Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 6
В этом руководстве по данным представлены цены и объёмы бессрочных фьючерсов Binance, а также индекс премии, связанный с восьмичасовыми интервалами финансирования. Почасовые записи OHLCV описывают активность рынка, а премия измеряет разницу между ценой…
В записной книжке объясняется, как рассчитывать будущую спотовую доходность за одну, пять и 21 торговых сессий для фиксированного набора валютных пар FX. Сначала бары длительностью четыре часа распределяются по торговым сессиям с помощью календаря переноса…
В демо описан непрерывно работающий цикл криптоторговли, подключённый к спотовому рынку Alpaca в USD. Набор активов для исследования бессрочных фьючерсов сопоставляется со спотовыми парами, поддерживаемыми площадкой; подчёркивается, что торговать можно лишь…
В этой записной книжке разбирается репетиция развёртывания модели, предсказывающей направление ставки финансирования криптовалют. Модель LightGBM с тремя классами обучается на исторических данных бессрочных контрактов, полученных из Binance, затем…
В этой демонстрации описана операционная схема постоянно работающей криптостратегии, подключённой к спотовому брокеру USD. Более широкий набор инструментов из кейса по бессрочным фьючерсам сопоставляется с меньшим набором доступных спотовых пар, после чего…
В этом разборе объясняется, как формировать метки будущей доходности для поперечной стратегии на валютных парах, которая ранжирует валютные пары и покупает или продаёт их в соответствии с относительным порядком. Сначала четырёхчасовые спотовые бары…