Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 342
В документе описана система журналирования запусков для записи обучения моделей, прогнозов, причинных оценок и бэктестов в исследованиях отдельных торговых случаев. Показано, как настройки переходят из параметров исследования через меню обучения и…
В этой записной книжке институциональные позиции из отчётов 13F преобразуются в граф связей между управляющими и акциями, с отношениями между секторами и рёбрами владения, содержащими число акций, стоимость, отчётный период и дату публикации отчёта. Показаны…
В этой демонстрации процесс выставления одного ордера расширяется до ежедневной ребалансировки фиксированной вселенной акций крупных компаний US. Объясняется, как сравнить текущие позиции у брокера с целевыми позициями модели, сформировать ордера на разницу…
В главе утверждается, что устойчивые исследования торговли зависят от дисциплинированного процесса, способного адаптироваться к изменениям рынка, зашумлённым свидетельствам и затратам на реализацию. Различаются структурные сдвиги, режимы, дрейф данных и…
В этом ноутбуке ранее выбранная конфигурация ETF применяется к зарезервированному контрольному окну. Подходящие прогнозы для контрольного периода формируются на основе идентификатора обучения и контрольной точки выбранной модели, после чего используются…
Этот метод построения бенчмарка формирует дневной ряд доходности с равными весами для активов, заявленных в исследовании. Сначала для каждого символа берётся последняя цена закрытия за сессию, затем рассчитывается доходность от закрытия до закрытия, а…
В ноутбуке строится полностью инвестированная стратегия на основе среднего и дисперсии без коротких позиций для диверсифицированной вселенной ETF. Формируются допустимые портфели и эффективная граница, затем по оценённым доходностям и ковариациям…
В этом ноутбуке ведущие конфигурации распределения капитала в ETF пересчитываются для двух сеток издержек при неизменных прогнозах, концентрации и правилах распределения. Сравниваются модель комиссии за акцию и половины спреда из примера, отражающая связь…
В этом ноутбуке метод главных компонент применяется к ликвидной выборке акций US, чтобы построить собственные портфели с нормировкой по валовой экспозиции и изучить их роль как латентных факторов риска. Рассматриваются объяснённая дисперсия, интерпретация…
В этой конфигурации описаны месячные лонг-шорт портфели акций US, ранжированных по характеристикам компаний. Задаётся универсум без пропущенных значений с 46 характеристиками, решения на конец месяца, исполнение на открытии следующей сессии, равные веса в…
В этом блокноте создаётся месячный бэктест ротации ETF: от доходности портфеля до симулированных сделок. Десять фондов ранжируются по прошлой доходности с поправкой на риск; режим кривой доходности казначейских облигаций определяет выбор между лидерами…
В этой конфигурации описана дневная лонг-шортовая стратегия на акциях US: акции широкого набора ранжируются по прогнозам модели, покупается верхний дециль и открываются короткие позиции по нижнему децилю с равными весами внутри каждой группы. Заданы…
В этом блокноте рейтинги моделей преобразуются в простые портфели криптовалютных бессрочных фьючерсов. В каждый момент начисления финансирования правило входа выбирает контракты из верхней или нижней части рейтинга и назначает им равные веса. Равные веса…
В записной книжке показано, как перейти от валовой доходности к чистой при заданных допущениях о торговых, финансовых и фондовых расходах. В структуру затрат входят спред и рыночное воздействие, комиссии и биржевые сборы, проценты по марже, стоимость…
В исследовании лидирующие сочетания распределения активов ETF и контроля риска пересчитываются для двух сеток затрат при неизменной зарегистрированной конфигурации каждой стратегии. В одной сетке указаны базисные пункты на сделку, в другой — комиссия на…
В этой записной книжке сравниваются шесть вариантов распределения длинного портфеля по нескольким классам активов ETF. Сжатие ковариационной матрицы Ледуа—Вульфа снижает выборочную вариативность, которая может дестабилизировать оптимизацию. Сравниваются…
В этом материале объясняется, как оценить стратегию, выбранную по данным валидации, используя прогнозы для отдельного отложенного периода 2021. Выбранные распределение капитала, концентрация, контроль рисков, график торговли и издержки остаются неизменными;…
В этом ноутбуке описан условный автоэнкодер, моделирующий доходность акций как произведение факторных нагрузок, зависящих от характеристик, на латентные факторы. Сначала совместная поперечная регрессия методом наименьших квадратов оценивает доходность…
В этом ноутбуке изучается влияние правил распределения на стратегии ETF после того, как модель уже ранжировала активы. Наборы прогнозов и календарь ребалансировки остаются неизменными: для каждого сравнения выбирается одна и та же корзина топ-k, а меняются…
В этом ноутбуке проверяется, может ли построение портфеля спасти стратегию NASDAQ-100, проигрывающую издержкам и торгующую на каждом баре. Лучшие базовые прогнозы выбираются по заданной вселенной отбора, после чего сравнения распределения проводятся на…
В этом ноутбуке берутся лучшие конфигурации прогнозов на валидации из базового этапа сигналов с равными весами и проверяются альтернативные методы распределения на тех же прогнозах. Сравниваются взвешивание по оценке и конформное взвешивание с обратной…
В этом ноутбуке оценивается, как зарегистрированные наборы прогнозов ETF работают после преобразования в портфели. Каждый набор прогнозов на валидации сопоставляется с заданными схемами входа, например с разным числом активов из топ-k, при неизменных…
В документе рассматриваются два подхода к скрытым факторам доходности фьючерсов. Метод главных компонент находит некоррелированные направления, объясняющие наибольшую долю изменчивости доходности, а нейронный стохастический фактор дисконтирования ищет…
В статье сравниваются портфели, оптимизированные для минимизации недополученного дохода, и портфели, оптимизированные для минимизации дисперсии. В эмпирическом исследовании используются модель экстремального риска Barra и стилевые факторы, такие как Value,…