Возврат к среднему для спреда по полосам Боллинджера

Сводка

Эта стратегия для спреда использует полосы Боллинджера для входа в позиции и выхода из них. После построения баров спреда и инициализации менеджера массивов рассчитываются скользящая средняя и верхняя и нижняя полосы за настраиваемый период. Если позиции нет, стратегия открывает короткую при достижении ценой закрытия верхней полосы или длинную при достижении нижней. Когда цена возвращается к средней полосе, позиция закрывается или разворачивается.

Для заявок настраиваются лимиты позиции и параметры исполнения; перед повторной оценкой сигналов активные алгоритмы останавливаются при каждом новом баре спреда. В документе приведены только детали реализации, без результатов бэктеста или торговли на реальном счёте. В нём не объясняются построение спреда, выбор параметров, влияние транзакционных издержек и контроль риска сверх максимального размера позиции, поэтому эти решения требуют отдельной оценки.

Ключевые идеи

• Стратегия строит бары спреда по поступающим тикам и ждёт инициализации индикатора.
• Если позиции нет, полосы Боллинджера дают сигнал открыть короткую позицию выше верхней полосы или длинную ниже нижней.
• Позиции закрываются, когда спред возвращается к средней полосе.
• Максимальный размер позиции и параметры исполнения можно настраивать.
• Код не содержит данных о прибыльности или рекомендаций по выбору параметров.

Теги

Материал из частной учебной коллекции; оригинал не опубликован.