Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 3
В этой записной книжке анализируется, как фиксированная базовая стратегия импульса только для длинных позиций на ETF работала в разных рыночных условиях с 2010 по 2024. Для каждой дневной доходности определяются состояния на основе волатильности и тренда,…
В документе гипотеза о межрыночном импульсе превращается в ежемесячный исследовательский тест на вселенной из 100-ETF. Строятся скорректированные цены на конец месяца, измеряется импульс за период от 12 до -1 месяцев, затем доступные ETF ранжируются по пяти…
Этот модуль подготовки признаков обрабатывает дневные цены для систематических макропортфельных моделей. Он рассчитывает доходности за разные горизонты с поправкой на оценённую волатильность, несколько сигналов MACD разных масштабов и скользящие z-оценки…