Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 938
В этой тетради объясняется учебная селективная модель пространства состояний на основе Mamba и оценивается её применение для прогнозирования доходности ETF. В отличие от модели пространства состояний с фиксированными параметрами, она выводит слагаемые…
В этой тетради описана оценка выбранной стратегии финансирования криптоперпетуалов на более позднем отложенном периоде. Используются прогнозы, полученные на обучающих данных, заканчивающихся до этого периода; выбранные сигнал, метод распределения капитала и…
В записной книжке подписи путей представлены как признаки фиксированной длины, сохраняющие порядок и совместную геометрию наблюдений в окне временного ряда. Первый уровень фиксирует общее изменение каждой координаты; второй — знаковую площадь между парами…
В записной книжке объясняется, как построить и изучить квартальную панель фундаментальных данных по американским акциям US на основе данных SEC XBRL, сохраняя как период, к которому относится факт, так и дату его публикации. Для исторически корректного…
В документе показан процесс работы с VectorBT для средневозвратного правила RSI только на длинной стороне по биткоину. RSI рассчитывается по дневным ценам закрытия; вход выполняется, когда значение за предыдущий день падает ниже нижнего порога, а выход —…
В записной книжке строится N-BEATS для прогноза цен закрытия SPY. Полносвязные блоки обрабатывают целое окно истории; каждый формирует обратный прогноз, который вычитается перед следующим блоком, и прогноз на будущий горизонт. Ограниченные блоки используют…
В руководстве объясняется, как выявлять и предотвращать смещение заглядывания в будущее в данных ETF и макроэкономических данных. Показано, что центрированные скользящие средние используют будущие наблюдения, а простая корреляция уровня признака с…
В документе оценивается, как торговые издержки меняют валидационные результаты одного ранее выбранного распределения между акциями и опционами S&P 500. Рассматриваются комиссии за одну сторону как доля торгуемой стоимости; они сравниваются с фиксированной…
В записной книжке анализ главных компонент на основе корреляций применяется к доходности секторных ETF, чтобы описать общие факторы риска и ротацию секторов. Стандартизация доходности придаёт каждому сектору единичную дисперсию перед декомпозицией, уменьшая…
В записной книжке сравниваются Монте-Карло-дропаут и глубокие ансамбли как способы оценить неопределённость ежедневных прогнозов доходности ETF. Дропаут остаётся активным при повторных прогнозах, а участники ансамбля обучаются отдельно; разброс прогнозов…
В этом аудите сравниваются несколько движков бэктестинга на общих исторических данных для распределения активов ETF, фьючерсов CME, бессрочных криптоконтрактов с финансированием, валютного рынка и акций US. Каждая поддерживаемая пара получает одни и те же…
В записной книжке реализовано правило средневозвратной стратегии RSI только на длинной стороне для бессрочных контрактов BTC/USDT с помощью событийного движка бэктестинга. Внутридневные бары агрегируются в дневные данные OHLCV по времени UTC; рассчитывается…
В записной книжке описан базовый метод главных компонент для прогнозирования доходности фьючерсов CME. PCA обучается на панели доходности инструментов обучающего фолда, поэтому её компоненты отражают направления совместного движения контрактов, а не сжатые…
В этой записной книжке сравниваются модели последовательностей на недельной сетке, прогнозирующие ту же доходность за следующие пять сессий, что и модели на дневной сетке. Выборка по пятницам превращает эту целевую переменную примерно в прогноз на один шаг…
В документе описано формирование зафиксированного набора акций для бэктестов на валидации и отложенной выборке с использованием оценки торговых издержек полного цикла сделки. Прокси объединяет оценочные издержки на акцию относительно средней цены акции с…
В записке ансамбль TabM с общими весами применяется для прогнозирования доходности акций по признакам опционов на акции. Участники используют общую двухслойную основу нейронной сети, отдельные векторы масштабирования активаций и выходные слои; прогнозы…
В записке объясняется построение меток будущей ценовой доходности для панели криптоперпетуальных контрактов с восьмичасовым интервалом. Временные метки открытия бара сдвигаются до момента, когда данные завершённого бара становятся доступны; затем будущая…
В этой главе рассматриваются способы генерации синтетических финансовых данных и критерии полезности результата. Она начинается с ограниченного числа реализованных рыночных траекторий и риска того, что повторный поиск стратегий завышает видимые результаты…
В исследовании сравниваются заданные правила фиксированного и скользящего стоп-приказа для позиций FX. Сначала для каждой метки выбирается одна базовая стратегия из когорты валидации с зафиксированным составом, затем меняется только правило риска для…
В документе объясняется, почему ежедневный ряд опционов с постоянным сроком до погашения не равен ряду доходности по фактически удерживаемой позиции. Выбираются опционы колл и пут с одинаковыми страйком и датой истечения, прошедшие фильтры ликвидности,…
В записке TabM применяется к плоской таблице признаков акций US; этот метод занимает промежуточное положение между линейными моделями со штрафами и ансамблями деревьев. У каждого участника ансамбля общая основа нейронной сети, но собственный вектор…
В этом анализе сравниваются зарегистрированные модели прогнозирования ETF из нескольких семейств на общей межрыночной панели. Оценивается, насколько хорошо каждая модель ранжирует фонды по последующей доходности с помощью информационных коэффициентов;…
Утилита рассчитывает метрики смещения отбора и неопределённости результатов для групп бэктестов стратегий. Она формирует когорты на уровне семейств, этапов и меток, а также отдельных меток, затем рассчитывает такие показатели, как дефлированные коэффициенты…
В этом анализе объясняется, как данные фьючерсов CME организованы по продуктам, контрактам с датой истечения и непрерывным рядам с роллированием по объёму. На данных E-mini S&P 500 показано, что у отдельных контрактов ограниченные периоды торгов, которые…