Индекс относительной силы на графе видимости RSI для автоматических торговых сигналов

Сводка

В документе представлен индекс относительной силы на графах видимости — ценовой индикатор, основанный на обратных отношениях видимости в ценовом ряду инструмента. Значение индикатора находится в диапазоне от нуля до 100; он используется для генерации сигналов автоматизированной торговой стратегии. Оценка проведена по скользящей схеме с окном оптимизации в 30 дней и тестовым окном в 7 дней на индексе Dow Jones Industrial Average, валютной паре EUR/USD и золоте, цена которого выражена в US долларах, за период 2024–2025.

Среди представленных результатов — прибыль на каждом рынке, умеренные просадки, несколько сделок в день и коэффициенты Шарпа. Это результаты бэктестов на исторических данных по трём инструментам; в документе нет сведений о транзакционных издержках, проскальзывании, риске позиции сверх указанной фиксированной суммы инвестиций в сделку или результатах за другие периоды. Результаты говорят о том, что индикатор может заслуживать дальнейшего изучения, но не доказывают, что он сохранит прибыльность вне выборки или при торговле на реальном счёте.

Ключевые идеи

• VGRSI генерирует торговые сигналы на основе обратных отношений видимости в ценовых данных.
• Значение индикатора находится в диапазоне от нуля до 100; он оценивался в автоматизированной стратегии.
• В исследовании стратегия проверяется на фондовом индексе, валютной паре и золоте.
• Представленные результаты основаны на исторических тестах и не доказывают прибыльность на реальном рынке.

Теги

# Visibility graphs can make money in financial markets


# Visibility graphs can make money in financial markets









Traditional technical analysis indicators, although widely used by market participants, are often not sufficiently effective. We propose the Visibility Graphs Relative Strength Index (VGRSI), based on backward visibility relations in the price of a financial instrument. Rescaled to the 0--100 range, it can generate profitable trading signals. The performance of the indicator was evaluated using an automated trading strategy based on a 30-day optimisation window and a 7-day test window for three instruments representing different asset classes: DJI30, EUR/USD and XAU/USD over the 2024--2025 period (503 trading days). The strategy based on VGRSI signals generated a profit of USD~146,000 for DJI30, USD~69,000 for EUR/USD, and USD~125,000 for XAU/USD. This gives a total result of USD$\sim$340,000, which corresponds to an average profit of USD$\sim$676 per trading day, with a fixed investment of USD~1,000 to open a single trade. For all three assets, the strategy generated substantial profits while maintaining a moderate drawdown (10--18\% relative to a portfolio value of USD~10,000), a relatively low trading intensity (3.3--4.8 trades per day) and high Sharpe ratio values (2.55--3.6). These results indicate that VGRSI constitutes a promising technical analysis tool that goes beyond the classical trend-following approach by exploiting the geometric properties of asset price fluctuations.

Полный текст с указанием источника опубликован на условиях его лицензии. Лицензия: abstract CC0

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.