Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 129
Этот модуль подготовки признаков обрабатывает дневные цены для систематических макропортфельных моделей. Он рассчитывает доходности за разные горизонты с поправкой на оценённую волатильность, несколько сигналов MACD разных масштабов и скользящие z-оценки…
В этой главе рассматриваются способы преобразования обученных статистических процедур в признаки для торговых моделей. Она охватывает диагностику и стационарность, структурные сдвиги, дробное дифференцирование, фильтрацию Калмана, спектральные методы и…
В этой конфигурации задаётся исторический макроэкономический набор данных FRED для фильтрации режимов и межрыночного анализа. Временные ряды сгруппированы по дневной, недельной, месячной и квартальной частоте: доходность казначейских облигаций, ставка по…
Этот сравнительный анализ изучает, как прогнозная информация, измеряемая информационным коэффициентом (IC), соотносится с коэффициентом Шарпа портфеля в девяти исследованиях торговых случаев. Главный вывод: на эту связь влияет реализация стратегии — правила…
В документе описан рабочий процесс сбора казначейских доходностей и экономических индикаторов FRED, выравнивания рядов с разной периодичностью относительно дневного календаря, а также загрузки и фильтрации полученного набора данных. Индикаторы включают…
В этом эксперименте проверяется ранжирование и ребалансировка ETF с позициями только на покупку. Задаётся широкий набор из 100-ETF инструментов с экспозицией на акции, облигации, сырьё и регионы; решения принимаются ежемесячно, исполнение — по цене открытия…
В ноутбуке объясняется, как изучать предоставленную панель экономических рядов FRED и интерпретировать её календарную сетку, метаданные и производные столбцы. Поскольку панель преобразована к ежедневному календарю, число строк скрывает графики публикации…
В документе описаны два способа оценить спред бид-аск, если доступны только дневные данные OHLCV. Corwin-Schultz сравнивает диапазоны от минимума до максимума за соседние интервалы в один и два дня, используя различное поведение волатильности и спреда, чтобы…
В анализе сравниваются зарегистрированные семейства моделей на панели ETF для разных классов активов по результатам walk-forward-валидации. Модели прогнозируют доходность за 21 торговых дней и оцениваются по поперечным информационным коэффициентам, которые…
В этом обзоре собран ряд тематических исследований торговли, сгруппированных по классу активов, размеру совокупности, частоте данных, периодичности принятия решений, режиму издержек и протоколу оценки. Обзор опирается на заявленные параметры каждой работы и…
Руководство по набору данных описывает получение рядов FRED, приведение наблюдений к дневному календарю и загрузку выбранных показателей для анализа. Среди примеров — доходность казначейских облигаций, спред между 10-летней и 2-летней доходностью, VIX,…
В ноутбуке представлен рабочий процесс получения и сопровождения финансовых временных рядов с единым менеджером, готовыми или пользовательскими наборами символов и секционированным хранением Parquet. Рассматриваются одиночная и параллельная загрузка…
В этом обзоре собраны данные о настройках девяти торговых кейсов по акциям, криптовалютам, валютному рынку, фьючерсам, опционам и мультиактивным портфелям. Сравниваются наборы инструментов каждого исследования, частота данных, периодичность принятия решений,…
В этом исследовательском анализе проверяется, связан ли моментум за двенадцать месяцев без учёта последнего месяца с доходностью следующего месяца для совокупности из 100–ETF. На основе скорректированных цен закрытия формируется месячная панель; допустимые…
В модуле задана базовая ежемесячная схема распределения активов ETF на основе скорректированного на риск показателя моментума: накопленная доходность за предшествующий период делится на реализованную волатильность в годовом выражении. Активы с наивысшим…
В этой записной книжке месячная доходность девяти рядов факторов и рынков акций, облигаций, валют и сырьевых товаров кластеризуется с помощью моделей гауссовых смесей. После исключения месяцев с неполными данными ряды стандартизируются, чтобы различия…
В ноутбуке описана адаптация Diffusion-TS для генерации синтетических рядов доходности ETF. Модель устранения шума предсказывает чистый ряд как сумму полиномиального тренда, сезонной составляющей Фурье и остатка; совместная функция потерь во временной и…
В этом анализе профилируется фиксированная вселенная из 100 ETF в девяти группах активов. Проверяется покрытие по фондам и годам, соответствие панели цен конфигурации групп, пропуски и порядок значений OHLC; также сравниваются торговые объёмы между группами.…
В ноутбуке показан единый интерфейс OHLCV для Yahoo Finance, архива акций США с длинной историей и макроэкономических рядов FRED. Для последующего примера ротации формируется вселенная ETF, показано объединение исторических и текущих источников и описан…
В ноутбуке строится полностью инвестированная стратегия на основе среднего и дисперсии без коротких позиций для диверсифицированной вселенной ETF. Формируются допустимые портфели и эффективная граница, затем по оценённым доходностям и ковариациям…
В этом блокноте сравниваются линейные модели прогнозирования доходности ETF по перекрывающимся признакам, полученным из цен. Несколько горизонтов доходности и семейств индикаторов могут кодировать похожую информацию, поэтому обычный метод наименьших…
В этой записной книжке сравниваются шесть вариантов распределения длинного портфеля по нескольким классам активов ETF. Сжатие ковариационной матрицы Ледуа—Вульфа снижает выборочную вариативность, которая может дестабилизировать оптимизацию. Сравниваются…
В записной книжке показано, как использовать PCMCI для поиска запаздывающих связей между доходностями ETF и волатильностью, не задавая причинный граф заранее. Панельные тесты условной независимости сопоставляются с попарными тестами Грейнджера: последние…
Эта конфигурация задаёт недельную исследовательскую совокупность фьючерсов на фондовые индексы, государственные облигации, энергоносители, металлы, валюты, сельскохозяйственные товары и скот. Снимок для принятия решения формируется по расчётам на закрытии…