Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 1,044
В ноутбуке тестируется схема выхода из сделки с двумя моделями на часовых данных бессрочных фьючерсов BTC, ETH и SOL. Классификатор входа выявляет необычно высокую будущую доходность; его прогнозная вероятность затем объединяется с техническими признаками в…
В ноутбуке анализируются сообщения NASDAQ TotalView-ITCH, чтобы описать активность рынка и создать пригодные для повторного использования данные о сделках. Сначала сообщения подсчитываются по типам, затем сообщения об исполнении заявок дополняются…
В документе описаны средства подготовки временных панелей данных для обучения моделей и скользящего инференса. Обучающий набор данных возвращает скользящие последовательности признаков, будущих доходностей, масштабов волатильности и масок с настраиваемой…
В ноутбуке на основе цен строятся признаки для ранжирования широкого набора акций US. Рассматриваются семейства признаков импульса, волатильности, скользящих средних и технических индикаторов, затем они оцениваются относительно метки будущей доходности за…
В исследовании используются данные NVDA по заявкам и сделкам за десять торговых дней, чтобы проверить, как дневная торговая активность влияет на формирование баров. Сделки фильтруются по обычным часам торгов в US; сторона агрессора определяется по меткам…
В этом анализе сравниваются прогнозы разных семейств моделей на валидации для ставок финансирования бессрочных фьючерсов. Поясняется, что информационный коэффициент измеряет качество ранжирования последующих доходностей, AUC оценивает, насколько верно модель…
В этом исследовании данные DeFi Llama об общей заблокированной стоимости оцениваются как возможный входной показатель для конвейера исследования торговли эфиром. Отдельно рассматриваются сила сигнала, качество данных, юридическая допустимость и коммерческая…
В ноутбуке оцениваются опубликованные доходности факторов как потенциальные составляющие портфеля. Рассматриваются три отдельных вопроса: превышает ли средняя доходность фактора высокий статистический порог, диверсифицируют ли факторы друг друга по причинам,…
В ноутбуке оцениваются правила выхода из отдельных позиций по криптовалютным бессрочным фьючерсам, выбранным на более раннем этапе распределения активов. Описаны фиксированные стопы убытка, скользящие стопы, привязанные к лучшей цене каждой позиции, и выход…
В этом исследовании настраивается модель LSTM для прогнозирования меток валютных пар FX. Переносимое скрытое состояние рекуррентной модели сравнивается с преобразованиями по фиксированному окну истории и рецептивными полями свёрточной сети, а сравнение с…
В этом ноутбуке защитные правила сравниваются на бэктестах из тематических исследований: стоп-приказы, скользящие стопы, лимиты убытков, ограничители просадки и правила целевой волатильности. Загружаются результаты применения таких правил в каждом…
В этом исследовании деревья градиентного бустинга применяются к микроструктурным признакам NASDAQ-100, чтобы прогнозировать доходность и направление движения на нескольких внутридневных горизонтах. Деревья сравниваются с линейными моделями: они могут…
В этом ноутбуке собрана система прогнозирования из четырёх этапов: группа исследовательских агентов, агрегирование вероятностей, состязательная дискуссия и супервизор, который выявляет разногласия, ищет уточняющие свидетельства и выдаёт итоговую вероятность.…
В этом ноутбуке детерминированный реляционный поиск сравнивается с поиском по эмбеддингам на корпусе институциональных активов 13F. Создаётся снимок на заданный момент времени: для каждого института сохраняется последняя раскрытая позиция до установленной…
В ноутбуке показано обучение генеративной состязательной сети на сконструированных признаках ETF с дифференциальной приватностью. Вводятся параметры приватности epsilon и delta, объясняется, почему DP-SGD перед агрегацией ограничивает градиент каждой записи…
В документе описаны инструменты для загрузки разобранных сообщений NASDAQ ITCH и восстановления книги лимитных ордеров по добавлениям, удалениям, отменам, исполнениям и заменам ордеров. Остаток акций отслеживается для каждого ордера, чтобы последующие…
В этом ноутбуке отслеживаются сигналы ранжирования ETF на этапах формирования портфеля и упрощенного бэктеста. Ridge-регрессия и логистическая классификация обучаются с разделением walk-forward, а затем сравниваются с портфелями моментума и с равными весами.…
В ноутбуке сравниваются временные, тиковые, объемные, долларовые, дисбалансные и серийные бары, построенные по сделкам на бирже AAPL за один день. Первые четыре способа выборки группируют наблюдения по прошедшему времени, числу сделок, количеству акций,…
В документе описаны набор данных и рабочий процесс для изучения бессрочных фьючерсов на криптовалюты вместе с индексом премии. Рассматриваются почасовые наблюдения OHLCV и восьмичасовые значения премии по заданной совокупности активов, а также загрузка,…
В этом ноутбуке показано, как настраивать правила стоп-лосса, тейк-профита и скользящего стопа для портфеля моментума, сохраняя хронологическую отложенную выборку. Сравниваются одномерный перебор параметров, совместные сетки правил и априорные оценки…
В этом ноутбуке обучается PatchTST — последовательная модель на основе трансформера, один из заранее определенного набора моделей для исследования опционов на S&P 500. Она разбивает ряд ретроспективных наблюдений на патчи фиксированной длины, встраивает их…
В этом обзоре собран ряд тематических исследований торговли, сгруппированных по классу активов, размеру совокупности, частоте данных, периодичности принятия решений, режиму издержек и протоколу оценки. Обзор опирается на заявленные параметры каждой работы и…
В документе определены две диагностические меры для меток с перекрывающимися окнами будущей доходности: автокорреляция, объединенная по панели, и эффективный размер выборки на основе уникальности меток. При расчете автокорреляции наблюдения сопоставляются…
В этом ноутбуке показано, как использовать корреляционную сеть, построенную на окне оценки, для описания совокупности акций и создания портфеля с сетевой диверсификацией. Ликвидные тикеры отбираются только по данным, доступным до оценки; корреляции…