Спотовая сетка из пяти уровней с настраиваемыми выходами и отключением сетки

Сводка

В этом источнике описана спотовая сеточная стратегия в диапазоне верхней и нижней цены, выбранных пользователем. Диапазон делится на десять равномерно расположенных уровней; если открытых сделок нет, стратегия размещает пять лимитных заявок на покупку на нижних уровнях сетки. Размер каждой заявки равен одной пятой капитала счёта, пересчитанного по текущей цене. Стратегия позволяет выбрать уровень сетки для выхода и включает необязательный механизм отключения сетки, который закрывает позиции, если цена пересекает заданный уровень стопа.

В коде заложена комиссия 0.10%; допускается до пяти одновременных входов, а пересчёт выполняется на каждом тике. Приведённый фрагмент обрывается в середине логики выбора выхода, поэтому определить полные правила выхода по документу нельзя. Актив, период бэктеста и результаты торговли не указаны. Сеточная торговля зависит от того, остаётся ли цена в подходящем диапазоне: устойчивое движение за его границы может оставить стратегию с открытыми позициями или потребовать механизма отключения. На результат также влияют комиссии и исполнение заявок.

Ключевые идеи

• Стратегия задаёт сетку между выбранными пользователем верхней и нижней ценами и делит её на десять уровней.
• При отсутствии открытых сделок размещаются пять лимитных заявок на покупку на нижних уровнях.
• Размер каждого входа равен одной пятой капитала счёта, пересчитанного по текущей цене.
• Необязательный уровень стопа может отключить сетку и закрыть позиции.
• Во фрагменте нет полной логики выхода и доказательств эффективности.

Теги

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.