Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 873
В тетради каждое окно доходности рассматривается как эмпирическое распределение, а окна кластеризуются по одномерному расстоянию Васерштейна. Для выборок одинакового размера сортировка даёт оптимальное сопоставление квантилей; поэтому расстояние отражает…
В этой тетради объясняется учебная селективная модель пространства состояний на основе Mamba и оценивается её применение для прогнозирования доходности ETF. В отличие от модели пространства состояний с фиксированными параметрами, она выводит слагаемые…
В этой тетради показана система ответов на вопросы по графу Neo4j с институциональными позициями 13F. Запрос направляется к одному из трёх написанных вручную шаблонов Cypher, а не генерируется из вопроса; используются фиксированные параметры, политика схемы…
В этой тетради создаётся конвейер поиска по выдержкам из корпоративных отчётов 10-K. Загружается стабильный набор отчётов, текст разбивается на окна предложений, для них создаются локальные эмбеддинги, а фрагменты индексируются в векторной базе данных.…
В этой заметке о настройке объясняется, почему в трёхклассовой логистической регрессии со штрафом L1 используется SAGA с явно ужесточённым допуском. Сравниваются SAGA и liblinear на панели прогнозирования микроструктуры Nasdaq 100: в измеренных запусках SAGA…
В записной книжке подписи путей представлены как признаки фиксированной длины, сохраняющие порядок и совместную геометрию наблюдений в окне временного ряда. Первый уровень фиксирует общее изменение каждой координаты; второй — знаковую площадь между парами…
В записной книжке объясняется, как построить и изучить квартальную панель фундаментальных данных по американским акциям US на основе данных SEC XBRL, сохраняя как период, к которому относится факт, так и дату его публикации. Для исторически корректного…
В этой записке описан анализ методом двойного машинного обучения с расширяющимся окном: проверяется, предсказывает ли моментум за период от 12 до -2 месяцев доходность акций компаний US за следующий месяц при учёте Beta, IdioVol, LME и Variance.…
В записной книжке строится N-BEATS для прогноза цен закрытия SPY. Полносвязные блоки обрабатывают целое окно истории; каждый формирует обратный прогноз, который вычитается перед следующим блоком, и прогноз на будущий горизонт. Ограниченные блоки используют…
В руководстве объясняется, как выявлять и предотвращать смещение заглядывания в будущее в данных ETF и макроэкономических данных. Показано, что центрированные скользящие средние используют будущие наблюдения, а простая корреляция уровня признака с…
В документе оценивается, как торговые издержки меняют валидационные результаты одного ранее выбранного распределения между акциями и опционами S&P 500. Рассматриваются комиссии за одну сторону как доля торгуемой стоимости; они сравниваются с фиксированной…
В записной книжке анализ главных компонент на основе корреляций применяется к доходности секторных ETF, чтобы описать общие факторы риска и ротацию секторов. Стандартизация доходности придаёт каждому сектору единичную дисперсию перед декомпозицией, уменьшая…
В записной книжке рассматриваются методы выявления изменений во временном финансовом ряду на примере SPY. Тест Зивота—Эндрюса, который оценивает один структурный сдвиг при проверке гипотезы о единичном корне, сопоставляется с PELT и бинарной сегментацией,…
В записной книжке оценивается предварительно обученная модель финансового тонального анализа на заголовках FinMarBa и объясняется, почему этот результат не является чистой проверкой переноса тональности. FinBERT обучалась на человеческих оценках тональности…
В этой записной книжке сравниваются модели последовательностей на недельной сетке, прогнозирующие ту же доходность за следующие пять сессий, что и модели на дневной сетке. Выборка по пятницам превращает эту целевую переменную примерно в прогноз на один шаг…
В этой записной книжке создаётся исследовательский помощник с дополнением ответов извлечёнными данными на основе выдержек из годовых отчётов компаний US по форме 10-K. Он загружает отчёты, разбивает текст на окна предложений, преобразует фрагменты в векторы…
В документе описано формирование зафиксированного набора акций для бэктестов на валидации и отложенной выборке с использованием оценки торговых издержек полного цикла сделки. Прокси объединяет оценочные издержки на акцию относительно средней цены акции с…
В исследовательском анализе описывается дневная панель биржевых фондов по девяти группам. Проверяется покрытие символов во времени, сравнивается панель со справочником классификации, рассматриваются пропуски и нулевые объёмы, а также порядок ценовых баров и…
В записке показано обучение генеративно-состязательной сети на дневных признаках ETF с дифференциальной приватностью. Сначала вводятся гарантия и бюджет конфиденциальности, затем с помощью Opacus градиент дискриминатора каждого наблюдения ограничивается по…
В записке ансамбль TabM с общими весами применяется для прогнозирования доходности акций по признакам опционов на акции. Участники используют общую двухслойную основу нейронной сети, отдельные векторы масштабирования активаций и выходные слои; прогнозы…
В заметке описана диверсифицированная подборка биржевых фондов, используемая в стратегии импульса и других примерах финансовых исследований. Она содержит дневные значения открытия, максимума, минимума, закрытия и объёма начиная с 2006; фонды сгруппированы по…
В записке TabM применяется к плоской таблице признаков акций US; этот метод занимает промежуточное положение между линейными моделями со штрафами и ансамблями деревьев. У каждого участника ансамбля общая основа нейронной сети, но собственный вектор…
В записке модели ridge, lasso и elastic net обучаются на широком наборе общепринятых характеристик акций US, включая стоимость, рентабельность, инвестиции, импульс, размер, риск и ликвидность. С помощью фолдов walk-forward оцениваются исходная месячная…
В анализе к доходности отраслевых биржевых фондов применяется анализ главных компонент на основе корреляций. Стандартизация доходности перед разложением придаёт каждому сектору единичную дисперсию, поэтому главные компоненты описывают совместное движение, а…