Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 91
В этом ноутбуке прогнозы валютных пар FX преобразуются в базовые торговые результаты. В каждый момент принятия решения пары ранжируются, для длинной и короткой сторон выбираются равные доли, а выбранные конфигурации прогнозов и контрольные точки запускаются…
В этом исследовательском анализе рассматривается четырёхчасовая панель OANDA из 20 валютных пар и объясняется, как интерпретировать данные. Прямые, косвенные и кросс-пары различаются по положению доллара; это показывает, почему прямые котировки нужно…
В ноутбуке восстанавливается конфигурация выбранной парной стратегии FX из зафиксированного набора кандидатов валидации, затем оцениваются её результаты на валидации и холдауте. Выбор делается по наибольшему подходящему коэффициенту Шарпа на валидации; при…
В документе представлен универсальный набор диагностических проверок финансовых данных: целостность индекса, дубликаты, пропуски, выбросы, разрывы календаря и специфические для предметной области аномалии. Проверяются типы времени, порядок и уникальность,…
В этом ноутбуке измеряется, как изменение пропорциональных транзакционных издержек влияет на одну стратегию FX, выбранную по валидации для каждой метки доходности. Сначала выбирается исходная стратегия из кандидатов по сигналу, распределению активов и…
В этой записной книжке измеряется, как выбранная на валидации стратегия FX реагирует на изменение пропорциональных транзакционных издержек. Для каждой метки прогноза выбирается родительская стратегия на основе результатов сигнала, распределения капитала и…
В этом ноутбуке настраивается запуск прогноза с LSTM для исследования валютных пар FX. Модель переносит скрытое состояние по последовательности окна истории, а архитектура и параметры обучения задаются общими инструментами конфигурации и планирования…
В документе описывается сравнение фиксированных и трейлинг-стопов на этапе валидации для стратегий FX. Для каждой метки доходности выбирается родительская стратегия из закрытой когорты результатов сигналов и распределения капитала, затем варьируется заданный…
В этой тетради изучается регуляризация линейных моделей для вселенной валютных пар, доходности которых связаны, поскольку каждая пара выражает курс между общими валютами. Различаются мультиколлинеарность признаков, с которой могут справиться Ridge, LASSO и…
В ноутбуке описана проверка сигналов по одному признаку за раз для 20 валютных пар. Для каждого признака рассчитывается ежедневное поперечное согласие рангов с доходностью следующей сессии, используя только окна walk-forward-валидации. Панель оценки…
В документе описан перебор распределения капитала в портфеле FX, предназначенный для отделения выбора размера позиции от выбора сигнала. В качестве отправной точки используются зафиксированные кандидаты с равными весами, ранжированные по результатам…
В этом ноутбуке повторно обучается конфигурация FX, уже выбранная по результатам валидации, и регистрируются её прогнозы для последующего бэктеста на отложенной выборке. Выбор определяется по успешным валидационным бэктестам в пределах зафиксированного…
Эта записная книжка превращает ранжирование прогнозов валютных пар в базовую модель торговли. В каждый момент принятия решения формируются равные по размеру длинная и короткая части из пар с наивысшим и наименьшим рейтингом, после чего они оцениваются с…
В исследовании деревья градиентного бустинга сравниваются с линейной моделью со штрафом для ранжирования валютных пар по будущей доходности. Деревья могут отражать условные связи — например, использовать импульс в одном рыночном режиме и керри в другом; при…
В этом исследовательском анализе рассматривается четырёхчасовой набор данных OANDA по двадцати валютным парам. Поясняется, что поле объёма считает обновления котировок на одной площадке, а не совокупный объём торгов, поэтому по нему нельзя ранжировать…
В ноутбуке описана подготовка и регистрация прогнозов NLinear для меток FX. NLinear вычитает последний наблюдаемый уровень из каждой входной истории фиксированной длины, сосредоточивая модель на изменениях за период ретроспективы. Общий процесс проверки…
В этом анализе сравниваются зарегистрированные эффекты воздействия, оценённые методом двойного машинного обучения, в девяти практических примерах трейдинга. Загружаются текущие результаты из реестра каждого исследования, проверяются целостность реестра и…
В этой записной книжке строятся признаки на основе моделей, подобранных на истории валютных цен, в дополнение к индикаторам, рассчитанным непосредственно по прошлым ценам. Описаны три подхода: фильтр пространства состояний, оценивающий медленно меняющийся…
В этом исследовании настраивается модель LSTM для прогнозирования меток валютных пар FX. Переносимое скрытое состояние рекуррентной модели сравнивается с преобразованиями по фиксированному окну истории и рецептивными полями свёрточной сети, а сравнение с…
В этой записке представлены сравнения соответствия Backtrader, Zipline Reloaded и внутреннего торгового фреймворка на выбранных реальных стратегиях из тематических исследований. В неё входят сравнения ETF и US по панелям акций для обоих внешних движков, а…
В ноутбуке собран повторно используемый диагностический обзор финансовых наборов данных перед предобработкой или созданием признаков. Он проверяет тип временного индекса, пустые временные метки, порядок и уникальность; ищет точные дубликаты и дубликаты по…
В ноутбуке описано, как оценить ранее выбранную стратегию FX на прогнозах для отложенной выборки. Используется зарегистрированная спецификация бэктеста выбранной конфигурации; сигнал, распределение капитала, контроль рисков, правило ребалансировки, издержки…
В этом блокноте кандидатные признаки для 20 валютных пар по одному сопоставляются с будущей доходностью. Анализ ограничен периодами валидации walk-forward; каждой сессии присваивается её фолд, а перед отложенной выборкой оставляется буферный промежуток,…
В этом разборе объясняется, как формировать метки будущей доходности для поперечной стратегии на валютных парах, которая ранжирует валютные пары и покупает или продаёт их в соответствии с относительным порядком. Сначала четырёхчасовые спотовые бары…