Длинная стратегия возврата к среднему по полосам Боллинджера и RSI

Сводка

Эта стратегия TradingView открывает длинную позицию, когда цена закрывается ниже нижней полосы Боллинджера, а RSI за 14 периодов опускается ниже 30. В качестве основы полос используется простая скользящая средняя за 10 периодов, а ширина составляет два стандартных отклонения. Позиция закрывается, когда цена достигает основы или превышает её; таким образом, выход рассчитан на возврат к скользящей средней, а не на фиксированную цель.

В документе приведена реализация с открытым исходным кодом на Pine Script; стратегия описана как попытка купить актив в состоянии перепроданности до восстановления. Результаты измеренного бэктеста, период выборки и доходность с поправкой на риск не указаны, поэтому изложенное обоснование не доказывает прибыльность. Правила предусматривают только длинные позиции и не содержат явного стоп-лосса или метода определения размера позиции. В сопроводительном описании рекомендуется тестирование и управление рисками; предполагается, что подход лучше подходит для волатильных колеблющихся рынков. Результаты могут отличаться при устойчивом тренде, для разных активов и периодов.

Ключевые идеи

• Для входа в длинную позицию цена должна закрыться ниже нижней полосы, а RSI — быть ниже 30.
• В полосах Боллинджера используется среднее за 10 периодов и ширина в два стандартных отклонения.
• Стратегия закрывает длинную позицию, когда цена достигает средней полосы.
• В документе приведён исполняемый код Pine Script, но не сообщаются результаты торговли.
• Явное правило стоп-лосса или определения размера позиции отсутствует.

Теги

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.