Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 106
В ноутбуке описано получение прогнозов для контрольного периода по выбранной стратегии финансирования бессрочных криптоконтрактов. Конфигурация определяется по результатам валидации, выбранная контрольная точка переносится дальше, а новая спецификация…
В документе изучаются правила выхода для отдельных позиций, добавленные к существующей стратегии бессрочных криптовалютных контрактов: фиксированные стоп-лоссы, трейлинг-стопы и выходы по времени. Объясняется, что эти механизмы закрывают только позиции,…
В тетради сравниваются DQN, PPO и A2C в симулируемой среде торговли криптовалютами. Процесс волатильности GARCH(1,1) калибруется по часовым доходностям бессрочных фьючерсов на биткоин, после чего моделируются траектории, сохраняющие кластеризацию…
В ноутбуке описано формирование прогнозов на холдауте для стратегии фандинга криптофьючерсов после выбора её конфигурации по результатам валидации. Определяется подходящий бэктест на валидации с наибольшим коэффициентом Шарпа, сохраняются семейство модели,…
В документе описан конвейер для загрузки официальных записей о фандинге бессрочных контрактов Binance USD-M, их нормализации и кэширования в файле колоночного формата. Месячные архивы для заданных символов и диапазона дат загружаются параллельно. Записи…
В этом анализе выбирается одна конфигурация из зафиксированного набора кандидатов для бессрочных криптофьючерсов с четырьмя метками прогнозирования и несколькими этапами стратегии. Выбирается вариант с наибольшим коэффициентом Шарпа на валидации; метка,…
В ноутбуке сравниваются конфигурации градиентного бустинга для бессрочных криптовалютных фьючерсов с признаками, отражающими премию бессрочных контрактов к спотовому рынку. Меняются ёмкость деревьев и функция потерь, включая квадратичную, абсолютную и…
В этом ноутбуке создаются модельные признаки для бессрочных криптовалютных фьючерсов: прогнозы условной волатильности каждого актива на основе GJR-GARCH и вероятность стрессового режима на всём рынке, полученная с помощью двухсостоянийной скрытой марковской…
В исследовании описан конвейер анализа бессрочных криптовалютных фьючерсов, где выплаты финансирования между длинными и короткими позициями при регулярных расчётах рассматриваются как возможный источник доходности. Описаны этапы работы с данными и моделями:…
В демо описан непрерывно работающий цикл криптоторговли, подключённый к спотовому рынку Alpaca в USD. Набор активов для исследования бессрочных фьючерсов сопоставляется со спотовыми парами, поддерживаемыми площадкой; подчёркивается, что торговать можно лишь…
В ноутбуке показан мониторинг ковариатного дрейфа признаков импульса ETF и признаков бессрочных криптофьючерсов в контрастных рыночных периодах. Сравнивается индекс стабильности популяции, измеряющий изменения распределений отдельных признаков, с расстоянием…
В ноутбуке рейтинги моделей преобразуются в простые портфели бессрочных криптофьючерсов, чтобы в последующих экспериментах измерять эффект изменения размера позиций, издержек или контроля риска. Применяются правила входа, например выбор контрактов с…
В этой записной книжке разрабатывается задача симулируемого маркет-мейкинга, в которой агент PPO выбирает смещение котировки и ширину спреда. Вероятность исполнения снижается по мере удаления котировок от средней цены, а дисбаланс ордеров влияет и на…
В этой записной книжке временная свёрточная сеть (TCN) добавлена к сравнению моделей последовательностей для прогноза премий по ставкам финансирования бессрочных криптовалютных контрактов. Каузальный паддинг гарантирует, что для каждой позиции используются…
В этом ноутбуке агент PPO обучается распределять родительский ордер на продажу по часовым барам бессрочных фьючерсов. К истории цен и объёмов добавляются премия бессрочного фьючерса и время до следующего расчёта финансирования; информация сдвигается так,…
В записной книжке сравниваются шесть методов распределения капитала в стратегиях на криптовалютных бессрочных контрактах, уже прошедших базовый отбор. Прогнозы и правила входа каждой стратегии остаются фиксированными, меняется лишь распределение капитала:…
В этом модуле оцениваются параметры симулируемых крипторынков для сред обучения с подкреплением. Загружаются почасовые данные бессрочного рынка по выбранному символу, рассчитывается логарифмическая доходность от закрытия к закрытию и обучается модель…
В этой тетради изучается, влияет ли экстремальная премия по бессрочным фьючерсам на последующую доходность BTC или возврат премии к среднему. Воздействие определяется как состояние высокой премии; сравнивается широкий рыночный результат, на который могут…
В этом анализе проверяется, подходят ли данные для поперечной стратегии на бессрочных криптовалютных контрактах, прежде чем обучать модель или строить прогнозы. Предлагаемый подход ранжирует контракты по премии при каждом расчёте финансирования, затем…
В этой записной книжке объясняется, как использовать обученные модели GJR-GARCH и скрытые марковские модели для построения торговых признаков, контролируя смещение заглядывания вперёд. GJR-GARCH оценивает условную волатильность и учитывает более сильное…
В ноутбуке сравниваются два причинных вопроса о чрезмерных премиях в бессрочных фьючерсах на биткоин: предсказывает ли состояние премии будущую доходность и предсказывает ли оно последующее снижение премии. Воздействие задаётся бинарным индикатором: z-оценка…
В ноутбуке сравниваются DQN, PPO и A2C в общей симулируемой торговой среде, откалиброванной по часовым доходностям бессрочных фьючерсов на биткоин. Модель GARCH(1,1) задаёт кластеризацию волатильности; среда учитывает издержки при изменении позиции и…
В документе описана временная свёрточная сеть для прогноза премий финансирования бессрочных криптовалютных контрактов по окну из 60 расчётов. Четыре причинных свёрточных блока используют ядро размера три и дилатации 1, 2, 4 и 8. Их поле восприятия охватывает…
В этой записной книжке измеряется влияние издержек исполнения на уже выбранную конфигурацию стратегии на криптобессрочных контрактах. Модель, чекпойнт, правило входа, распределитель и контроль риска остаются неизменными; затем стратегия повторно запускается…