Объём торгов и риск в индикаторах импульса

Сводка

В документе описана обобщённая форма технического анализа на основе импульса, в которой объём сделок выступает мультипликативным фактором. Предлагается сравнить стратегии, построенные на этом обобщённом индикаторе, со стратегиями классического технического анализа, чтобы оценить роль объёма наряду с обычным сигналом импульса.

Сравнение также учитывает критерий риска инвестора, то есть оцениваются и риск, и доходность. В описании не указаны формула индикатора, мера риска, активы или данные, а также результаты сравнения. Поэтому обозначены исследовательский вопрос и общий метод, но сведений недостаточно, чтобы оценить, улучшает ли поправка на объём результат и как подход поведёт себя при разных рыночных условиях.

Ключевые идеи

• Предлагаемый индикатор вводит объём сделок как мультипликативный фактор в анализ импульса.
• В исследовании сравниваются стратегии с обобщённым индикатором и стратегии классического технического анализа.
• При сравнении наряду с доходностью учитывается критерий риска инвестора.
• В доступном описании нет формулы, условий тестирования или результатов сравнения.

Теги

# Generalized Technical Analysis. Effects of transaction volume and risk


# Generalized Technical Analysis. Effects of transaction volume and risk









We generalize the momentum indicator idea taking into account the volume of transactions as a multiplicative factor. We compare returns obtained following strategies based on the classical or the generalized technical analysis, taking into account a sort of risk investor criterion.

Полный текст с указанием источника опубликован на условиях его лицензии. Лицензия: abstract CC0

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.