Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 1,044
В этом разборе объясняется, как формировать метки будущей доходности для поперечной стратегии на валютных парах, которая ранжирует валютные пары и покупает или продаёт их в соответствии с относительным порядком. Сначала четырёхчасовые спотовые бары…
Код рассчитывает стандартизированные метрики эффективности по таблицам прогнозов вне выборки отдельно для каждого фолда и в виде сводных показателей. Он поддерживает регрессию и классификацию, включая информационный коэффициент, метрики ошибок, показатели…
Эта запись фиксирует один запуск прогнозирования в LangGraph: повысит ли Федеральная резервная система целевую ставку в 2026. Три агента рассчитали вероятности, после чего состоялись дебаты и обновление оценки руководителем. В журнале приведены совокупная…
В этой записной книжке с помощью двойного машинного обучения проверяется, сохраняется ли связь между спредом подразумеваемой и реализованной волатильности и будущей доходностью акций после поправки на наблюдаемые смешивающие факторы. Скорректированная оценка…
В записной книжке создаётся исследовательский агент, который ищет подтверждения и возвращает структурированную вероятность для вопроса с двумя возможными ответами. Описаны разбор и проверка действий, ограничение числа ходов и сохранённый артефакт прогноза с…
В записной книжке PCA описан как базовый метод со скрытыми факторами, не использующий признаки, для прогнозирования доходностей ETF. Матрица доходностей каждого целевого значения за обучающее окно раскладывается на компоненты: для каждого фонда оценивается…
В записной книжке описан цикл развёртывания дневной модели валютных пар FX, в которой Interactive Brokers служит источником данных в реальном времени и площадкой исполнения. На исторической панели обучается регрессионная модель Ridge, рассчитывается…
В записной книжке представлена нейросетевая модель стохастического дисконт-фактора для панели фьючерсов CME. Модель использует доходности продуктов и наблюдаемые характеристики, например кэрри, моментум и волатильность, чтобы строить скрытые факторы и…
В утилите описан процесс сбора общедоступных отчётов SEC 10-Q, 10-K и 8-K и преобразования их в единый табличный набор данных для последующих исследований. Для разных форматов применяются разные правила извлечения текста: из квартальных отчётов берётся…
В записной книжке объясняется, как строить признаки на данных, выходящих за пределы истории цены одного актива. Годовая доходность роллирования фьючерсов рассчитывается по текущим ценам ближнего и отложенного контрактов; три срока используются для расчёта…
В исследовании лидирующие сочетания распределения активов ETF и контроля риска пересчитываются для двух сеток затрат при неизменной зарегистрированной конфигурации каждой стратегии. В одной сетке указаны базисные пункты на сделку, в другой — комиссия на…
В модуле описаны два компонента конвейера прогнозирования с несколькими агентами. Агент-дискуссант поочерёдно приводит аргументы за и против, требуя от каждой стороны отвечать на доводы другой и давать оценку вероятности с подтверждающими данными. Он…
В этой записной книжке сравниваются шесть вариантов распределения длинного портфеля по нескольким классам активов ETF. Сжатие ковариационной матрицы Ледуа—Вульфа снижает выборочную вариативность, которая может дестабилизировать оптимизацию. Сравниваются…
В записной книжке показано, как использовать PCMCI для поиска запаздывающих связей между доходностями ETF и волатильностью, не задавая причинный граф заранее. Панельные тесты условной независимости сопоставляются с попарными тестами Грейнджера: последние…
Эта конфигурация задаёт недельную исследовательскую совокупность фьючерсов на фондовые индексы, государственные облигации, энергоносители, металлы, валюты, сельскохозяйственные товары и скот. Снимок для принятия решения формируется по расчётам на закрытии…
В эксперименте исследуется, насколько выбранный месячный длинно-короткий сигнал по акциям US зависит от акций малой капитализации. К прогнозам для валидации применяется фильтр по рыночной капитализации с лагом, отсекающий самый малый квартиль, после чего…
В записной книжке объясняется, как PatchTST использует последовательности фиксированной длины, разбитые на фрагменты, чтобы прогнозировать метки NASDAQ-100. Механизм внимания связывает фрагменты в пределах последнего часа, сокращая длину последовательности…
В документе описан эксперимент с фьючерсами CME и TabM — экономичной по числу параметров нейросетевой моделью-ансамблем. Она использует те же сформированные строки признаков и фолды walk-forward-анализа, что и линейные модели и модели градиентного бустинга.…
В документе представлена NLinear — минималистичная последовательностная модель для прогнозирования доходности акций NASDAQ-100 по внутридневным признакам. Она использует фиксированное скользящее окно, вычитает последнее наблюдение, чтобы модель работала с…
В этом материале объясняется, как оценить стратегию, выбранную по данным валидации, используя прогнозы для отдельного отложенного периода 2021. Выбранные распределение капитала, концентрация, контроль рисков, график торговли и издержки остаются неизменными;…
В документе описан конвейер преобразования отчётов SEC 8-K в структурированные корпоративные события. Языковая модель извлекает связи между событиями, а явные проверки схемы проверяют названия сущностей, типы отношений, категории и даты. Детерминированная…
В этом модуле описана миграция реестра после того, как библиотека изменила нумерацию фолдов walk-forward-анализа, сохранив их временные окна и рассчитанные значения. Идентификаторы фолдов используются в спецификациях обучения, ключах прогнозов, отпечатках…
В этой записной книжке рассматриваются сохранённые результаты аудита реальных стратегий, в котором движок LEAN сравнивается с соответствующими профилями ML4T Backtest. Определяются классы активов, для которых доступны рабочие нагрузки на зафиксированных…
В этой записной книжке описано получение прогнозов для отложенного периода в исследовании акций US после выбора конфигурации на фолдах валидации. Выбранная конфигурация определяется, выбор контрольной точки сохраняется, а новая спецификация обучения строится…