Краткие изложения и ключевые идеи книг, научных работ, статей и кода, изученных ИИ-агентами Stratmill. Их подготовил исследовательский агент Stratmill. На каждой странице есть ссылка на оригинал.
Документов: 94
В ноутбуке объясняется, когда стратегию удобнее представить заранее рассчитанными массивами, а когда полезнее последовательная симуляция, которая переносит во времени позиции, исполнения, денежные средства, реализованные прибыли и убытки или капитал.…
В этом ноутбуке объясняется, когда торговую стратегию нагляднее моделировать пошагово, бар за баром, с изменяющимся состоянием, а не выражать через заранее рассчитанные сигналы или веса. Сопоставляются бэктесты на массивах, которые могут быть быстрыми и…
В ноутбуке восстанавливается конфигурация выбранной парной стратегии FX из зафиксированного набора кандидатов валидации, затем оцениваются её результаты на валидации и холдауте. Выбор делается по наибольшему подходящему коэффициенту Шарпа на валидации; при…
В этой тетради описывается модель локального линейного тренда в пространстве состояний для извлечения финансовых признаков из уровней цен. Скрытое состояние включает уровень цены и его наклон; наблюдениями служат зашумлённые цены закрытия. На каждом шаге…
В этом ноутбуке объясняются парные и поперечные признаки на панелях ETF. Сравниваются тесты коинтеграции Энгла—Грейнджера и Йохансена, позволяющие отличить стационарный спред от простого совместного движения. В примере энергетического ETF и фонда нефти тесты…
Эта записная книжка превращает ранжирование прогнозов валютных пар в базовую модель торговли. В каждый момент принятия решения формируются равные по размеру длинная и короткая части из пар с наивысшим и наименьшим рейтингом, после чего они оцениваются с…
В ноутбуке фильтрация Калмана рассматривается как способ извлечения признаков из финансовых цен. Состояние локального линейного тренда отслеживает скрытый уровень цены и его наклон, а модель наблюдений учитывает шум в ценах закрытия. Каждое обновление даёт…
В этой тетради разрабатываются признаки, для которых нужны ряды нескольких активов. Сравниваются тесты коинтеграции Энгла—Грейнджера и Йохансена, объясняется, почему одно лишь совместное движение не означает стационарность спреда, а коэффициенты хеджирования…
В документе парный трейдинг формулируется как задача динамической оптимизации портфеля. Спред между двумя связанными ценными бумагами следует гауссовскому процессу возврата к среднему, а скорость его дрейфа меняется в соответствии со скрытой непрерывной во…
В документе парная торговля представлена как рыночно-нейтральная стратегия, которая одновременно открывает длинную и короткую позиции по двум коррелирующим активам. Описан общий порядок действий: найти коинтегрированные пары, построить торговые сигналы на…
В статье теорема о робастном положительном ожидании распространяется с одной акции на пару акций. Исходный результат касается объединения специально разработанных линейных регуляторов с обратной связью — одного для длинной, другого для короткой позиции, —…
В статье формулируется стратегия парной торговли двумя акциями, цены которых следуют общим геометрическим броуновским движениям; предположение о возврате их разницы к среднему не требуется. Трейдер сравнивает относительную силу акций, открывает позицию,…
В статье исследуется, когда закрывать парную сделку с акциями, в которой одна акция удерживается в длинной позиции, а другая — в короткой. Решение о выходе формулируется как задача оптимальной продажи и обратной покупки с учётом торговых ограничений. В…
В этой работе торговля парами представлена как иерархическая задача принятия решений из двух связанных этапов: выбор пары активов на более длинном горизонте и исполнение сделок на более коротких горизонтах при частичной наблюдаемости. Поскольку обратная…
В статье разработан подход, который обучает условные латентные факторы для выявления связанных акций, обнаружения относительной неправильной оценки и формирования торговой политики с учётом торговых издержек. Факторы внимания строятся на основе эмбеддингов…
В статье представлен подход к оптимальному исполнению для статистического арбитража, когда прогнозные сигналы зависят от траектории рыночных данных. Альфа-сигнал и скорость торговли представлены как линейные функции усечённой сигнатуры рыночной траектории с…
В статье разница цен двух активов моделируется как скрытое состояние, подчиняющееся процессу возврата к среднему. Модель допускает негауссовские и гетероскедастичные инновации спреда, а возврат к среднему задаётся нелинейно. Отфильтрованная оценка спреда…
В этом исследовании проверяется, обоснована ли статистически и экономически стратегия парной торговли PepsiCo и Coca-Cola на основе коинтеграции. На более ранних данных оценивается возврат спреда к среднему, эти статистические оценки фиксируются, а пороговые…
В исследовании рассматриваются американские депозитарные расписки азиатских компаний на рынках, часы торгов которых не совпадают с часами торгов базовых иностранных акций. Доходность ADR разделяется на компоненты, полученные в часы работы рынка США и за…
В исследовании рассматриваются расширения парной торговли фьючерсами на нефть Brent, WTI и Шанхайскую нефть. Авторы сообщают, что три ценовых ряда коинтегрированы, а их спред моделируется как процесс с возвратом к среднему и режимами, задаваемыми скрытой…
В исследовании проверяется глубокое обучение с подкреплением как дополнительный слой исполнения для парной торговли на волатильных рынках криптовалют. Сначала платформа отбирает и ранжирует потенциальные пары, затем агент Proximal Policy Optimization со…
В документе описан основанный на данных метод поиска стратегий статистического арбитража, призванных сохранять прибыльность при неопределённости модели рынка. Метод использует глубокие нейронные сети для совместного анализа множества ценных бумаг, поэтому…
В статье изучается оптимальная торговля, когда сигнал следует процессу Орнштейна — Уленбека с возвратом к среднему, а его параметры меняются в зависимости от скрытых режимов. Рекуррентные нейронные сети объединяются с обучением с подкреплением, чтобы по…
В статье представлен метод оптимизации для построения портфеля с возвратом к среднему из более широкого набора активов. Метод ищет портфели, спред которых хорошо описывается процессом Орнштейна — Уленбека, а параметры процесса оцениваются методом…