Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 82
В этой записной книжке рассматриваются сохранённые результаты аудита реальных стратегий, в котором движок LEAN сравнивается с соответствующими профилями ML4T Backtest. Определяются классы активов, для которых доступны рабочие нагрузки на зафиксированных…
В ноутбуке собраны сквозные конвейеры для дневных данных акций и почасовых бессрочных фьючерсов на криптовалюты: получение, проверка, маркировка источника и хранение. В примере с акциями исторические данные WikiPrices объединяются с более свежим потоком…
В этом руководстве описан набор непрерывных фьючерсных контрактов CME на фондовые индексы, ставки, энергоносители, металлы, валюты, сельскохозяйственную продукцию и животноводство. Рассматриваются исходные почасовые данные и производная дневная частота,…
В документе рассматриваются два подхода к скрытым факторам доходности фьючерсов. Метод главных компонент находит некоррелированные направления, объясняющие наибольшую долю изменчивости доходности, а нейронный стохастический фактор дисконтирования ищет…
В блокноте факторы главных компонент строятся по панели доходности фьючерсов CME, а не по сконструированным характеристикам, таким как кэрри, моментум или волатильность. Метод PCA находит направления, объясняющие вариацию между продуктами; первая компонента…
В этой тетради описано формирование прогнозов на отложенной выборке для выбранной конфигурации модели фьючерсов CME. Конфигурация выбирается по результатам валидации, затем модель переобучается на данных, заканчивающихся до начала окна отложенной выборки.…
В руководстве открытые отчёты CFTC Commitment of Traders представлены как источник еженедельных данных о позициях на рынке фьючерсов. Различаются отчёт Traders in Financial Futures, где участники распределены по категориям, включая дилеров, управляющих…
В этой тетради для примера с фьючерсами CME выбирается вариант из зарегистрированных валидационных бэктестов, охватывающих правила сигналов, распределение капитала и надстройки управления риском. Кандидаты сравниваются по двум горизонтам доходности, после…
В документе описано, как в исследовании фьючерсов CME формируются прогнозы для отложенного периода после выбора конфигурации модели на валидационных данных. Выбранная конфигурация и контрольная точка восстанавливаются по результатам валидации, после чего…
В документе объясняется, как получать еженедельные данные CFTC Commitment of Traders по выбранным фьючерсным инструментам и сохранять историю каждого инструмента в файл Parquet. Отчёты COT фиксируют позиции на вторник и публикуются в пятницу; категории…