Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 1,044
В документе описана факторная модель на основе автокодировщика с обучением с учителем для прогнозирования доходности акций в рамках исследования аналитики опционов на акции. В отличие от PCA, IPCA и условного автокодировщика без учителя, функция потерь при…
В документе описан фиксированный вневыборочный бэктест выбранной фьючерсной стратегии CME. Конфигурация, прогнозы, распределитель, частота ребалансировки, концентрация и допущения о транзакционных затратах унаследованы из предыдущих этапов исследования и…
В этой записной книжке изучаются линейные модели прогнозирования для поперечного среза фьючерсных продуктов CME; столбцы признаков объединены в связанные семейства, включая перенос доходности, моментум, волатильность и скользящие показатели риска. Поскольку…
В этом учебном анализе сравниваются четыре архитектуры нейронных сетей для одной задачи: прогноза следующей дневной доходности по недавнему окну доходностей. Объединённый набор из восьми биржевых фондов даёт разные рыночные экспозиции. Модели по-разному…
В этой записной книжке проводится аудит полного набора канонических валидационных прогнозов для исследования валютных пар FX. Проверяются идентичность моделей, доступность артефактов, полнота, покрытие заданных целевых меток и соответствие собранных…
В этой записной книжке проводится аудит зарегистрированных валидационных прогнозов для исследования валютных пар FX. Проверяется, включает ли каталог заданный набор моделей, полные наборы прогнозов, доступные артефакты и актуальные идентификаторы моделей.…
В этой записной книжке оценивается, насколько хорошо метод Lee-Ready определяет направление агрессора сделки по сообщениям Nasdaq об отдельных ордерах, используя предоставленные торговой площадкой метки агрессора как эталон. Книга лимитных заявок…
В этой записной книжке оценивается NLinear — простая модель последовательностей, которая вычитает последний наблюдаемый уровень из окна истории, а затем линейным преобразованием отображает полученную последовательность в прогноз. Модельный набор ETF ETF…
В этом исследовании линейные модели используются для прогнозирования доходностей и направления движения бессрочных криптофьючерсов. В матрице признаков преобладают вариации премии бессрочного контракта — разницы между ценой контракта и спотовой ценой, от…
В этой записной книжке представлен условный автокодировщик для доходностей акций: одна нейронная сеть отображает характеристики акций в нелинейные факторные нагрузки, а другая извлекает синхронные латентные факторы из доходностей портфелей, сформированных по…
В этой записной книжке измеряется влияние транзакционных затрат на фиксированную конфигурацию фьючерсной стратегии CME. Заявленная конфигурация выбирается посредством общего процесса на этапе валидации; её слой управления рисками сохраняется при расчётах…
В этой записной книжке объясняется, как восстановить книгу лимитных заявок по сообщениям DataBento market-by-order для одного символа NASDAQ и торгового дня. Каждая заявка моделируется отдельно, затем заявки агрегируются по ценовым уровням, а стороны покупки…
В этой записной книжке сравниваются шесть методов распределения активов ETF только в длинные позиции, призванных уменьшить зависимость от нестабильных оценок. Ковариационные оценки используют сжатие ковариации Ледуа—Вольфа; сравниваются максимизация…
В этой записной книжке сравниваются настройка гиперпараметров по одной цели и многокритериальный поиск для моделей прогнозирования LightGBM. Базовый вариант максимизирует коэффициент информационной эффективности (IC) на валидации. Поиск NSGA-II вместо этого…
В этой главе обобщены девять исследований, в которых сигналы машинного обучения проходят этапы построения портфеля, учёта торговых затрат, применения слоёв управления рисками и оценки на зафиксированной отложенной выборке. Единицей анализа служит ход каждого…
В этой записной книжке выбранная конфигурация микроструктуры NASDAQ-100 применяется к зарегистрированным прогнозам на отложенной выборке. Модель, распределитель, концентрация, график ребалансировки, слой управления рисками и допущения о затратах унаследованы…
В ноутбуке сравниваются способы определения размера позиций в панели акций US при фиксированных модели, контрольной точке, датах ребалансировки и выбранных акциях. Методы на основе прогнозов распределяют капитал пропорционально величине прогноза или…
В ноутбуке объясняется, как выбрать одну стратегию из фиксированного набора бэктестов акций US и оценить её на отдельной отложенной выборке. Проверяется, что кандидаты используют требуемые данные и идентификаторы протокола, затем они ранжируются по…
В ноутбуке показан рабочий процесс подключения общей стратегии для бэктеста и реальной торговли к сессии бумажной торговли Interactive Brokers. Проверяются идентификатор и состояние счёта, запрашиваются исторические бары для инициализации индикаторов,…
В ноутбуке сравниваются три линейные модели временных рядов, энкодер-трансформер и прогнозы без обучаемых параметров для дневной доходности SPY. Линейные методы преобразуют историческое окно в многодневный прогноз; некоторые варианты отделяют сглаженную…
В ноутбуке представлена многораундовая дискуссия между бычьей и медвежьей сторонами. Каждая сторона приводит доводы за более высокую или низкую вероятность события, в следующих раундах видит предыдущие аргументы оппонента и сообщает вероятность с…
В ноутбуке проверяется, могут ли деревья с градиентным бустингом находить нелинейные связи в микроструктурных признаках NASDAQ-100, которые линейная модель может пропустить. Рассматривается гипотеза, что дисбаланс потока заявок по-разному предсказывает…
В ноутбуке описан исследовательский агент-оператор для последовательной работы с количественными примерами. Вместо ограничения модели заранее заданными действиями для прогнозирования ей предоставляются общие инструменты для работы с файлами, командами…
В ноутбуке заново обучается конфигурация, выбранная на предыдущих этапах валидации, на истории до -2021, после чего публикуются прогнозы для отложенной выборки за 2021. Выбранная конфигурация извлекается из сохранённого набора кандидатов либо, если он…