Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 1,044
В этой конфигурации описана дневная лонг-шортовая стратегия на акциях US: акции широкого набора ранжируются по прогнозам модели, покупается верхний дециль и открываются короткие позиции по нижнему децилю с равными весами внутри каждой группы. Заданы…
В этом блокноте кандидатные признаки для 20 валютных пар по одному сопоставляются с будущей доходностью. Анализ ограничен периодами валидации walk-forward; каждой сессии присваивается её фолд, а перед отложенной выборкой оставляется буферный промежуток,…
В этом блокноте объясняется, как объединять вероятностные прогнозы нескольких агентов и калибровать итоговые вероятности. Представлена экстремизация Неймана, которая смещает средний прогноз относительно базовой частоты с учётом размера группы и…
Эта утилита для работы с данными предназначена для набора данных оценки активов Chen, Pelger и Zhu, включающего доходность акций, характеристики компаний, макроэкономические ряды и тензоры характеристик до разбиения. Метод преобразования создаёт файлы…
В этом блокноте рейтинги моделей преобразуются в простые портфели криптовалютных бессрочных фьючерсов. В каждый момент начисления финансирования правило входа выбирает контракты из верхней или нижней части рейтинга и назначает им равные веса. Равные веса…
В этом блокноте проверяется, помогают ли финансовые признаки объяснить целевую переменную доходности опционов с дельта-хеджированием за 10 сессий. Сравниваются модели Ridge с одним признаком подразумеваемой волатильности, группами зависимых и независимых от…
В этом блокноте измеряется, как коэффициент Шарпа на валидации для стрэддлов на опционы S&P 500 с ценой исполнения у денег меняется при разных предполагаемых издержках исполнения и на двух наборах опционов. Издержки спреда выражены как доля котируемого…
В этом модуле описан общий способ подготовки обучающих и проверочных фолдов walk-forward для нескольких семейств моделей. Он отделяет затратную работу, не зависящую от модели: нарезку временных окон, применение признаков на основе модели для каждого фолда,…
В записной книжке оцениваются модели последовательностей LSTM и NLinear для прогнозирования фьючерсов. В отличие от моделей, которые используют одну строку признаков на решение, модели последовательностей обрабатывают упорядоченные окна прошлых наблюдений и…
В записной книжке сравниваются прогнозы нескольких семейств моделей на валидации для исследования ставки финансирования бессрочных фьючерсов. Объясняется, что информационный коэффициент измеряет ранговую связь между прогнозами и последующей доходностью, AUC…
В этой реализации описано, как создавать пакетные окна последовательностей для панельных данных в исследованиях глубокого обучения. Окна следуют ожидаемому календарю панели, а не сжимают наблюдения по каждому активу в последовательные строки. Пропущенные…
В записной книжке представлены практические методы очистки рыночных и корпоративных данных: обработка дубликатов, отметки о пропусках, фильтры на основе предметных знаний, обнаружение скачков по разворотам, ограничение выбросов, кодирование категориальных…
В этой заметке объясняется, как оценить, способны ли стратегии на панели акций US выдержать торговые издержки. Для каждой метки выбирается одна конфигурация по коэффициенту Шарпа на валидационной выборке, затем та же стратегия пересчитывается с учетом…
В записной книжке проверяется, остаются ли атрибуции SHAP стабильными при сходных прогнозах или повторном обучении моделей с разными начальными случайными состояниями и архитектурами. На будущей доходности ETF находятся пары наблюдений со схожими прогнозами,…
В записной книжке модели градиентного бустинга на деревьях обучаются на признаках рынка опционов, описывающих такие характеристики, как подразумеваемая волатильность, асимметрия, временная структура и премия за дисперсионный риск. С помощью…
В записной книжке размер позиции связывается с анализом максимального неблагоприятного и благоприятного движения цены. Показан фиксированный пропорциональный метод расчёта размера: число акций определяется бюджетом риска портфеля и расстоянием от цены входа…
В записной книжке сравниваются контракты на события Polymarket с расчётом в криптовалюте и регулируемые контракты Kalshi. Основное внимание уделяется тому, как правила доступа и листинга влияют на цены и представленные каждой площадкой вопросы.…
В этом разборе проверяются еженедельные длинно-короткие стратегии, ранжированные по доходности переноса позиции, на диверсифицированном наборе фьючерсов CME. Используются дневные данные, оценка моделей методом walk-forward и затраты на комиссии, спреды и…
В документе объясняется, как представить жизненный цикл заявки в реальной торговле в виде конечного набора состояний и допустимых переходов, вызванных событиями. Рассматриваются отправка, подтверждение брокером, принятие биржей, частичное и полное…
В записной книжке сопоставляются прогнозные, структурные и причинные свидетельства моделей для поперечного исследования S&P 500, объединяющего признаки акций с показателями, полученными из рынка опционов, такими как подразумеваемая волатильность, асимметрия…
В записной книжке показано, как перейти от валовой доходности к чистой при заданных допущениях о торговых, финансовых и фондовых расходах. В структуру затрат входят спред и рыночное воздействие, комиссии и биржевые сборы, проценты по марже, стоимость…
В записной книжке показан процесс диагностики на уровне сделок, который связывает фактически реализованные убытки с объяснениями модели SHAP. Модель LightGBM обучается на запаздывающих признаках цены и волатильности, а также макроданных, чтобы прогнозировать…
В записной книжке поведенческое клонирование сравнивается с обратным обучением с подкреплением (IRL) на данных об исполнении. Демонстрации основаны на графике TWAP, цель которого при нейтральном отношении к риску известна: равномерно распределить сделки,…
В записной книжке представлена модель Almgren–Chriss для планирования крупной ликвидации позиции. Отклонение исполнения от цены на момент поступления заявки измеряется относительно этой цены; модель учитывает две конкурирующие издержки: рыночное воздействие,…