Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 749
В этой главе представлен рабочий процесс исследования прогностических моделей для трейдинга, где стабильные прогнозы вне выборки могут быть важнее несмещённых оценок коэффициентов. Рассматриваются методы регуляризованной регрессии, такие как Ridge, LASSO и…
В этом ноутбуке объясняется, когда торговую стратегию нагляднее моделировать пошагово, бар за баром, с изменяющимся состоянием, а не выражать через заранее рассчитанные сигналы или веса. Сопоставляются бэктесты на массивах, которые могут быть быстрыми и…
В этой главе исследование стратегии рассматривается как разработка и оценка исполнимого процесса принятия решений: от исходной экономической идеи до определения размера позиции, ограничений, издержек и тестирования в условиях, близких к реальной торговле.…
В этом ноутбуке задаются метки будущей доходности для панели акций US и объясняется, почему их построение влияет на все последующие модели и бэктесты. Описаны окна доходности по скорректированным ценам в торговых сессиях, проверка наличия у каждой акции…
В этом ноутбуке объясняется, как разложить доходность и риск ETF с помощью регрессий по факторам CAPM и Фама—Френча. Экспозиции за всю выборку оцениваются с робастными стандартными ошибками, учитывающими гетероскедастичность и автокорреляцию; изменение…
В этом ноутбуке проверяется, подходят ли исторические данные ETF для стратегии ежемесячного ранжирования до обучения модели или формирования прогнозов. Торгуемый набор проверяется по ликвидности за предыдущий год, подсчитываются подходящие фонды на даты…
В этом ноутбуке сравниваются способы распределения капитала между позициями в акциях US; модель, контрольная точка, даты ребалансировки и выбранные акции остаются неизменными. Рассматриваются веса на основе силы прогноза, ширины прогнозного интервала,…
В этом ноутбуке стоп-лоссы, трейлинг-стопы и выход по фиксированному сроку оцениваются на выбранных стратегиях с акциями US. Стоп-лосс реагирует на убыток относительно цены входа, трейлинг-стоп — на снижение от пикового значения позиции, а выход по времени…
В этом ноутбуке показана проверка дрейфа импульсных и технических признаков ETF в спокойные и стрессовые периоды, а также бессрочных криптовалютных фьючерсов с данными премиального индекса при разных режимах рынка. Сравнивается индекс стабильности популяции…
В этом ноутбуке объясняется, как интерпретировать контракты Kalshi на ставку по федеральным фондам и подготавливать их цены для количественных исследований. Цена бинарного контракта отражает подразумеваемую вероятность события, но в потоке данных указана…
В этом ноутбуке сравниваются модели комиссий для акций и фьючерсов, а также несколько моделей проскальзывания; особое внимание уделяется различиям в единицах измерения и допущениях. Процентные комиссии остаются постоянной долей номинала, тогда как…
В документе описан фиксированный вневыборочный бэктест выбранной фьючерсной стратегии CME. Конфигурация, прогнозы, распределитель, частота ребалансировки, концентрация и допущения о транзакционных затратах унаследованы из предыдущих этапов исследования и…
В этом учебном анализе сравниваются четыре архитектуры нейронных сетей для одной задачи: прогноза следующей дневной доходности по недавнему окну доходностей. Объединённый набор из восьми биржевых фондов даёт разные рыночные экспозиции. Модели по-разному…
В этой записной книжке проводится аудит полного набора канонических валидационных прогнозов для исследования валютных пар FX. Проверяются идентичность моделей, доступность артефактов, полнота, покрытие заданных целевых меток и соответствие собранных…
В этой записной книжке измеряется влияние транзакционных затрат на фиксированную конфигурацию фьючерсной стратегии CME. Заявленная конфигурация выбирается посредством общего процесса на этапе валидации; её слой управления рисками сохраняется при расчётах…
В этой записной книжке сравниваются шесть методов распределения активов ETF только в длинные позиции, призванных уменьшить зависимость от нестабильных оценок. Ковариационные оценки используют сжатие ковариации Ледуа—Вольфа; сравниваются максимизация…
В этой главе обобщены девять исследований, в которых сигналы машинного обучения проходят этапы построения портфеля, учёта торговых затрат, применения слоёв управления рисками и оценки на зафиксированной отложенной выборке. Единицей анализа служит ход каждого…
В этой записной книжке выбранная конфигурация микроструктуры NASDAQ-100 применяется к зарегистрированным прогнозам на отложенной выборке. Модель, распределитель, концентрация, график ребалансировки, слой управления рисками и допущения о затратах унаследованы…
В ноутбуке объясняется, как выбрать одну стратегию из фиксированного набора бэктестов акций US и оценить её на отдельной отложенной выборке. Проверяется, что кандидаты используют требуемые данные и идентификаторы протокола, затем они ранжируются по…
В ноутбуке показан рабочий процесс подключения общей стратегии для бэктеста и реальной торговли к сессии бумажной торговли Interactive Brokers. Проверяются идентификатор и состояние счёта, запрашиваются исторические бары для инициализации индикаторов,…
В ноутбуке представлена многораундовая дискуссия между бычьей и медвежьей сторонами. Каждая сторона приводит доводы за более высокую или низкую вероятность события, в следующих раундах видит предыдущие аргументы оппонента и сообщает вероятность с…
В ноутбуке описан исследовательский агент-оператор для последовательной работы с количественными примерами. Вместо ограничения модели заранее заданными действиями для прогнозирования ей предоставляются общие инструменты для работы с файлами, командами…
В ноутбуке проверяется, дают ли опубликованные инвестиционные факторы убедительные премии доходности и диверсифицируют ли они друг друга. Используются длинные временные ряды и данные по разным классам активов от AQR, а также фондовые факторы Фамы — Френча.…
Этот общий аналитический модуль описывает способы оценки торговых издержек для разных классов активов. Он включает оценки спреда между ценами покупки и продажи по диапазону максимум-минимум и автоковариации доходности, скользящие средние объёма и…