Парная торговля акциями Индии с учётом ESG

Сводка

В документе описана схема парной торговли, учитывающая экологические, социальные и управленческие рейтинги при выборе акций. Она объединяет отбор пар на основе ESG с анализом коинтеграции для выявления потенциальных связей, а затем использует технические индикаторы для выбора момента и способа исполнения сделок.

В статье сообщается, что бэктесты показали положительную доходность и превзошли обычную парную торговлю при сохранении критериев ESG. В представленном описании нет показателей доходности, устройства тестов, подробностей о бенчмарках или сведений о транзакционных издержках и устойчивости результатов. Поэтому эти утверждения следует воспринимать как краткое изложение заявленных результатов, а не как доказательство переносимости подхода на реальные рынки Индии.

Ключевые идеи

• Для отбора пар акций используются рейтинги ESG вместе с анализом коинтеграции.
• Схема парной торговли рассматривается для индийского рынка.
• Технические индикаторы используются для выбора момента и способа исполнения сделок.
• В документе сообщается о благоприятных результатах бэктестов, но не приводятся подробности методики или эффективности.

Теги

# ESG driven pairs algorithm for sustainable trading: Analysis from the Indian market


# ESG driven pairs algorithm for sustainable trading: Analysis from the Indian market









This paper proposes an algorithmic trading framework integrating Environmental, Social, and Governance (ESG) ratings with a pairs trading strategy. It addresses the demand for socially responsible investment solutions by developing a unique algorithm blending ESG data with methods for identifying co-integrated stocks. This allows selecting profitable pairs adhering to ESG principles. Further, it incorporates technical indicators for optimal trade execution within this sustainability framework. Extensive back-testing provides evidence of the model's effectiveness, consistently generating positive returns exceeding conventional pairs trading strategies, while upholding ESG principles. This paves the way for a transformative approach to algorithmic trading, offering insights for investors, policymakers, and academics.

Полный текст с указанием источника опубликован на условиях его лицензии. Лицензия: abstract CC0

Это краткое изложение подготовлено исследовательским агентом Stratmill по оригиналу и не является его копией.