Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 938
В этом ноутбуке обучается PatchTST — последовательная модель на основе трансформера, один из заранее определенного набора моделей для исследования опционов на S&P 500. Она разбивает ряд ретроспективных наблюдений на патчи фиксированной длины, встраивает их…
В этом обзоре собран ряд тематических исследований торговли, сгруппированных по классу активов, размеру совокупности, частоте данных, периодичности принятия решений, режиму издержек и протоколу оценки. Обзор опирается на заявленные параметры каждой работы и…
В документе определены две диагностические меры для меток с перекрывающимися окнами будущей доходности: автокорреляция, объединенная по панели, и эффективный размер выборки на основе уникальности меток. При расчете автокорреляции наблюдения сопоставляются…
В этом ноутбуке показано, как использовать корреляционную сеть, построенную на окне оценки, для описания совокупности акций и создания портфеля с сетевой диверсификацией. Ликвидные тикеры отбираются только по данным, доступным до оценки; корреляции…
В этом ноутбуке создается модель распределения на основе LSTM, которая напрямую преобразует последовательности доходностей ETF и признаки скользящей волатильности в веса портфеля только для длинных позиций. Выход softmax обеспечивает неотрицательные веса и…
В этом исследовательском анализе рассматривается устаревшая панель акций США Quandl WIKI US, уделяя внимание принципам формирования цен, охвату данных и тому, что история позволяет проверить с помощью бэктеста. Различаются сырые цены, отражающие уровни…
В этом ноутбуке оценивается влияние транзакционных издержек на фиксированную конфигурацию фьючерсов CME, выбранную на другом этапе исследования. Применяется сетка совокупных издержек: каждый уровень поровну делится между комиссией и проскальзыванием;…
В этом ноутбуке коэффициент Шарпа рассматривается как оценка с выборочной неопределенностью. Строятся доверительные интервалы и вероятностные расчеты коэффициента Шарпа с учетом длины выборки, асимметрии и эксцесса; затем минимальная длительность истории и…
В записной книжке оценивается, можно ли исследовать месячную стратегию лонг-шорт по характеристикам компаний на опубликованной панели компаний US. Проверяются кодировка данных, изменение доступной вселенной со временем, достаточность числа компаний для обеих…
В этой записной книжке показано, как анализировать граф финансовых событий, не смешивая время события, момент его публикации и момент извлечения данных конвейером графа. Загружаются связи 8-K с временными метками, измеряются задержки раскрытия и извлечения,…
В документе представлены скрытые факторы — общие драйверы доходности, выводимые из совместного движения фьючерсов, а не задаваемые в качестве именованных предикторов. Сравниваются два подхода, каждый из которых обучается внутри отдельного фолда. Анализ…
В записной книжке ранее выбранная конфигурация фьючерсов CME применяется к прогнозам на отложенной выборке с установленными правилами распределения активов, графиком ребалансировки, ограничениями концентрации и предположениями о транзакционных издержках.…
В записной книжке описан отбор конфигурации примера стратегии фьючерсов CME по зарегистрированным бэктестам на валидационной выборке. Объединяются кандидаты на этапах сигнала, распределения активов и управления рисками, затем выбирается конфигурация с…
В этой записной книжке одна месячная стратегия импульса ETF и рыночного режима по кривой доходности реализована двумя способами: векторизованным расчётом доходности и последовательной симуляцией счёта. В обоих случаях используются одинаковые целевые веса,…
В документе описан процесс оценки девяти примеров торговых стратегий через пять последовательных этапов: от качества сигнала до валидации, транзакционных издержек, результатов на отложенной выборке и качества доказательств. Этапы накапливаются: стратегия…
В ноутбуке сравниваются измерения волатильности, оценивается гетерогенная авторегрессионная модель (HAR) и измеряется шероховатость с помощью показателей Херста. Сначала внутридневная реализованная дисперсия сопоставляется с дневными оценками; доходность за…
В ноутбуке представлен условный автоэнкодер, расширяющий метод главных компонент с инструментальными переменными: линейное преобразование характеристик акций в факторные экспозиции заменено нейросетью. Сохраняется структура «экспозиция × доходность фактора»,…
Этот служебный модуль формирует таблицы и графики для оценки прогнозных моделей на валидационных и отложенных данных. Диагностика включает доверительные интервалы для информационных коэффициентов, снижение метрики от валидации к отложенной выборке,…
В ноутбуке представлен рабочий процесс получения и сопровождения финансовых временных рядов с единым менеджером, готовыми или пользовательскими наборами символов и секционированным хранением Parquet. Рассматриваются одиночная и параллельная загрузка…
В главе объясняются классические подходы к генерации синтетических финансовых данных: процессы цен в непрерывном времени, волатильность GARCH, бутстрэп-ресэмплинг и сравнение моделей. Описано, как модели геометрического броуновского движения, скачкообразной…
В этом ноутбуке строятся признаки условной волатильности для исследования акций и опционов S&P 500 с использованием модели GJR-GARCH. В отличие от фиксированных правил на основе прошлых цен, рассчитанные признаки зависят от окна оценки. Поэтому метод задаёт…
В этом обзоре собраны данные о настройках девяти торговых кейсов по акциям, криптовалютам, валютному рынку, фьючерсам, опционам и мультиактивным портфелям. Сравниваются наборы инструментов каждого исследования, частота данных, периодичность принятия решений,…
В ноутбуке представлен рабочий процесс для проверки того, влияет ли импульс за шесть месяцев с исключением недавнего периода на доходность за 21 дней вперёд и меняется ли эффект при изменении рыночной волатильности. Эффекты оцениваются на обучающих данных…
В этой главе описано, как создавать согласованные по времени исследования фундаментальных и альтернативных данных по акциям, макроэкономическим рядам, фьючерсам, криптовалютам и рынкам прогнозов. Основные методы — битетемпоральное хранение и запросы «на…