Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 95
В этой демонстрации описана операционная схема постоянно работающей криптостратегии, подключённой к спотовому брокеру USD. Более широкий набор инструментов из кейса по бессрочным фьючерсам сопоставляется с меньшим набором доступных спотовых пар, после чего…
В ноутбуке представлен рабочий процесс для проверки того, влияет ли импульс за шесть месяцев с исключением недавнего периода на доходность за 21 дней вперёд и меняется ли эффект при изменении рыночной волатильности. Эффекты оцениваются на обучающих данных…
В этом ноутбуке представлен автоэнкодер с учителем для прогнозирования будущей доходности ETF. Сеть сжимает строку признаков фонда в низкоразмерное представление и напрямую прогнозирует доходность по этому представлению. В отличие от условных автоэнкодеров…
В этом ноутбуке объясняется, как проверить, предсказывают ли события — например, торговые сигналы или объявления — доходность сверх рыночного бенчмарка. Рабочий процесс показан на импульсных пробоях ликвидных ETF: сначала по доходностям до события…
В этом исследовательском анализе проверяется, связан ли моментум за двенадцать месяцев без учёта последнего месяца с доходностью следующего месяца для совокупности из 100–ETF. На основе скорректированных цен закрытия формируется месячная панель; допустимые…
В записной книжке описан анализ двойного машинного обучения с расширяющимся окном: проверяется, предсказывает ли моментум за период от 12 до -2 месяцев доходность компаний US за следующий месяц после поправки на бета-коэффициент, идиосинкратическую…
В модуле задана базовая ежемесячная схема распределения активов ETF на основе скорректированного на риск показателя моментума: накопленная доходность за предшествующий период делится на реализованную волатильность в годовом выражении. Активы с наивысшим…
В этом учебном ноутбуке рассматриваются признаки, полученные из цены и объёма, которые используются в количественных исследованиях. Охвачены простая и логарифмическая доходность на разных горизонтах, моментум с пропуском одного периода, ночная и…
В ноутбуке две предварительно обученные фундаментальные модели временных рядов — Chronos и TinyTimeMixer — сравниваются с LSTM и регуляризованной линейной базовой моделью на панели ETF. Каждая модель получает одномерный исторический контекст; предварительно…
В документе представлен анализ чувствительности к затратам для фиксированной импульсной стратегии ETF. Совокупность активов, веса, расписание и симулятор остаются неизменными, а бэктест повторно запускается для разных комиссий за каждую сторону сделки.…
В этом анализе оценивается, связан ли пропуск недавних периодов в импульсной стратегии с причинным изменением будущей доходности ETF, а не то, насколько хорошо импульс предсказывает доходность. Метод двойного машинного обучения моделирует результат и…
В ноутбуке изучаются модели градиентного бустинга для прогноза доходности и направления движения бессрочных криптофьючерсов. Сетка варьирует ёмкость деревьев и функцию потерь, включая квадратичную ошибку, абсолютную ошибку и функцию Хьюбера; модели…
В документе объясняется, как измерять доходность вокруг событий: срабатывания сигнала, публикации отчёта о прибыли или выхода макроданных. В качестве примера рассматриваются импульсные пробои в ликвидных ETF. Для каждого события рыночная модель, подогнанная…
В этой конфигурации описаны месячные лонг-шорт портфели акций US, ранжированных по характеристикам компаний. Задаётся универсум без пропущенных значений с 46 характеристиками, решения на конец месяца, исполнение на открытии следующей сессии, равные веса в…
В этом блокноте создаётся месячный бэктест ротации ETF: от доходности портфеля до симулированных сделок. Десять фондов ранжируются по прошлой доходности с поправкой на риск; режим кривой доходности казначейских облигаций определяет выбор между лидерами…
В этом разборе объясняется, как формировать метки будущей доходности для поперечной стратегии на валютных парах, которая ранжирует валютные пары и покупает или продаёт их в соответствии с относительным порядком. Сначала четырёхчасовые спотовые бары…
Эта конфигурация задаёт недельную исследовательскую совокупность фьючерсов на фондовые индексы, государственные облигации, энергоносители, металлы, валюты, сельскохозяйственные товары и скот. Снимок для принятия решения формируется по расчётам на закрытии…
В этом ноутбуке представлен подход к проверке того, сохраняет ли кажущееся качество сигнала импульса разумные исследовательские настройки. На реальных данных ETF до заданного периода отложенной выборки меняется по одному параметру ретроспективного анализа за…
В этом ноутбуке сравниваются линейные модели на признаках ETF, построенных на перекрывающихся окнах доходности и связанных показателях импульса, волатильности и осцилляторов. Такие предикторы коллинеарны, поэтому коэффициенты обычного метода наименьших…
В документе объясняется, как размечать дневную будущую доходность ETF, используя скорректированные цены закрытия на дату наблюдения и в более позднюю торговую сессию. Создаются основная метка с месячным горизонтом и более короткий недельный вариант; метки…
В ноутбуке показано подключение общего интерфейса стратегии моментума ETF к Alpaca; по умолчанию доступен автономный симулированный режим. Объясняется, как можно менять адаптеры брокера и рыночных данных, сохраняя неизменными стратегию, журнал ордеров и…
В документе описан ежедневный набор данных ETF, предназначенный для отбора кандидатов в исследования импульса и межрыночных связей. Он охватывает девять категорий, в том числе акции US и других стран, инструменты с фиксированным доходом, товары,…
В этой тетради показана оценка отдельного фактора на реальных данных ETF и примере импульса, рассчитанного по ценам. Измеряются поперечные информационные коэффициенты Спирмена относительно будущей доходности, сравниваются горизонты и объясняется разница…