Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 111
В записной книжке сравниваются шесть методов распределения капитала в стратегиях на криптовалютных бессрочных контрактах, уже прошедших базовый отбор. Прогнозы и правила входа каждой стратегии остаются фиксированными, меняется лишь распределение капитала:…
В документе описывается сравнение фиксированных и трейлинг-стопов на этапе валидации для стратегий FX. Для каждой метки доходности выбирается родительская стратегия из закрытой когорты результатов сигналов и распределения капитала, затем варьируется заданный…
В этом разборе альтернативные методы расчёта размера позиций для фьючерсов CME сравниваются с базовым вариантом с равными весами. Объясняется, что при расчёте по обратной волатильности используется собственная волатильность каждого контракта, тогда как…
В ноутбуке строятся интервалы прогнозирования для прогнозов градиентного бустинга и сравниваются разделённое конформное прогнозирование, квантильная регрессия, конформированная квантильная регрессия и адаптивный конформный вывод. Разделённый конформный метод…
В этом ноутбуке проверяется, улучшает ли модельное определение размера позиции равновзвешенное распределение в стратегии на характеристиках компаний US. Сравниваются веса по оценке, при которых больший вес получают бумаги с более высокими прогнозными…
В этой записной книжке механика бэктестинга фьючерсов показана на примере моментум-стратегии с длинными и короткими позициями на нескольких классах активов. Объясняется, как спецификации контрактов с помощью множителей переводят изменения цены в прибыль или…
В этой записной книжке оцениваются стоп-лоссы на уровне позиции, трейлинг-стопы и выход по времени для ветви распределения капитала, занявшей первое место по коэффициенту Шарпа на валидации среди допустимых кандидатов с полным покрытием. Каждый оверлей…
В этой записной книжке сравниваются правила распределения весов в портфеле для опционной стратегии на S&P 500, которая продаёт стреддлы. Выбранные тикеры и прочие настройки стратегии остаются неизменными; базовое распределение с равными весами заменяется…
В этом ноутбуке показано, как настраивать правила стоп-лосса, тейк-профита и скользящего стопа для портфеля моментума, сохраняя хронологическую отложенную выборку. Сравниваются одномерный перебор параметров, совместные сетки правил и априорные оценки…
Этот общий модуль распределения преобразует прогнозы по сечению в веса портфеля. Он ранжирует активы по оценке, чтобы выбрать длинные позиции или верхнюю и нижнюю корзины для длинно-короткого портфеля. Веса позиций могут учитывать ширину конформного…
В ноутбуке представлен рабочий процесс для проверки того, влияет ли импульс за шесть месяцев с исключением недавнего периода на доходность за 21 дней вперёд и меняется ли эффект при изменении рыночной волатильности. Эффекты оцениваются на обучающих данных…
В этой записной книжке сравниваются методы определения размеров позиций для лучших конфигураций сигналов по акциям S&P 500. Сначала для каждой конфигурации выбирается наиболее сильная контрольная точка с полным охватом по проверочному коэффициенту Шарпа,…
В документе объясняются три правила закрытия позиций до плановой ребалансировки портфеля: фиксированный стоп убытка, трейлинг-стоп от наилучшей цены позиции и выход по времени после установленного срока удержания. Поскольку такие правила только закрывают…
В ноутбуке описано, как оценить ранее выбранную стратегию FX на прогнозах для отложенной выборки. Используется зарегистрированная спецификация бэктеста выбранной конфигурации; сигнал, распределение капитала, контроль рисков, правило ребалансировки, издержки…
В этом ноутбуке ранее выбранная конфигурация акций US применяется к прогнозам для контрольного периода. Выбранные модель, прогнозы, алгоритм распределения, концентрация, надстройка управления рисками, частота ребалансировки и допущения о транзакционных…
В этом ноутбуке показано, как брокерская обёртка может отклонять небезопасные заявки с помощью лимитов размера заявки и позиции, ограничений частоты заявок, правил по активам и постоянного переключателя остановки. Синтетический брокер делает решения…
В записной книжке размер позиции связывается с анализом максимального неблагоприятного и благоприятного движения цены. Показан фиксированный пропорциональный метод расчёта размера: число акций определяется бюджетом риска портфеля и расстоянием от цены входа…
В этом ноутбуке строятся интервалы неопределённости для будущей доходности ETF с помощью регрессии Ridge и трёх конформных методов: split conformal prediction, conformalized quantile regression и adaptive conformal inference. Методы оцениваются на фолдах…
В этом ноутбуке изучается влияние правил распределения на стратегии ETF после того, как модель уже ранжировала активы. Наборы прогнозов и календарь ребалансировки остаются неизменными: для каждого сравнения выбирается одна и та же корзина топ-k, а меняются…
В этом ноутбуке проверяется, может ли построение портфеля спасти стратегию NASDAQ-100, проигрывающую издержкам и торгующую на каждом баре. Лучшие базовые прогнозы выбираются по заданной вселенной отбора, после чего сравнения распределения проводятся на…
В этом ноутбуке берутся лучшие конфигурации прогнозов на валидации из базового этапа сигналов с равными весами и проверяются альтернативные методы распределения на тех же прогнозах. Сравниваются взвешивание по оценке и конформное взвешивание с обратной…
В ноутбуке сравниваются надстройки стоп-лосс, трейлинг-стоп и выхода по времени в бэктестах микроструктуры для фиксированного набора инструментов NASDAQ-100. Стратегия принимает решения каждые пятнадцать минут, а правила риска отслеживают цены каждую минуту,…
В блокноте сравниваются разделённое конформное предсказание, конформная квантильная регрессия и адаптивный конформный вывод для прогноза будущей доходности ETF. В walk-forward-фолдах модель обучается на одной подвыборке, ошибки интервалов калибруются на…
В статье теория обобщённых экстремальных значений применяется к хвостам доходности фьючерсов на Bitcoin для анализа риска принудительной ликвидации, кредитного плеча и размера маржинального обеспечения для длинных и коротких позиций. В эмпирическом анализе…