Стратегия схождения сигналов: ленты Ханна, структура рынка и размер позиции по риску
Сводка
Стратегия объединяет пересечения рядов цен, сглаженных фильтром Ханна, с сигналами структуры рынка. Она отслеживает локальные максимумы и минимумы, отмечает пробои этих уровней и использует состояние структурного тренда, чтобы избегать входов против подтверждённого направления. Диапазон ADX отбирает рыночные режимы; необязательные фильтры ограничивают торговлю выбранными сессиями или требуют, чтобы цена находилась рядом с недавним разрывом справедливой стоимости. Входы оцениваются на подтверждённых барах и открываются только при отсутствии позиции.
Стопы размещаются за недавним экстремумом за 20 баров с буфером ATR, а размер позиции рассчитывается по капиталу, проценту риска и расстоянию до стопа. Скрипт также предлагает цель по соотношению прибыли и риска и необязательный трейлинг-стоп на основе ATR. Предоставленный документ неполон: центральный раздел об исполнении пропущен, поэтому точное поведение при выходе и некоторые детали реализации полностью оценить нельзя. Описана настраиваемая логика, но данные об эффективности не приводятся. Результаты могут меняться в зависимости от рынка, таймфрейма, издержек и настроек; расчёт размера позиции по риску также предполагает, что количество инструментов и стоимость пункта заданы корректно.
Ключевые идеи
- Пересечения фильтра Ханна дают частые сигналы для входа по направлению, а пробои отслеживаемых локальных уровней также могут служить сигналами.
- Состояние структурного тренда, границы ADX и необязательные фильтры сессий и разрывов справедливой стоимости ограничивают сделки.
- Формула размера позиции связывает риск по капиталу с расстоянием между входом и недавним экстремумом с буфером ATR.
- Стратегия включает настраиваемые цели по соотношению прибыли и риска и необязательный трейлинг-стоп на основе ATR.
- Исходный код обрывается в разделе исполнения, результатов бэктеста нет, поэтому оценить выходы и эффективность сложно.
Теги
Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.