность за одну, пять и 21 торговых сессий для фиксированного набора валютных пар FX. Сначала бары длительностью четыре часа распределяются по торговым сессиям с помощью календаря переноса…
В этой записной книжке анализируется, как фиксированная базовая стратегия импульса только для длинных позиций на ETF работала в разных рыночных условиях с 2010 по 2024. Для каждой дневной доходности определяются состояния на основе волатильности и тренда,…
В этом исследовании акций US проводится различие между прогнозированием будущей доходности и утверждением, что импульс вызывает её. Доходность акции за предыдущий год без последнего месяца рассматривается как воздействие, будущая доходность — как результат,…
В этом ноутбуке сравниваются модели комиссий и проскальзывания для акций и фьючерсов, а затем рассматривается влияние предположений о комиссиях на фиксированную стратегию импульса ETF ETF. Объясняется, как процентные, поштучные, минимальные, комбинированные…