Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 687
В этой записной книжке оценивается NLinear — простая модель последовательностей, которая вычитает последний наблюдаемый уровень из окна истории, а затем линейным преобразованием отображает полученную последовательность в прогноз. Модельный набор ETF ETF…
В этом исследовании линейные модели используются для прогнозирования доходностей и направления движения бессрочных криптофьючерсов. В матрице признаков преобладают вариации премии бессрочного контракта — разницы между ценой контракта и спотовой ценой, от…
В этой записной книжке представлен условный автокодировщик для доходностей акций: одна нейронная сеть отображает характеристики акций в нелинейные факторные нагрузки, а другая извлекает синхронные латентные факторы из доходностей портфелей, сформированных по…
В этой записной книжке измеряется влияние транзакционных затрат на фиксированную конфигурацию фьючерсной стратегии CME. Заявленная конфигурация выбирается посредством общего процесса на этапе валидации; её слой управления рисками сохраняется при расчётах…
В этой записной книжке сравниваются настройка гиперпараметров по одной цели и многокритериальный поиск для моделей прогнозирования LightGBM. Базовый вариант максимизирует коэффициент информационной эффективности (IC) на валидации. Поиск NSGA-II вместо этого…
В этой главе обобщены девять исследований, в которых сигналы машинного обучения проходят этапы построения портфеля, учёта торговых затрат, применения слоёв управления рисками и оценки на зафиксированной отложенной выборке. Единицей анализа служит ход каждого…
В этой записной книжке выбранная конфигурация микроструктуры NASDAQ-100 применяется к зарегистрированным прогнозам на отложенной выборке. Модель, распределитель, концентрация, график ребалансировки, слой управления рисками и допущения о затратах унаследованы…
В ноутбуке сравниваются способы определения размера позиций в панели акций US при фиксированных модели, контрольной точке, датах ребалансировки и выбранных акциях. Методы на основе прогнозов распределяют капитал пропорционально величине прогноза или…
В ноутбуке объясняется, как выбрать одну стратегию из фиксированного набора бэктестов акций US и оценить её на отдельной отложенной выборке. Проверяется, что кандидаты используют требуемые данные и идентификаторы протокола, затем они ранжируются по…
В ноутбуке сравниваются три линейные модели временных рядов, энкодер-трансформер и прогнозы без обучаемых параметров для дневной доходности SPY. Линейные методы преобразуют историческое окно в многодневный прогноз; некоторые варианты отделяют сглаженную…
В ноутбуке проверяется, могут ли деревья с градиентным бустингом находить нелинейные связи в микроструктурных признаках NASDAQ-100, которые линейная модель может пропустить. Рассматривается гипотеза, что дисбаланс потока заявок по-разному предсказывает…
В ноутбуке описан исследовательский агент-оператор для последовательной работы с количественными примерами. Вместо ограничения модели заранее заданными действиями для прогнозирования ей предоставляются общие инструменты для работы с файлами, командами…
В ноутбуке заново обучается конфигурация, выбранная на предыдущих этапах валидации, на истории до -2021, после чего публикуются прогнозы для отложенной выборки за 2021. Выбранная конфигурация извлекается из сохранённого набора кандидатов либо, если он…
В ноутбуке проверяется корпус годовой отчётности перед его индексацией для финансовых исследований. Измеряется задержка между концом финансового периода и датой публичной подачи отчётности, что показывает, почему при анализе на момент времени нужно…
Ноутбук проверяет финансовые и модельные признаки на связь с доходностью криптовалютных бессрочных контрактов за следующие восемь часов. Для каждого расчётного момента вычисляются поперечные корреляции Спирмена между подходящими контрактами, затем оценки…
В ноутбуке объединены существующие результаты моделей со скользящим анализом вне выборки для финансовых примеров: сравниваются LSTM, NLinear, TSMixer, TCN и PatchTST с линейными, градиентно-бустинговыми и табличными нейросетевыми базовыми моделями. Основной…
Этот общий аналитический модуль описывает способы оценки торговых издержек для разных классов активов. Он включает оценки спреда между ценами покупки и продажи по диапазону максимум-минимум и автоковариации доходности, скользящие средние объёма и…
В ноутбуке исследуется, почему информационный коэффициент модели не определяет коэффициент Шарпа стратегии, построенной на её прогнозах. На нескольких примерах сигналы сопоставляются с результатами бэктестинга; также рассматривается, как правила входа,…
В этом ноутбуке реализована ежедневная учебная адаптация состязательной модели стохастического дисконтного фактора. Сеть портфельных весов строит фактор из избыточной доходности следующего дня, используя характеристики и состояние рынка, доступные на момент…
В этом анализе оценивается надёжность выбранных торговых сигналов: данные об информационном коэффициенте (IC) сопоставляются с коэффициентами Шарпа, рассчитанными после преобразования прогнозов в позиции. Результаты семейств моделей по классам активов…
В этой записной книжке объединяются ранее полученные результаты walk-forward-анализа для сравнения LSTM, NLinear, TSMixer, TCN и PatchTST на практических примерах, а также линейных моделей, моделей с градиентным бустингом и базовых моделей TabM. Приводятся…
В этом анализе осуществимости выясняется, правдоподобны ли данные и допущения для недельной стратегии короткого стрэддла с хеджированием по дельте на акциях индекса S&P 500, прежде чем обучать модель. Объясняется, как колл и пут с одинаковыми страйком и…
В этой исследовательской записной книжке рассматриваются часовые данные CME по фьючерсным продуктам и классам активов; в качестве примера используется E-mini S&P 500. Объясняется иерархия от продукта к контракту с ограниченным сроком действия и далее к…
В этой записной книжке сравниваются правила распределения капитала при продаже стрэддлов на выбранные акции S&P 500. Набор выбранных акций остаётся неизменным, меняется только распределение, а базовым вариантом служат равные веса. Рассматриваются веса по…