Адаптация воспроизведения тиков и построения баров для рынков Bid

Сводка

В этой части объясняется, почему система воспроизведения, рассчитанная на данные о ценах сделок, может строить неверные графики и индикаторы при работе с форексом или другими рынками, основанными на Bid. В описанных данных объём тиков может оставаться нулевым, поскольку он связан с изменениями цены Last. Поэтому существующая процедура, формирующая минутные бары только при положительном объёме, может полностью пропускать тики Bid.

Предлагается сначала считывать полный файл тиков, затем определять, использовать для построения графика Bid или Last, и корректировать момент преобразования тиков в бары. В статье также различаются загрузка данных для воспроизведения и применение тиковых данных для обновления предыдущих котировок, что влияет на место безопасного преобразования. Отмечается, что в симуляциях нужна дополнительная обработка нулевого или очень малого объёма, чтобы избежать зависаний или сбоев. Во фрагменте нет полной реализации или измеренного сравнения; изменения представлены как основа для дальнейшей разработки симуляции в стиле форекс.

Ключевые идеи

• В файлах тиков на основе Bid объём может быть нулевым, даже когда цены Bid меняются.
• Поэтому существующее преобразование с проверкой объёма может не создавать бары из тиков форекса.
• Система воспроизведения должна определить режим построения графика после чтения полного файла тиков.
• Преобразование тиков нужно размещать с учётом разных требований загрузки воспроизведения и обновления котировок.
• В логике симуляции нужно учитывать нулевой или очень низкий объём тиков, чтобы избежать сбоев.

Теги

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.