Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 106
В ноутбуке тестируется схема выхода из сделки с двумя моделями на часовых данных бессрочных фьючерсов BTC, ETH и SOL. Классификатор входа выявляет необычно высокую будущую доходность; его прогнозная вероятность затем объединяется с техническими признаками в…
В этом анализе сравниваются прогнозы разных семейств моделей на валидации для ставок финансирования бессрочных фьючерсов. Поясняется, что информационный коэффициент измеряет качество ранжирования последующих доходностей, AUC оценивает, насколько верно модель…
В ноутбуке оцениваются правила выхода из отдельных позиций по криптовалютным бессрочным фьючерсам, выбранным на более раннем этапе распределения активов. Описаны фиксированные стопы убытка, скользящие стопы, привязанные к лучшей цене каждой позиции, и выход…
В документе описаны набор данных и рабочий процесс для изучения бессрочных фьючерсов на криптовалюты вместе с индексом премии. Рассматриваются почасовые наблюдения OHLCV и восьмичасовые значения премии по заданной совокупности активов, а также загрузка,…
В этой записной книжке разбирается репетиция развёртывания модели, предсказывающей направление ставки финансирования криптовалют. Модель LightGBM с тремя классами обучается на исторических данных бессрочных контрактов, полученных из Binance, затем…
В этой демонстрации описана операционная схема постоянно работающей криптостратегии, подключённой к спотовому брокеру USD. Более широкий набор инструментов из кейса по бессрочным фьючерсам сопоставляется с меньшим набором доступных спотовых пар, после чего…
В этом ноутбуке реализовано правило возврата к среднему только для длинных позиций по RSI на бессрочных барах BTC/USDT с помощью событийного движка бэктестинга. Внутридневные наблюдения агрегируются в дневные бары по UTC, рассчитывается простой скользящий…
В записной книжке оценивается, позволяют ли данные Binance по бессрочным фьючерсам построить поперечную стратегию, ранжирующую контракты по премии и открывающую длинные и короткие позиции. Модель не обучается и прогнозы не строятся. Вместо этого проверяется…
В этой конфигурации задан исследовательский процесс для длинно-короткой стратегии на криптовалютных бессрочных фьючерсах. Определена вселенная из 19 активов, отобранных по объёму, решения привязаны к восьмичасовым расчётам финансирования, а исполнение — к…
В ноутбуке агент с обучением с подкреплением обучается распределять фиксированный ордер на продажу по часовым барам рынка бессрочных криптофьючерсов. Его состояние включает запаздывающую доходность, волатильность, объём за предыдущий час, премию бессрочного…
Этот ноутбук оценивает связь финансовых признаков и признаков на основе моделей со следующей восьмичасовой доходностью бессрочных криптофьючерсов. Выборка оценки строится на окнах валидации walk-forward, финальный контрольный период остаётся вне анализа, а…
В документе объясняется, почему TabM используется для моделирования панельных данных по бессрочному фандингу: общая нейросетевая основа объединяет все входные признаки, а нелинейные слои могут представлять взаимодействия. В отличие от дерева, выбирающего…
В ноутбуке изучаются модели градиентного бустинга для прогноза доходности и направления движения бессрочных криптофьючерсов. Сетка варьирует ёмкость деревьев и функцию потерь, включая квадратичную ошибку, абсолютную ошибку и функцию Хьюбера; модели…
В ноутбуке оценивается, влияет ли z-оценка премии бессрочного криптофьючерса на доходность за последующие восемь часов при фиксированных трёх указанных факторах: волатильности цены, ставке финансирования и среднем отклонении премии. Поскольку воздействие…
В этом исследовательском анализе рассматриваются почасовые OHLCV бессрочных криптоконтрактов и индекс премии с интервалом восемь часов. Проверяются покрытие по символам и датам, изменения состава контрактов, единицы измерения и распределение премии,…
В этом ноутбуке измеряется влияние издержек исполнения на уже выбранную конфигурацию бессрочных криптофьючерсов. Модель, контрольная точка, правило входа, распределение капитала и контроль риска остаются неизменными; бэктесты повторяются для сетки комиссий…
В этом блокноте TabM — нейронный ансамбль с разделяемыми весами — применяется к панельным данным признаков криптовалютных бессрочных фьючерсов. Его компоненты используют общую нейронную основу, но отдельные векторы масштабирования и выходные слои; это…
В этом блокноте проверяется конкретная гипотеза: улучшает ли обученное представление последовательности признаков финансирования бессрочных контрактов результаты по сравнению с вручную заданными сводными показателями премии — разницы между ценами бессрочного…
В этом блокноте рейтинги моделей преобразуются в простые портфели криптовалютных бессрочных фьючерсов. В каждый момент начисления финансирования правило входа выбирает контракты из верхней или нижней части рейтинга и назначает им равные веса. Равные веса…
В записной книжке сравниваются прогнозы нескольких семейств моделей на валидации для исследования ставки финансирования бессрочных фьючерсов. Объясняется, что информационный коэффициент измеряет ранговую связь между прогнозами и последующей доходностью, AUC…
В этом ноутбуке с помощью двойного машинного обучения оценивается связь z-оценки премии бессрочных фьючерсов с доходностью за следующие восемь часов после учёта шести контрольных переменных до воздействия. Эффекты для режимов высокой и низкой волатильности…
В этом ноутбуке строятся признаки для проверки гипотезы о поперечном срезе: необычно дорогие длинные позиции в бессрочных фьючерсах могут предшествовать относительной слабости по мере выхода участников из переполненных сделок. Ставки финансирования и данные…
В статье теория обобщённых экстремальных значений применяется к хвостам доходности фьючерсов на Bitcoin для анализа риска принудительной ликвидации, кредитного плеча и размера маржинального обеспечения для длинных и коротких позиций. В эмпирическом анализе…
В документе разрабатываются признаки для исследования того, прогнозирует ли скопление позиций в бессрочных криптофьючерсах относительную доходность. В нём объясняются направление платежа за финансирование, роль индекса премии и причины, по которым…