Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 108
В этой записной книжке анализируется, как фиксированная базовая стратегия импульса только для длинных позиций на ETF работала в разных рыночных условиях с 2010 по 2024. Для каждой дневной доходности определяются состояния на основе волатильности и тренда,…
В документе гипотеза о межрыночном импульсе превращается в ежемесячный исследовательский тест на вселенной из 100-ETF. Строятся скорректированные цены на конец месяца, измеряется импульс за период от 12 до -1 месяцев, затем доступные ETF ранжируются по пяти…
Этот модуль подготовки признаков обрабатывает дневные цены для систематических макропортфельных моделей. Он рассчитывает доходности за разные горизонты с поправкой на оценённую волатильность, несколько сигналов MACD разных масштабов и скользящие z-оценки…
В документе утверждается, что при традиционном анализе временных рядов доходность финансовых инструментов может казаться почти случайной, хотя современные многомерные статистические методы способны выявить в ней закономерности. Описывается анализ,…
В статье предложена однонаправленная модель Transformer, SERT, для оценки акций крупных компаний US; предобученные трансформеры применяются для оценки акций и инвестиций в факторы. Эти подходы сравниваются со стандартными трансформерами и моделями только с…
В статье изучается связь избыточной доходности стратегий с премией за риск и асимметричного хвостового риска. В ней предложено новое определение асимметрии и сообщается, что премии за риск тесно связаны с асимметрией хвостового риска, но слабо связаны с…
В исследовании финансовое прогнозирование моделируется как популяция агентов, следующих тренду на разных горизонтах прогнозирования. Рассматривается, как меняется популяция в стохастической, меняющейся во времени среде, представленной реальными рядами…
В документе описана модель анализа движения цен через эффективные силы, связанные с трейдерами, следующими тренду или торгующими против него. Её задача — определить, какой тип поведения преобладает в выбранном интервале, а не предложить торговое правило.…
В работе изучается, как совокупное поведение трейдеров, следующих за трендом или торгующих на возврат к среднему, может менять динамику цен активов. Направление торговли моделируется явно и связывается с серийной корреляцией: следование за трендом может…
Исследование рассматривает распределение стратегий следования за трендом между несколькими активами, доходности которых могут быть коррелированы. При допущениях о гауссовском рынке и линейных стратегиях авторы выводят формулы для среднего и дисперсии…
Стратегия объединяет онлайн-обнаружение точек смены режима и сеть Deep Momentum Network на основе LSTM. Сеть обучается оценивать тренд и размер позиции, а модуль обнаружения определяет предполагаемую точку разворота и оценивает её значимость. Затем система…
В статье используются масштабные свойства агрегированной высокочастотной доходности S&P 500 для построения стохастической модели мартингального типа. Модель должна воспроизводить условные ожидания для утренней сессии, а затем расширяется на дневную торговлю.…
В документе ставится вопрос, почему поведение цен активов, по-видимому, мало изменилось примерно за два столетия. Приводятся исторические свидетельства периодов резких колебаний цен и неэффективности рынка, затем кратко рассматриваются теоретические работы и…
В документе разрабатывается подход к созданию и сравнению систем следования за трендом, включая европейские и американские подходы, а также моментум временных рядов. Для европейских систем выводится связь между прибылью и убытками, автокорреляцией и дрейфом…
В документе анализируется, как стратегия следования за трендом преобразует изменения цен акций в прибыли и убытки при гауссовых предположениях. Выводится распределение прибыли и убытков, исследуются его среднее значение, дисперсия, асимметрия, эксцесс и…
В работе разрабатывается основа кинетической теории для микроскопической модели высокочастотных трейдеров, следующих за трендом. От точного уравнения эволюции модели в фазовом пространстве, аналогичного уравнению Лиувилля в механике, авторы переходят к…
В документе утверждается, что эффективность следования за трендом можно описать теоретической зависимостью коэффициента Шарпа от параметра сигнала. Сообщается об эмпирическом соответствии формуле, выведенной Grebenkov и Serror; авторы трактуют это как…
AdaptiveTrend — систематическая криптовалютная стратегия, сочетающая сигналы тренда на шестичасовых интервалах с ежемесячным обновлением портфеля. В ней используются трейлинг-стопы с поправкой на волатильность, активы отбираются по скользящим коэффициентам…
В документе с помощью масштабной агентной симуляции изучается, какие торговые стили сохраняются на шумном рынке. Модель MAS-Utopia включает 10,000 агентов пяти типов и использует высокочастотные данные за пять лет. В симуляции отсутствуют транзакционные…
В статье предлагается статистическая мера необратимости во времени на основе сравнения восходящих и нисходящих трендовых подпоследовательностей в ряду доходности. Индекс необратимости определяется как дивергенция Кульбака — Лейблера между распределениями…
В статье моделируется, как трейдеры создают обратную связь: оценивают корреляции между рыночной информацией и ценами по прошлым данным, а затем используют эти корреляции для торговли. Когда на оценённую связь опирается достаточно агентов, их заявки меняют…
В документе предлагается экономная дискретно-временная симуляция эндогенных пузырей и периодических обвалов. Она призвана описать взаимодействие стадного поведения и панических продаж, используя рыночный моментум для определения баланса между покупками и…
В статье анализируется поведение цен в упрощённом агентном рынке под названием Wealth Game. Из модели исключены маркет-мейкеры, поэтому трейдеры большинства вынуждены ограничивать сделки с акциями, чтобы совокупные спрос и предложение оставались…
В документе анализируются свойства третьего момента, или асимметрии распределения, у линейных и нелинейных торговых стратегий на основе моментума. Нелинейные стратегии рассматриваются как преобразования нормированного фильтра скользящего среднего, а именно…