Полосы Боллинджера и статистические методы парной торговли

Сводка

В исследовании статистические основы полос Боллинджера связываются с моделью временного ряда на основе скользящей регрессии. Этот подход применяется к парной торговле, а для стратегий на полосах выводится связь между длительностью сделки и доходностью.

Авторы также трактуют скользящую среднюю в полосах Боллинджера как приближение модели случайного блуждания с шумом, а затем разрабатывают вариант под названием Fixed Forecast Maximum Duration Bands. В симуляциях на данных SAP и индекса Nikkei этот вариант сравнивается с обычными полосами Боллинджера. В документе описаны методы и сравнение, но нет численных результатов, поэтому он не позволяет установить, какой подход работает лучше и применимы ли выводы за пределами выбранных активов и схемы симуляции.

Ключевые идеи

• Модель скользящей регрессии дает статистическую интерпретацию полос Боллинджера.
• Полосы Боллинджера можно использовать для построения стратегий парной торговли.
• В статье выводится связь доходности и длительности сделки в парной торговле на основе полос.
• Приближение случайным блужданием с шумом служит основой варианта с фиксированным прогнозом и максимальной длительностью.
• В симуляциях на данных SAP и Nikkei этот вариант сравнивается со стандартными полосами Боллинджера.

Теги

# Bollinger Bands Thirty Years Later


# Bollinger Bands Thirty Years Later









The goal of this study is to explain and examine the statistical underpinnings of the Bollinger Band methodology. We start off by elucidating the rolling regression time series model and deriving its explicit relationship to Bollinger Bands. Next we illustrate the use of Bollinger Bands in pairs trading and prove the existence of a specific return duration relationship in Bollinger Band pairs trading.Then by viewing the Bollinger Band moving average as an approximation to the random walk plus noise (RWPN) time series model, we develop a pairs trading variant that we call "Fixed Forecast Maximum Duration' Bands" (FFMDPT). Lastly, we conduct pairs trading simulations using SAP and Nikkei index data in order to compare the performance of the variant with Bollinger Bands.

Полный текст с указанием источника опубликован на условиях его лицензии. Лицензия: abstract CC0

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.