Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 1,044
В этом ноутбуке объясняется, как скрытые марковские модели определяют ненаблюдаемые состояния рынка по доходности и недавней волатильности. Сначала задаются простые правила сравнения: порог индекса волатильности для стресса и цена относительно долгосрочной…
В ноутбуке собраны сквозные конвейеры для дневных данных акций и почасовых бессрочных фьючерсов на криптовалюты: получение, проверка, маркировка источника и хранение. В примере с акциями исторические данные WikiPrices объединяются с более свежим потоком…
В этом ноутбуке представлен подход к проверке того, сохраняет ли кажущееся качество сигнала импульса разумные исследовательские настройки. На реальных данных ETF до заданного периода отложенной выборки меняется по одному параметру ретроспективного анализа за…
В ноутбуке объясняется, как сравнивать модели прогнозирования опционов S&P 500, не допуская искажения результатов из-за неполных или несогласованных выборок оценки. Каждая модель определяется семейством, конфигурацией и контрольной точкой; проверяется…
В этом ноутбуке строятся интервалы неопределённости для будущей доходности ETF с помощью регрессии Ridge и трёх конформных методов: split conformal prediction, conformalized quantile regression и adaptive conformal inference. Методы оцениваются на фолдах…
В этом ноутбуке с помощью двойного машинного обучения оценивается связь z-оценки премии бессрочных фьючерсов с доходностью за следующие восемь часов после учёта шести контрольных переменных до воздействия. Эффекты для режимов высокой и низкой волатильности…
В этом ноутбуке описан условный автоэнкодер, моделирующий доходность акций как произведение факторных нагрузок, зависящих от характеристик, на латентные факторы. Сначала совместная поперечная регрессия методом наименьших квадратов оценивает доходность…
В этом руководстве описан набор непрерывных фьючерсных контрактов CME на фондовые индексы, ставки, энергоносители, металлы, валюты, сельскохозяйственную продукцию и животноводство. Рассматриваются исходные почасовые данные и производная дневная частота,…
В этом ноутбуке изучается влияние правил распределения на стратегии ETF после того, как модель уже ранжировала активы. Наборы прогнозов и календарь ребалансировки остаются неизменными: для каждого сравнения выбирается одна и та же корзина топ-k, а меняются…
В этом ноутбуке сравниваются линейные модели на признаках ETF, построенных на перекрывающихся окнах доходности и связанных показателях импульса, волатильности и осцилляторов. Такие предикторы коллинеарны, поэтому коэффициенты обычного метода наименьших…
В этом ноутбуке проверяется, может ли построение портфеля спасти стратегию NASDAQ-100, проигрывающую издержкам и торгующую на каждом баре. Лучшие базовые прогнозы выбираются по заданной вселенной отбора, после чего сравнения распределения проводятся на…
В этом ноутбуке берутся лучшие конфигурации прогнозов на валидации из базового этапа сигналов с равными весами и проверяются альтернативные методы распределения на тех же прогнозах. Сравниваются взвешивание по оценке и конформное взвешивание с обратной…
В этом ноутбуке оценивается, как зарегистрированные наборы прогнозов ETF работают после преобразования в портфели. Каждый набор прогнозов на валидации сопоставляется с заданными схемами входа, например с разным числом активов из топ-k, при неизменных…
Дробное дифференцирование применяет нецелую степень оператора лаговой разности к логарифмам цен. Его биномиальные веса затухают для прошлых наблюдений, поэтому результат объединяет изменения цен с частью сохраняющейся информации об уровне. Дробный порядок…
В этой главе описан путь от исследования до исполнения сделок на реальном счёте с общей логикой стратегии, работающей в бэктесте, бумажной торговле и реальной торговле. Рассматриваются интеграции с брокерами и платформами, циклы развёртывания, проверка…
В этом ноутбуке строятся признаки для проверки гипотезы о поперечном срезе: необычно дорогие длинные позиции в бессрочных фьючерсах могут предшествовать относительной слабости по мере выхода участников из переполненных сделок. Ставки финансирования и данные…
В этой главе рассматриваются рыночные, фундаментальные и альтернативные источники финансовых данных, а также влияние класса активов на смысл цен, ликвидности и наблюдений. Подчёркивается, что временные метки, корректировки, идентификаторы и пересмотры входят…
В этом ноутбуке описана модель LSTM, которая прогнозирует доходность по упорядоченным окнам характеристик акций из панели акций US. В отличие от простой табличной модели, LSTM обрабатывает торговые сессии последовательно и переносит скрытое состояние через…
В этом ноутбуке рассматривается TimeGAN — рекуррентная генеративно-состязательная модель для создания синтетических финансовых временных рядов. Её пять модулей обучаются строить эмбеддинг и восстанавливать данные, предсказывать последовательные латентные…
В документе описан общий метод формирования разбиений walk-forward для проверки по настройкам оценки из примеров исследований. Построение фолдов делегируется сплиттеру с учётом календаря; используются уникальные временные метки, чтобы сохранять выравнивание…
В ноутбуке применяются два последовательных детектора к реальным ошибкам прогнозов, полученных на выборке проверки, для двух конфигураций линейных моделей акций US за календарный год. Детектор сдвига среднего по двум окнам ищет изменения величины ошибки, а…
В документе объясняется, как TWAP и VWAP распределяют крупную родительскую заявку на дочерние заявки в течение торговой сессии. TWAP делит объём поровну между временными интервалами, а VWAP распределяет объём пропорционально прогнозу объёма торгов за…
В документе описано, как вывести единый интервал обучения для отложенной выборки из существующей спецификации walk-forward-проверки. Используются заданные в конфигурации исследования даты отложенной выборки, самая ранняя дата начала обучения среди фолдов…
В этой тетради создаются метки будущей доходности для коротких стрэддлов на акциях S&P 500 с ценой исполнения около текущей цены. Поскольку номинальный 30-дневный стрэддл в дневной панели представляет собой каждый раз новый контракт, сдвиг ценового ряда…