Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 26
В этом руководстве по данным представлены цены и объёмы бессрочных фьючерсов Binance, а также индекс премии, связанный с восьмичасовыми интервалами финансирования. Почасовые записи OHLCV описывают активность рынка, а премия измеряет разницу между ценой…
В записной книжке объясняется, как рассчитывать будущую спотовую доходность за одну, пять и 21 торговых сессий для фиксированного набора валютных пар FX. Сначала бары длительностью четыре часа распределяются по торговым сессиям с помощью календаря переноса…
В демо описан непрерывно работающий цикл криптоторговли, подключённый к спотовому рынку Alpaca в USD. Набор активов для исследования бессрочных фьючерсов сопоставляется со спотовыми парами, поддерживаемыми площадкой; подчёркивается, что торговать можно лишь…
В этой записной книжке разбирается репетиция развёртывания модели, предсказывающей направление ставки финансирования криптовалют. Модель LightGBM с тремя классами обучается на исторических данных бессрочных контрактов, полученных из Binance, затем…
В этой демонстрации описана операционная схема постоянно работающей криптостратегии, подключённой к спотовому брокеру USD. Более широкий набор инструментов из кейса по бессрочным фьючерсам сопоставляется с меньшим набором доступных спотовых пар, после чего…
В этом разборе объясняется, как формировать метки будущей доходности для поперечной стратегии на валютных парах, которая ранжирует валютные пары и покупает или продаёт их в соответствии с относительным порядком. Сначала четырёхчасовые спотовые бары…
В этом качественном исследовании рассматривается, как пользователи криптовалютных бирж воспринимают торговлю и оценивают безопасность бирж. Основное наблюдение состоит в том, что все 15 участников из Китая в основном пользовались централизованными биржами,…
В исследовании моделируется реализованная волатильность биткоина с помощью параметризованной квантовой схемы и проверяется, отражает ли сгенерированный ряд статистические свойства рыночных данных. По пятиминутным ценам биткоина авторы рассчитывают дневную…
В статье изучается поведение премий и дисконтов спотовых биржевых фондов Bitcoin в первые четыре месяца торгов — с 11 января 11 по 17 мая 17, 2024. Рассматривается, как создание и погашение паёв фонда, которыми управляют уполномоченные участники, может…
В исследовании проверяется, приводят ли более точные вероятностные прогнозы цен на электроэнергию на сутки вперёд к лучшим результатам торговли батареями. Авторы указывают на два ограничения торговых стратегий на основе квантилей: они не поощряют точные…
В исследовании применяется анализ энтропии диффузии к спотовым ценам на электроэнергию в странах Северной Европы. На этот рынок влияют разные факторы, но ему также свойственны знакомые для спекулятивных рынков явления, такие как кластеризация и возврат к…
В статье агентная модель книги лимитных заявок адаптируется для изучения бессрочных фьючерсов, где длинные и короткие позиции могут открываться по позиционным стратегиям или стратегиям торговли базисом. Смоделированный рынок включает централизованную книгу…
В исследовании описываются мошеннические схемы, в которых криптовалютные биржи имитируются с помощью обманных сайтов и мобильных приложений. Исследователи собрали сообщения о мошенничестве и сгенерировали вероятные домены с опечатками в названиях, чтобы…
В статье вводится класс правил торговли активами, называемых двойными линейными политиками, и изучается их устойчивость при наличии транзакционных издержек. Критерий устойчивости — стабильно положительная ожидаемая прибыль от торговли при разных направлениях…
В исследовании сравниваются две модели машинного обучения, LightGBM и LSTM, с двумя стратегиями на основе индикаторов для биткоина: пересечением экспоненциальных скользящих средних и сочетанием MACD с ADX. Сравнение проводится в контексте получения первыми…
В статье рассматриваются контракты рынков прогнозов, расчеты по которым зависят от цены актива, на которую трейдеры могут влиять сделками на базовом рынке. Согласно модели, такие контракты могут перераспределять средства от поставщиков ликвидности или…
В исследовании представлен метод выявления вероятных последовательностей одностороннего арбитража (OWA) в записях о спотовых сделках на централизованных криптовалютных биржах, где в общедоступных данных нет идентификаторов трейдеров или адресов кошельков.…
В статье изучаются статистические свойства доходности Bitcoin, сравнивается её динамика с динамикой традиционных валют и рассматривается поведение на разных временных масштабах. Эмпирическая выборка состоит из данных о транзакциях одной платформы Bitcoin за…
В этом источнике описана спотовая сеточная стратегия в диапазоне верхней и нижней цены, выбранных пользователем. Диапазон делится на десять равномерно расположенных уровней; если открытых сделок нет, стратегия размещает пять лимитных заявок на покупку на…
Эта спотовая сеточная стратегия размещает парные заявки на покупку и продажу вокруг рынка, а после исполнения перестраивает сетку по цене исполнения и текущим ценам спроса и предложения. Шаг сетки и размер заявок настраиваются. Калькулятор позиции…
В этом обзоре рынка утверждается, что рост Bitcoin с 25,000 до 38,000 в основном был вызван ожиданиями одобрения спотового ETF в US. Автор ожидал новой попытки пробить уровень 38,000, но предлагал использовать рост, чтобы подготовиться к боковому или слегка…
В статье сравниваются Bitget, Kraken, Coinbase и OSL для торговли 0.1 BTC в США. Рассматриваются комиссии на спотовом рынке, ликвидность, функции безопасности, типы ордеров, хранение активов и вывод средств, а также сравниваются криптобиржи и традиционные…
В бюллетене представлен обзор рынка криптовалют на 16 июня 2023. Указаны общая капитализация рынка, оборот за 24 часов и нейтральное значение индекса страха и жадности, а также цены и дневные изменения Bitcoin, Ethereum и Bitget Token. В небольшой таблице…
В этом рыночном бюллетене приводится сводка состояния криптовалютного рынка на 8 ноября 2022. Указаны общая рыночная капитализация и объём торгов, изменения цен Bitcoin и Ethereum, цены отдельных альткоинов и биржевых токенов, а также лидеры дневного роста и…