Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 938
В ноутбуке оценивается, может ли показатель общей заблокированной стоимости служить сигналом на основе альтернативных данных для доходности эфира. TVL суммирует долларовую стоимость криптоактивов, размещённых в протоколах децентрализованных финансов.…
В ноутбуке оценивается одна ранее выбранная конфигурация опционов S&P 500 на отложенном периоде. Используются зарегистрированные предсказания модели и настройки стратегии, включая расписание сигналов, распределение капитала, правило хеджирования и торговые…
В ноутбуке описан обучаемый с учителем автоэнкодер для прогнозирования направления будущей доходности акций US на нескольких временных горизонтах. Его энкодер передаёт данные декодеру реконструкции, вспомогательному классификатору и основному классификатору.…
В ноутбуке строится распределитель портфеля, в котором перед кодировщиком LSTM находится сеть выбора переменных в стиле Temporal Fusion Transformer. Сеть отдельно встраивает каждый входной признак и назначает веса softmax, позволяя модели менять веса…
В ноутбуке сравниваются pandas и Polars на операциях финансовых конвейеров данных: скользящих расчётах, групповых сводках OHLCV, статистике окон, фильтрации, объединениях, ленивом чтении файлов, использовании памяти и обработке строк. Он генерирует…
В ноутбуке описан рабочий процесс TabM для моделей валютных пар. TabM применяет небольшую нейронную сеть к каждой строке решения, не рассматривая наблюдения как последовательность. Ноутбук получает архитектуру и расписания контрольных точек из конфигурации,…
В ноутбуке строится матрица финансовых признаков для гипотезы о моментуме ETF между активами: активы с более высокой относительной доходностью могут продолжить опережать другие в течение следующего месяца. В неё входят прошлые доходности за несколько…
В документе описано повторное обучение конфигурации, выбранной на предыдущих этапах валидации, на всех допустимых данных до -2021, а затем построение прогнозов для отложенной выборки 2021. Интервал обучения определяется по заявленному окну оценки, буферу…
В этом ноутбуке проверяется, улучшают ли деревья с градиентным бустингом кросс-секционное ранжирование валютных пар по сравнению с линейной моделью с регуляризацией. В совокупность FX входят пары с общими валютами, поэтому наблюдения зависимы: движение одной…
Этот служебный модуль поддерживает рабочие процессы глубокого обучения для финансовых временных рядов по нескольким активам. Он разрешает псевдонимы наборов данных и загружает канонические данные тематического исследования, а затем создаёт последовательности…
В этом ноутбуке сравниваются две локально запущенные модели эмбеддингов с открытыми весами на фрагментах недавних отчётов 10-K и заданном наборе исследовательских финансовых запросов. Для каждого документа создаются фрагменты из двух предложений; обе модели…
В этом ноутбуке строятся признаки на основе цен для широкой панели акций US, включая импульс, скользящие средние и показатели волатильности. Они предназначены для ранжирования акций друг относительно друга с применением фильтра торгуемости, скользящих…
В этом ноутбуке сравниваются три способа организовать четырёхэтапный процесс прогнозирования: прямая композиция в Python, версия CrewAI с ролевыми промптами и версия LangGraph, делегирующая задачи тем же специализированным классам, что и исходная реализация.…
В этом ноутбуке на основе котировок и сделок NASDAQ-100 с минутной частотой строятся признаки для изучения ценового давления на коротком горизонте. Основным кандидатом на роль сигнала служит нормированный дисбаланс потока заявок; спред, глубина рынка,…
В этом ноутбуке проверяется, подходят ли четырёхчасовые данные спот-рынка FX для дневной кросс-секционной стратегии ранжирования валютных пар по импульсу и доходности от переноса позиции. Проверяется, есть ли цены заявленных инструментов в каждой точке…
В этом ноутбуке стоп-лоссы, трейлинг-стопы и выходы через фиксированный срок оцениваются как надстройки к стратегиям на фьючерсах CME. Для каждого горизонта прогноза настроенные правила применяются к родительской стратегии с наибольшим коэффициентом Шарпа на…
В этом ноутбуке три линейные модели прогнозирования, кодировщик Transformer и два прогноза без параметров сравниваются на дневной доходности SPY. Линейные модели преобразуют историческое окно в многодневный прогноз; некоторые варианты сначала выделяют…
В этом ноутбуке настраивается запуск прогнозирования NLinear для пар FX. Модель использует фиксированное последовательное окно истории и вычитает последний наблюдавшийся уровень, направляя обучение на изменения за это окно. Окно истории, нормализация,…
В этом руководстве объясняется, как преобразовать непрерывные часовые данные фьючерсов в дневные бары, согласованные с торговыми сессиями CME. Поскольку сессия заканчивается в 4 PM по центральному времени США, бары воскресного вечера относятся к…
В этом коде заданы меры защиты для воспроизводимой перекрёстной проверки, учёта допустимости наблюдений и временных признаков в пределах фолдов. Он нормализует границы фолдов, сравнивает запрошенные фолды с границами, использованными при создании временных…
В этом ноутбуке прогноз будущей доходности ETF за 21 сессий преобразуется в бинарную задачу: положительная доходность обозначается как рост, вся остальная — как снижение. Обучается логистическая регрессия с регуляризацией L2 и L1 на хронологических…
В этом ноутбуке проверяется, может ли LSTM выявить временную структуру в истории признаков ETF, которую могут упускать модели с плоскими признаками. До обучения заявленная популяция последовательностей сверяется с доступными признаками, метками,…
В этом ноутбуке задаются будущие доходности от закрытия до закрытия на двух торговых горизонтах для выборки ETF; каждый горизонт измеряется от скорректированной цены закрытия до цены закрытия через фиксированное число сессий. Объясняется, почему метки…
В этом руководстве выводится доля Келли для бинарной ставки путём максимизации ожидаемого логарифмического роста капитала, а затем эта идея распространяется на непрерывную доходность и портфель из нескольких активов. Символьное дифференцирование и симуляции…